SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. NYSE_trading
Вопрос кодерам...
- 30 апреля 2013, 00:11
- |
Допустим у меня есть система, которая генерирует сделки. Т.е. есть просто лист сделок. Можно ли прогнать ее где нибудь по тесту что-бы посмотреть какая была просадка в моменте? Стоп чтобы подобрать адекватный. Сразу скажу, что код использовать нельзя (ну вот так вот), но есть история сделок.
10
5 комментариев
в екселе, нарисуй график по сделкам да и все.
- 30 апреля 2013, 00:15
между сделками на истории цены ищи минимум цены если был лонг, и максимум цены, если был шорт. Так на каждую сделку найдешь максимальную просадку, затем из всех просадок выбери максимальную — это и будет то что ищешь
- 30 апреля 2013, 00:28
Romanio, допустим в 11 часов лонг по 5 рублей, в 12 часов шорт по 6 рублей. Смотришь какая была минимальная цена с 11 до 12 часов… допустим 3 рубля. значит просадка после лонга была 5-3 = 2 р. затем для следующей сделки… и в итоге получишь все просадки после каждой сделки… и дальше анализируешь их
- 30 апреля 2013, 00:32
Согласен с Romanio, или в экселе или можно простой код всетаки написать, котрый быстро просадку подсчитает.
- 30 апреля 2013, 01:14
Читайте на SMART-LAB:
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее
25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора —...
20:59
Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения
В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное...
11:45
теги блога NYSE_trading
- CME
- dark pool
- ES futures
- FORTS
- multicharts
- NASDAQ
- NYSE
- online trading
- Wealth Lab
- Wealth Lab Pro 6.2
- алготрейдинг
- анализ торговли
- дейтрейдинг
- инсайдерская информация
- кодинг
- манипулирование акциями
- мультичартс
- новичек
- работа над ошибками
- торговые роботы
- торговый счет
- Украинская биржа
- фондовый рынок
- ФОРТС
- фьючерсы