Когда вселенная против того, чтобы ты трейдил

В догонку к предыдущему посту...

Немного модифицировал эксперимент, чтобы захватить те случаи, когда прогноз начинает работать хуже монетки:

1) Оптимизируем параметры при случайном направлении сделок 20 раз и берём медианные значения параметров.
2) В замерах вместо реального прогноза направления сделки в зависимости от рандома и заданной вероятности угадывания берём либо случайное направление, либо наиболее выгодное(через подглядывание в будущее), либо наименее выгодное. При -1 — всегда ошибаемся. При 0 — случайное направление. При 1 — всегда угадываем.
3) Прогоняем цикл по вероятности угадывания от -1 до 1 при разных значениях лимита недельной просадки от 0.5% до 5%
4) Для каждой вероятности и лимита прогоняем 20 раз и усредняем результат.
5) Выводим на графике кривые для каждого лимита просадок.

Параметры симуляции: спот, интрадэй, без плечей, комиссия 0.05%, среднее проскальзывание 0.025%



При недельном лимите просадок в 1.5% наблюдается максимум cagr и отношение abs(max_cagr/min_cagr)  ~ 4.




Т.е. почти 4 к 1 — это означает, что теряем в 4 раза меньше, если постоянно ошибаемся, чем выигрываем, если постоянно угадываем.
В моих исследованиях прогнозов часто бывает такое, что прогноз периодами работает то хорошо, то плохо.
Внезапный вывод: За счёт асимметрии прибыли и убытков можно даже использовать прогнозы, которые в среднем работают хуже монетки, но имеют периоды высокой полноты и точности.