Факторное инвестирование: доходность 35% за 13 месяцев по стратегии Алгебра

Стратегия «Алгебра» демонстрирует устойчивую динамику. За последние 13 месяцев её накопленная доходность составила порядка 35%, тогда как сопоставимые индексы полной доходности  ММВБ — $TMON и $SBMX — прибавили менее 7%. На этом фоне сохраняется уверенность в потенциале стратегии до конца 2025 года ожидается рост ещё примерно на 20%, с опорой на текущую структуру портфеля и активные торговые позиции.

Для оценки перспектив привожу детализированный прогноз по направлениям и инструментам, на которых фокусируется стратегия во втором полугодии 2025 года (смотрите скрин)

Фонд денежного рынка $LQDT остаётся основным компонентом портфеля. 

Фьючерсы на Nasdaq используются преимущественно для реализации тактических идей — долгосрочная торговля на импульсах и разворотах.

Природный газ в текущем рынке предлагает повышенную волатильность и высокую потенциальную доходность при грамотной работе с риск-менеджментом.

Валютная пара юань/рубль активно используется в арбитражных и трендовая торговля с учетом кери трейд. 

До конца года стратегия «Алгебра» сохраняет сбалансированный и диверсифицированный портфель, обеспечивая участие в ключевых темах — от американских акций до сырьевых и валютных инструментов. При сохранении текущих рыночных условий реалистично ожидать дополнительную доходность на уровне 20%, что позволит завершить 2025 год с совокупной доходностью свыше 50% за последние два года.