<HELP> for explanation

Uptrader

Ликбез: Что такое VIX ? Где смотреть и прочее

1. Что такое VIX? 

Индекс Волатильности S&P500 — более известный как «VIX» — это оценка колебания рыночной цены, которая вычисляется с помощью реального времени на основании BID/ASK S&P 500 Index (SPX).

2. Как рассчитывается VIX? 

VIX рассчитывается непосредственно из котировок соседних и близлежащих серий опционов на S&P 500 Index, охватываются широкий спектр страйков. Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования, используется формула, где учитываются средние взвешенные цены на опционы самой близкой серии и следующей серии:



Сравнение IV фондовых индексов: 


 
США
SPX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VIX:IND

Великобритания
FTSE
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VFTSE:IND

Германия
DAX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VDAX:IND

Франция
CAC
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VCAC:IND

Юж.Корея
KOSPI
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VKOSPI:IND

Индия
NIFTY
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=INVIX:IND

Китай
ALPHASHARES
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ASCNCHIX:IND

Россия
RTS

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=RTSVX:IND

http://www.rts.ru/ru/index/rtsvx
http://www.option.ru/analysis/option#volatility






 

оу спасибо, а то эти котировки хрен найдёшь в блуме…
avatar

ekmiks.ru

Картинка супер, ты сам хоть понял что там пытались изобразить?))) Или ляпнул, чтобы пост был по-красивее???
Дим, пояснения по картинке какие-нибудь дай в посте! )
avatar

siva

Станислав Иванов, Если не понятно — тебе сюда vixandmore.blogspot.com/
Тимофей, перенеси в какую нить категорию где лего будет найти.
Дмитрий, супер очень важная и нужная инфо, спасибо.
avatar

guruluka

Дима, спасибо огромное! +
avatar

evm-trade

Кому понятна картинка, отпишите, в чём её смысл, пожалуйста. Видимо Дима сам не понимает, зачем её воткнул сюда (объяснить не может что там нарисовано). Заранее спасибо!)
avatar

siva

спасибо!
Дим, а как картинку в пост вставить?
avatar

robbyo

«Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования»
Формула расчета VIX производна от формулы ценообразования опционов Блека-Шоулза.
avatar

Сергей

Сергей, да ладно, а я думал главный критерий там — бид-оффер спрэды на опционах )
Я ничего не понял, можно формулу?
avatar

Григорий

finic2000, См. раздел THE VIX CALCULATION STEP-BY-STEP здесь:
www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
avatar

Сергей


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW