Итоги июля 2011 года...

  
   По итогам июля по фьючерсам и опционам результат +12,6% (при ММВБ +2,3%), результаты  в разрезе отдельно по опционам +19,1%, и отдельно по фьючерсам -37,6%. Эквити после «апрельского кризиса» по-тихоньку восстанавливается:



   Акции.
   Оценку компаний по итогам 2010 года завершил (http://www.smart-lab.ru/blog/11809.php), теперь остается действовать по плану: продать, те компании, которые не прошли отбор, и регулярно покупать на просадках рынка, те компание, которые попали в список... 

  Опционы.
  По опционам при переходе на новые «правила» торговли опционами (отказ от приоритета направленных стратегий, контроль за дельтой, основной доход от тетты, продажи/покупки волатильности), дела пошли лучше (май +11,05%, июнь -0,96%, июль +19,10%, в среднем +10% в месяц, к чему и стремился).  Основное правило опционщика: «Покупай дешевые опционы, продавай дорогие опционы !!!»
   Направленные стратегии, если и буду применять, то точечно, и уже не по техническим индикаторам, и с ограничением по максимальной дельте по совокупной позиции. С опционами всегда интересно...

   Фьючерсы.
   По фьючерсам ТС, даже не смотря на аномально-убыточную неделю (-20%) (http://www.smart-lab.ru/blog/11254.php), по итогам июля +27,4%. За 7 прошедших недель результат ТС без реинвестирования прибыль составила в среднем +9,8% в неделю. ГРААЛЬ! Но на практике торговля приостановлена. По поводу робота задумался. Но скорее всего робот мне не подойдет. КАК реально можно совмещать основную работу и работу на ФОРТС с помощью робота? Скорее делают робота для облегчения работы на рынке, и чтобы «рука не дрогнула» в нужный момент.