Альфа Стратегия

Просадка на утро сократилась до -8,3%, но составляла во вторник почти -25%. Портфель состоит на 82% из валюты, после того, как я вышел из статистического распределения активов 11 мая, я покупал на падении Юань и последняя позиция пришлась по 10.40. Цель не очень далека, я не ставлю долгосрочных планов и покрою позицию у средних значений. Альфа стратегия пытается опередить безрисковую доходность, предельные убытки не превышают 35% при смещении экспозиции в трендовые инструменты. Мой прогноз по рублю — восстановление до лета в валютах и продолжение укрепление рубля со второй половины 2026, по драгоценным металлам, природному газу — медвежий, по нефти и индексу imoex, офз- бычий. Не является ИИР.