Позитивный факт для быков в Сбере

08 июня 2013, 17:56
|
Андрей Кучумов

Если взять спотовые данные по инициаторам сделок, то видно, что с начала года
начались покупки в рынок и инициатива быков перевесила на 250 млн. акций на пике.

Пока покупатели удерживают акцию выше открытия года и держат уровень.
Это хорошо было видно на фьюче в четверг-пятницу, как попытки продавить
цену вниз объёмом ниже 9700 не имели успеха. А пятничный спайк на 100 пунктов
в 40 000 контрактов на минутке намекает на «кукловодное происхождение»
покупателей.
Вообще я не верю, что рынок можно удерживать силой, но пока у покупателей
получается.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
сбер,
сбербанк

14 | ★1

15 комментариев

Конечно кукловодное. Там вообще покупателей нет. Так, междусобойчик, гоняют из правого кармана в левый, потому и стоиттак. Как только кто-то начнет брать, держатели об него выгрузятся и начнут мурыжить.

IliaM

08 июня 2013, 18:03
Ответить

Что на втором графике?

Суриков

08 июня 2013, 18:07
Ответить

AntiTrader, на втором сумма по объёму накопительным итогом:
если инициатор покупатель объём прибавлется к общей сумме;
если инициатор продавец, то объём из неё вычитается.
В итоге видно кто больше брал по рынку продавцы или покупатели.
Правда стопящиеся медведи тоже покупают по рынку, но когда
разница в десятки миллионов акций — это не стопы.

Андрей Кучумов

08 июня 2013, 19:01
Ответить

Где взять спотовые данные по инициаторам сделок?

tradeformation

08 июня 2013, 18:38
Ответить

tradeformation, копить, выгружая каждый день из терминала.
Финам не выдаёт инициатора в тиках. Терминвлы обычно тики
не хранят, видимо из-за большого объёма.

Андрей Кучумов

08 июня 2013, 18:53
Ответить

Андрей Кучумов, у меня есть предположение, что в терминале покупатель или продавец определяется просто по факту того выше или ниже предыдущей прошла текущая сделка.

tradeformation

08 июня 2013, 19:59
Ответить

tradeformation, Покупка или продажа определяется по заявке инициирующей сделку. Это точно.

Ага

08 июня 2013, 20:08
Ответить

tvitals, а как определяется заявка инициирующая сделку? Одна стоит в стакане, другая «бьет» в нее — какая из них и почему?

tradeformation

08 июня 2013, 20:49
Ответить

tradeformation, Которая «бьет», т.е. в стакане стоит лимитная заявка, а инициатор использует «маркет» заявку (или лимитную, но позже). Так работает система автоматического сведения котировок ММВБ.

Ага

08 июня 2013, 21:07
Ответить

tvitals, Т.е. без инициаторов нет сделок, есть заявки в стакане, и кто-то должен выставить такую заявку, которая найдет встречную в системе и пройдет сделка. Следовательно инициатору «больше других надо», следовательно он и папа )

Ага

08 июня 2013, 21:14
Ответить

tradeformation, ещё есть вариант расчитать:
если цена текущей сделки больше предыдущей, значит
покупали в рынок, спред-то есть всегда, инициатор покупатель;
если цена меньше предыдущей, значит инициатор продавец;
если такая же, значит инициатор такой же, как в предыдущей сделке.
Однако такой рачётный метод даёт погрешность ±10%.
Бывают «бодания» в стакане, когда большими ордерами в одну
цену бьют и покупатели, и продавцы.

Андрей Кучумов