Воскресный разбор: миф «Если бэктест идеален (много прибыли, мало просадок), стратегия не подведет»

Когда получается аккуратный бэктест, это всегда приятный момент.

Кривая идёт вверх, просадки контролируемые, цифры выглядят убедительно. Внутри появляется ощущение, что найден рабочий контур, который можно спокойно переносить в реальный рынок. В этот момент и рождается мысль: если на истории всё показало себя так ровно, стратегия не должна подвести и дальше.

Этот миф держится на естественном желании опереться на цифры. Бэктест действительно помогает лучше понимать систему: где она зарабатывает, какие есть просадки, как ведут себя серии сделок. Важно только помнить, какой именно вопрос мы задаём истории и на что она отвечает.

Что на самом деле даёт бэктест

Я бы предложил смотреть на тест как на способ уточнить несколько вещей. 

Во-первых, насколько идея стратегии связана с поведением рынка, а не со случайным набором совпадений. Если логика понятна, результаты на истории становятся частью общей картины.

Во-вторых, в каком диапазоне живёт риск. Просадки, серии убыточных сделок, зависимость результата от отдельных удачных входов — всё это лучше увидеть заранее, до реальных денег.

В-третьих, как система переносит разные отрезки истории. Один период бывает трендовым, другой более рваным, третий — с меняющейся волатильностью. Когда стратегия проверена в разных режимах, доверие к ней выглядит спокойнее.

Идеальный бэктест (много прибыли и мало просадок) может означать как сильную идею, так и чувствительность к конкретному периоду или набору параметров. Здесь полезно не разочаровываться, а уточнять картину.

На что стоит обратить внимание

Практически бэктест помогает, когда мы:

• смотрим на результат не только по итоговой прибыли, но и по распределению сделок, глубине и длительности просадок;

• проверяем стратегию на нескольких участках истории, а не только на одном «удачном» отрезке;

• закладываем в тест реалистичные комиссии, спреды и проскальзывания;

• пробуем чуть упростить правила и смотрим, сохраняется ли общая логика результата.

Такие шаги не убивают идею, а наоборот, помогают увидеть, насколько она устойчива.

Итог

Бэктест даёт полезный взгляд на стратегию, если воспринимать его как инструмент уточнения, а не как гарантию. Идеальный результат на истории сам по себе не обещает такой же траектории в будущем. Спокойнее, когда есть рабочая идея, проверенный диапазон риска и понимание, как система ведёт себя в разных условиях рынка. В этом случае тест становится опорой, а не источником завышенных ожиданий.

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!