Ликбез: Что такое VIX ? Где смотреть и прочее

1. Что такое VIX? 

Индекс Волатильности S&P500 — более известный как «VIX» — это оценка колебания рыночной цены, которая вычисляется с помощью реального времени на основании BID/ASK S&P 500 Index (SPX).

2. Как рассчитывается VIX? 

VIX рассчитывается непосредственно из котировок соседних и близлежащих серий опционов на S&P 500 Index, охватываются широкий спектр страйков. Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования, используется формула, где учитываются средние взвешенные цены на опционы самой близкой серии и следующей серии:



Сравнение IV фондовых индексов: 


 
США
SPX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VIX:IND

Великобритания
FTSE
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VFTSE:IND

Германия
DAX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VDAX:IND

Франция
CAC
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VCAC:IND

Юж.Корея
KOSPI
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VKOSPI:IND

Индия
NIFTY
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=INVIX:IND

Китай
ALPHASHARES
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ASCNCHIX:IND

Россия
RTS

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=RTSVX:IND
http://www.rts.ru/ru/index/rtsvx
http://www.option.ru/analysis/option#volatility