Ликбез: Что такое VIX ? Где смотреть и прочее

08 августа 2011, 18:41
|
Дмитрий Солодин

1. Что такое VIX?

Индекс Волатильности S&P500 — более известный как «VIX» — это оценка колебания рыночной цены, которая вычисляется с помощью реального времени на основании BID/ASK S&P 500 Index (SPX).

2. Как рассчитывается VIX?

VIX рассчитывается непосредственно из котировок соседних и близлежащих серий опционов на S&P 500 Index, охватываются широкий спектр страйков. Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования, используется формула, где учитываются средние взвешенные цены на опционы самой близкой серии и следующей серии:

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы,
трейдинг от А до Я

307 | ★20

11 комментариев

оу спасибо, а то эти котировки хрен найдёшь в блуме…

ekmiks.ru

08 августа 2011, 18:44
Ответить

Картинка супер, ты сам хоть понял что там пытались изобразить?))) Или ляпнул, чтобы пост был по-красивее???
Дим, пояснения по картинке какие-нибудь дай в посте! )

siva

08 августа 2011, 18:45
Ответить

Станислав Иванов, Если не понятно — тебе сюда vixandmore.blogspot.com/

Дмитрий Солодин

08 августа 2011, 19:14
Ответить

Тимофей, перенеси в какую нить категорию где лего будет найти.
Дмитрий, супер очень важная и нужная инфо, спасибо.

guruluka

08 августа 2011, 18:46
Ответить

Дима, спасибо огромное! +

evm-trade

08 августа 2011, 18:57
Ответить

Кому понятна картинка, отпишите, в чём её смысл, пожалуйста. Видимо Дима сам не понимает, зачем её воткнул сюда (объяснить не может что там нарисовано). Заранее спасибо!)

siva

08 августа 2011, 19:19
Ответить

спасибо!
Дим, а как картинку в пост вставить?

robbyo

08 августа 2011, 19:31
Ответить

«Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования»
Формула расчета VIX производна от формулы ценообразования опционов Блека-Шоулза.