Итоги алгоритмического управления капиталом за 1 квартал 2026 📈💼

Подводим итоги работы стратегии Alfa-Quant Capital на Московской бирже:

📊 Доходность за 1 квартал: +7,7%
📊 Доходность за 12 месяцев: +11,4%
📊 Доходность за 4 года: +331,6%
📈 Среднегодовая доходность GAGR: +47%
📉 Максимальная просадка: 15,6%
🦑 Коэффициент Кальмара: 3

Первый квартал, как и последние 12 месяцев, прошел в условиях низкой волатильности на российском рынке.

📉 Индекс Мосбиржи, акции и рубль остаются примерно на уровнях годичной давности — рынок находится в широком боковике. В таких условиях трендовые стратегии показывают более сдержанный результат.

Что оказало положительное влияние:

✔️ Валютные инструменты — краткосрочный всплеск активности в марте
✔️ Серебро — небольшой прирост доходности на падении актива

Факторы давления на результат:

➖ Фьючерсы на акции и индекс РТС — серия стопов в боковике
➖ Отсутствие устойчивых трендов по большинству инструментов

Отдельно отмечу, что несмотря на рост цен на нефть примерно на +80% с начала года и геополитические факторы, российский рынок в целом отреагировал сдержанно.

📌 Рост был сосредоточен в нефтяном секторе
📌 Остальные сегменты рынка оставались под давлением
📌 Наблюдалась межотраслевая перекладка

На текущий момент мы видим формирование условий для будущего движения:

📍 Снижение волатильности и накопление энергии рынком
📍 Потенциал для сильного направленного тренда
📍 Поддержка со стороны цикла снижения ставок ЦБ

⚙️ Алгоритмы настроены на работу в трендовой фазе и готовы к реализации потенциального движения. И сейчас ключевая задача — быть в рынке в момент, когда этот импульс начнется.

---

### Форматы участия

🔍 Онлайн-мониторинг стратегии:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Подключение к стратегии возможно через покупку паёв интервального фонда ИПИФ «Альфа Квант» на базе УК «Финам Менеджмент».

🗓 Ближайшее окно входа: с 16 по 30 апреля
⚠️ Только для квалифицированных инвесторов

Для инвесторов с капиталом от 30 млн.руб. доступно:

* индивидуальное управление портфелем
* настройка риск-профиля под цели инвестора
* управление на вашем брокерском счете
* прозрачная отчетность и контроль рисков
* оптимизация налогообложения

📩 По вопросам сотрудничества: @voronchihin_evgeny

Alfa-Quant Capital — комбинированная алгоритмическая стратегия на Московской бирже:
системная торговля ликвидными фьючерсами и акциями + инвестиционный портфель из акций, облигаций и золота

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.