08 июня 2013, 17:56

Позитивный факт для быков в Сбере

Если взять спотовые данные по инициаторам сделок, то видно, что с начала года
начались покупки в рынок и инициатива быков перевесила на 250 млн. акций на пике.

Пока покупатели удерживают акцию выше открытия года и держат уровень.
Это хорошо было видно на фьюче в четверг-пятницу, как попытки продавить
цену вниз объёмом ниже 9700 не имели успеха. А пятничный спайк на 100 пунктов
в 40 000 контрактов на минутке намекает на «кукловодное происхождение»
покупателей.
Вообще я не верю, что рынок можно удерживать силой, но пока у покупателей
получается.

сбер сбербанк

Андрей Кучумов

Самара

396

с 5 июня 2011

15 Комментариев

IliaM
08 июня 2013, 18:03
Конечно кукловодное. Там вообще покупателей нет. Так, междусобойчик, гоняют из правого кармана в левый, потому и стоиттак. Как только кто-то начнет брать, держатели об него выгрузятся и начнут мурыжить.
0
AntiTrader
08 июня 2013, 18:07
Что на втором графике?
0
- Андрей Кучумов
  08 июня 2013, 19:01
  AntiTrader, на втором сумма по объёму накопительным итогом:
  если инициатор покупатель объём прибавлется к общей сумме;
  если инициатор продавец, то объём из неё вычитается.
  В итоге видно кто больше брал по рынку продавцы или покупатели.
  Правда стопящиеся медведи тоже покупают по рынку, но когда
  разница в десятки миллионов акций — это не стопы.
  0
tradeformation
08 июня 2013, 18:38
Где взять спотовые данные по инициаторам сделок?
0
- Андрей Кучумов
  08 июня 2013, 18:53
  tradeformation, копить, выгружая каждый день из терминала.
  Финам не выдаёт инициатора в тиках. Терминвлы обычно тики
  не хранят, видимо из-за большого объёма.
  0
  - tradeformation
    08 июня 2013, 19:59
    Андрей Кучумов, у меня есть предположение, что в терминале покупатель или продавец определяется просто по факту того выше или ниже предыдущей прошла текущая сделка.
    0
    - Ага
      08 июня 2013, 20:08
      tradeformation, Покупка или продажа определяется по заявке инициирующей сделку. Это точно.
      0
      - tradeformation
        08 июня 2013, 20:49
        tvitals, а как определяется заявка инициирующая сделку? Одна стоит в стакане, другая «бьет» в нее — какая из них и почему?
        0
        Ага
        08 июня 2013, 21:07
        tradeformation, Которая «бьет», т.е. в стакане стоит лимитная заявка, а инициатор использует «маркет» заявку (или лимитную, но позже). Так работает система автоматического сведения котировок ММВБ.
        0
        Ага
        08 июня 2013, 21:14
        tvitals, Т.е. без инициаторов нет сделок, есть заявки в стакане, и кто-то должен выставить такую заявку, которая найдет встречную в системе и пройдет сделка. Следовательно инициатору «больше других надо», следовательно он и папа )
        +1
- Андрей Кучумов
  09 июня 2013, 14:15
  tradeformation, ещё есть вариант расчитать:
  если цена текущей сделки больше предыдущей, значит
  покупали в рынок, спред-то есть всегда, инициатор покупатель;
  если цена меньше предыдущей, значит инициатор продавец;
  если такая же, значит инициатор такой же, как в предыдущей сделке.
  Однако такой рачётный метод даёт погрешность ±10%.
  Бывают «бодания» в стакане, когда большими ордерами в одну
  цену бьют и покупатели, и продавцы.
  0
Daniel Faraday
08 июня 2013, 19:07
Это не глобальный фактор, не стоит на него полагаться. Удачной торговли.
0
- Андрей Кучумов
  08 июня 2013, 20:53
  Аферист, спасибо, меня, как трейдера интересует лишь движение.
  И в общем всё равно куда, хотя для рынка лучше вверх.
  0
AntiTrader
08 июня 2013, 19:51
Спс, это хороший научный подход. Интерпретации фактов (графиков) — второе, и гораздо более сложное дело.
0