Если взять спотовые данные по инициаторам сделок, то видно, что с начала года
начались покупки в рынок и инициатива быков перевесила на 250 млн. акций на пике.
Пока покупатели удерживают акцию выше открытия года и держат уровень.
Это хорошо было видно на фьюче в четверг-пятницу, как попытки продавить
цену вниз объёмом ниже 9700 не имели успеха. А пятничный спайк на 100 пунктов
в 40 000 контрактов на минутке намекает на «кукловодное происхождение»
покупателей.
Вообще я не верю, что рынок можно удерживать силой, но пока у покупателей
получается.
если инициатор покупатель объём прибавлется к общей сумме;
если инициатор продавец, то объём из неё вычитается.
В итоге видно кто больше брал по рынку продавцы или покупатели.
Правда стопящиеся медведи тоже покупают по рынку, но когда
разница в десятки миллионов акций — это не стопы.
Финам не выдаёт инициатора в тиках. Терминвлы обычно тики
не хранят, видимо из-за большого объёма.
если цена текущей сделки больше предыдущей, значит
покупали в рынок, спред-то есть всегда, инициатор покупатель;
если цена меньше предыдущей, значит инициатор продавец;
если такая же, значит инициатор такой же, как в предыдущей сделке.
Однако такой рачётный метод даёт погрешность ±10%.
Бывают «бодания» в стакане, когда большими ордерами в одну
цену бьют и покупатели, и продавцы.
И в общем всё равно куда, хотя для рынка лучше вверх.