04 июля 2025, 11:34
Автоматизировал управление портфелем систем
До недавнего времени системы в портфеле робота тусовал руками. В одних случаях менял величину позиции, в других удалял отжившие, добавлял новые. Сделал попытку формализовать этот процесс.
Идея такая — что если переводить работу системы в демо режим при достижении определенного уровня просадки XX%, и возвращать в торги при
1. возврате в допустимый уровень, либо
2. при достижении нового хая по эквити.
Тестер показал, что оба подхода лучше, чем торги портфелем без управления. Однако, вариант 1 лучше.
Теперь системы сами отключаются от торгов при достижении ХХ% уровня просадки и возвращаются к торгам при меньшем значении просадки, чем ХХ%.
Наверняка есть более продвинутые способы управления портфелем, но пока так.
Идея такая — что если переводить работу системы в демо режим при достижении определенного уровня просадки XX%, и возвращать в торги при
1. возврате в допустимый уровень, либо
2. при достижении нового хая по эквити.
Тестер показал, что оба подхода лучше, чем торги портфелем без управления. Однако, вариант 1 лучше.
Теперь системы сами отключаются от торгов при достижении ХХ% уровня просадки и возвращаются к торгам при меньшем значении просадки, чем ХХ%.
Наверняка есть более продвинутые способы управления портфелем, но пока так.
8 Комментариев
Александр04 июля 2025, 13:41Добрый день. На сколько улучшается ситуация?0
MoscowTrades04 июля 2025, 15:49Тоже тестировал такое, причем множеством разных способов (отключать по ма, например), в результате уменьшается просадка, но и прибыль тоже. Соотношение прибыль просадка обычно ухудшается. А у вас как?+2
Задача трех тел04 июля 2025, 18:02__rtx, тут вот для меня какой фактор важен — могу ли я субъективно правильно отключать системы. Очевидно нет. А тут автоматика будет сама отключать сливные. В самом плохом случае все будут отключены, но депо останется, пусть и в просадке. Иначе могу до талого верить в систему, либо раньше времени ее выкидывать. Вот это мне важнее, чем показатели доходности.+2
Читайте на SMART-LAB:
Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русагро» на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом
Сегодня мы рады поделиться новостью о подтверждении высокой оценки уровня кредитоспособности ПАО «Группа «Русагро».
Ключевые составляющие рейтинга согласно оценке АКРА:
✅...
15:47
Президент РФ отметил, что страховка может стать хорошей помощью гражданам
«Страховка — хорошее подспорье, поэтому, может быть, с регионального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту страховку, с федерального уровня что-то делать....
12:23
Консенсус-прогноз по прибыли
Представляем консенсус-прогноз по прибыли ДОМ.PФ за первый квартал 2026 года. По оценке аналитиков 12 ведущих российских инвестдомов, прибыль компании превысит 28 млрд рублей при рентабельности...
11:40
Ne_iFon, сомнительно, у АПРИ рейтинг выше, отчетность в норме и доходность по облигациям 29% годовых, уральская сталь сейчас соответствует своему рейтингу. Вся надежда на изменение рейтинга иначе г...
16:59
MaxEnergy, ярд или больше наскребли?
Алексей Неважно, согласен. Дефолта не было ещё. Как и в ЕТ могут арест со счётом снять и заплатить. И цена вырастет немного. Ну или всë пропало, в ноль упадëт.
Андроид Икс, те давно сдал. Я уже с тех пор три раза ребаллансировался
ЕС получает 15 млрд ежегодно от бессрочно замороженных 300 млрд российских активов
СФ РФ, ГД РФ, МИД РФ, ЦБ РФ все очень сильно озабочены, но ничего не делают, чтобы вернуть уворованные Бельгией (ев...
ShtrenD, привет! Ну ты и загогулину накрутил с инвесторами и гражданами… Сам то понял что сказал?
David Petraeus, не буду хвастать тем до чего тебе как до Луны.
Для начала, рядовой, а ты сможешь выжить с голой жопой в лесу даже без ножа, верёвки (шнурков) и спичек?
МВД завершило расследование дела совладельцев ТГК-14 Люльчева и Мясника, обвиняемых в хищении 4,5 млрд руб. и легализации средств через дивиденды, премии и зарплаты — Ъ МВД завершило расследование уго...
Sergio260, от выручки нефти туда 80% идёт на: денежное содержание участников СВО, оплату комплектующих и труда по сборке Гераней и прочих расходников, материальную поддержку пострадавшего от боевых...
МосБиржа: начались торги новым БПИФ «РенКап – Высокодоходные облигации» (тикер VDOR), ориентированным на ВДО и доступным неквалифицированным инвесторам С 21 апреля 2026 года на фондовом рынке Московс...