Теоретическая и расчетная цена опционов. IV без формулы БШ.

1. Забудьте про «теоретическую» и «расчетную» цену опционов, это как сферический конь в вакууме .

Мосбиржей они рассчитываются некорректно несколько последних лет, поэтому их величина чисто символическая.

Что есть вместо и абсолютно правильно? Цена маркет мейкера/ цены в стакане, что называется, почувствуйте разницу:

— цены биржи: 

— цены ММ:

средняя цена в стакане опциона колл АТМ = 777, теоретическая = 885, расчетная = 824, 

с опционами пут АТМ такой же бардак.

2. Для расчета IV не надо никаких сложных формул и данных из доски опционов.

Среднее арифметическое между ценами ММ в стакане колл и пут =  (777 + 863)/2 = 819, деленное на количество дней/часов до экспирации и есть IV. 

Минимальная IV за 1 неделю до экспирации = 500...600, максимальная = 1 500 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.