Торговля фьючерсами на рынке ММВБ: торговые идеи и текущая доходность на примере портфеля #QuantTrade

Дорогие подписчики,

Портфель #QuantTrade продолжает поступательное движение вверх. Совокупная стоимость модельного портфеля приблизилась к отметке 383 тыс. руб., что соответствует росту на 28% с апреля 2024 года.

Управление портфелем осуществляется преимущественно через торговлю фьючерсными контрактами.

Основные портфельные инструменты:

* фьючерсы на природный газ
* фьючерсы на индексы Nasdaq и DAX40
* фьючерсы на ключевые валютные пары — юань, доллар и евро.


Торговые стратегии в портфеле в разрезе инструментов:

📉 Природный газ:

Реализуется циклическая среднесрочная торговля, основанная на анализе данных по запасам и балансу спроса/предложения.

В условиях избыточного предложения или структурного профицита открываются короткие позиции, объём которых может достигать до 50% капитала портфеля.

📈 Иностранные фондовые индексы

Поддерживаются длинные позиции во фьючерсах на индексы Nasdaq и DAX40, исходя из гипотезы о долгосрочном росте.
Управление долями в портфеле адаптируется в зависимости от волатильности индексов, при её росте доля индексных инструментов в портфеле снижается.

💰 Стратегии на фандинге

При появлении выгодных условий фандинга, в портфеле открываются позиции, нацеленные на его выторговывание через комбинации замещающих облигаций и валютных фьючерсов.