Автоматизировал управление портфелем систем

04 июля 2025, 11:34
|
Задача трех тел

До недавнего времени системы в портфеле робота тусовал руками. В одних случаях менял величину позиции, в других удалял отжившие, добавлял новые. Сделал попытку формализовать этот процесс.
Идея такая — что если переводить работу системы в демо режим при достижении определенного уровня просадки XX%, и возвращать в торги при
1. возврате в допустимый уровень, либо
2. при достижении нового хая по эквити.
Тестер показал, что оба подхода лучше, чем торги портфелем без управления. Однако, вариант 1 лучше.
Теперь системы сами отключаются от торгов при достижении ХХ% уровня просадки и возвращаются к торгам при меньшем значении просадки, чем ХХ%.

Наверняка есть более продвинутые способы управления портфелем, но пока так.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

3.6К

8 комментариев

Добрый день. На сколько улучшается ситуация?

Александр

04 июля 2025, 13:41
Ответить

Eskalibur, общий итог за 5 лет / макс ДД поднимается с 15 до 17. Но тут еще такой момент — при массовом сломе систем, они просто отключаются и не пилят депозит до нуля.

Задача трех тел

04 июля 2025, 15:46
Ответить

T-800, тут по идее если эквити хорошая, то такой финт ее только ухудшит. А вот если много стратегий в просадке, то наоборот улучшит. Возможно, для объективного теста вам надо добавить стратегии которые умерли.

MoscowTrades

04 июля 2025, 21:12
Ответить

Тоже тестировал такое, причем множеством разных способов (отключать по ма, например), в результате уменьшается просадка, но и прибыль тоже. Соотношение прибыль просадка обычно ухудшается. А у вас как?

MoscowTrades

04 июля 2025, 15:49
Ответить

MoscowTrades, прибыль уменьшается, но отношение прибыль/дд увеличивается примерно на 13%.
Раньше пробовал эквити под и над МА тестировать. Тогда результатов не добился.
Сейчас пусть немного, но беру в торги.

Задача трех тел

04 июля 2025, 17:55
Ответить

__rtx, тут вот для меня какой фактор важен — могу ли я субъективно правильно отключать системы. Очевидно нет. А тут автоматика будет сама отключать сливные. В самом плохом случае все будут отключены, но депо останется, пусть и в просадке. Иначе могу до талого верить в систему, либо раньше времени ее выкидывать. Вот это мне важнее, чем показатели доходности.

Задача трех тел