Информация
Блог им. SergeyOleynik_91e
Торговая Стратегия Маркетмейкеров
- 17 апреля 2025, 22:58
- |
копия на ютуб https://youtu.be/YBXVAh4Huxs
на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видео www.youtube.com/watch?v=7YF5QNXsrrs
Маркет-мейкеры пытаются обмануть трейдеров, чтобы те вошли в рынок в неправильном направлении. Они делают это, чтобы увеличить свою прибыль, забирая необходимую им ликвидность до того, как начнут действовать. В этом выпуске мы объясним ключевые концепции, лежащие в основе уловок маркет-мейкеров, а также нашу полную стратегию, чтобы вы не только не попались в эту ловушку, но и получили от этого прибыль.
тайминг
Тайминг
00;31 ловушки на восходящем тренде
01;35 понятие тренда и ложного пробоя
04;37 как маркетмейкеры заставляют людей продавать свои акции
06;40 поиск возможностей для открытия позиции.
теги блога Сергей Олейник
- bitcoin
- CNYRUB
- HFT
- nasdaq
- Newsweek
- Nord Stream 2 AG
- robinhood
- ruonia
- SEC
- SPO
- X5
- акции
- АЭС
- банки
- биткойн
- БРИКС
- брокеры
- Владимир Зеленский
- Владимир Путин
- волатильность
- ВТБ
- газ
- Газпром
- геополитика
- дивиденды
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- Европа
- ЕС
- заблокированные активы
- Заморозка активов
- золото
- ИИ
- ИИС
- индекс MICEX
- Инсайд на бирже
- инсайдерская торговля
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Капитализация фондового рынка
- Китай
- комиссии брокера
- крипта
- криптовалюта
- Курская АЭС
- курская область
- манипулирование
- манипулирование рынком
- маркет-мейкеры
- маркетмейкер
- мвф
- мирные переговоры
- мировая экономика
- МосБиржа
- Московская биржа
- москухня
- мошенники
- натуральный газ
- Нефть
- Новошахтинский завод нефтепродуктов
- Ньютон
- опционы
- оффтоп
- Пасха
- Персональные данные
- платёжная система БРИКС
- политсрач
- пошлины США
- росатом
- Рузвельт
- Русагро
- санкции
- санкции США
- сбер
- сбербанк
- СБП
- СВО
- Северный поток-2
- Сергей Швецов
- скам
- СПб Биржа
- Спуфинг
- США
- торги выходного дня
- торговые роботы
- торговый софт
- Трамп
- трейдинг
- Украина
- утренняя торговая сессия
- фандинг
- форекс
- ФРС США
- фунт стерлингов
- Х5
- хакеры и биржа
- ЦБ РФ
- ЦОД
- ЦФА
Осталось только добавить как марткетос охотится за моими стопами когда торгую 1 контрактом)
Падающие ножи, происходят именно на маржинколах и коротких стопах.
Но крупняк никогда не станет пулять котлетами в слепую. А значит он должен видеть картину происходящего. Чтобы просчитать все как гроссмейстер, хотя бы на три шага вперед.
если вы не смотрели видео то нечего и встревать. Это всего лишь перевод американского видео с ютуба.
Я возьму два аккаунта и встану по разные стороны.
По твоей теории меня и там итам должны вынести 100%.
АААА сначала он меня свозит вниз по одному контракту потом по другому.
Ты серьезно??
Вам кто это в голову вбил такое? вы кого наслушались начитались?
Тысячи людей стоят по разные стороны сотни инструментов на разных уровнях на разный ТФ входят.
ВСЕХ ВЫНОСЯТ НА ВСЕХ ОХОТЯТСЯ???
Да ты сам то голову включи уже)))
Ты уже здесь 10 лет все в сказки веришь в плохого брокера-биржу-маркетоса.
5-ти и минутки у них вообще стопов нет рука на мышке постоянно переворачиваются.
Могу зайти допустим по газу на часовиках и меня будет стоп в 30-40пп так мне вообще без разницы что там делается в интервале в 1мс. Цена будет болтатся в пределах 1-2 пп в этом тайфрейме.
вы хорошо устроились все свои неудачи и сливы перекладывать на других
другие у вас это биржа-брокер
Заработал кто молодец
Я МОЛОДЕЦ
Слил депо кто виноват
Биржа-брокер сууукааа виноват
Ну ведь так у вас)
Дальше брокер-маркетос возит на стопы туда сюда
Ну значит сегодня заработал я если стоял в лонг
Завтра заработаешь ты если стоял в ЛОНГ
НУ ВЕДЬ ТАК В ТЕОРИИ
Моя прибыль ушла тебе
завтра твоя прибыль моя
кто в лонг стоят кто в шорт
А брокер то как заработал?
Он в позе стоял?
У него позиция на рынке? Он что шортил или в лонг стоял?))))
Включаешь уже голову начало доходить?))))
вот эту ахинею вам не лень писать?
Кого интересуют ваши таймфреймы… просто видят ваши стопы и самое простое работать против них.
НА ПРАКТИКЕ КАК?
Напиши.
https://rutube.ru/video/eca0431dbfb9b52555fbcc607650fb56/?r=plwd
файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1TfPfZc5BzTI_ylmNQN_AbMtpePtZrhFR/view?usp=sharing
Сегодня рассмотрим ещё один важный аспект для понимания работы биржи и разрушим ещё один стереотип о спросе и предложении. И это стереотип, а по сути фейк, что курс рубля на бирже зависит от спроса и предложения. Скорее надо говорить о том, что курс рубля, определённый в ходе биржевых торгов, сам влияет на спрос и предложение.
И начнем с интересной статьи в Британике. Статья про арбитраж. Вот важные идеи в этой статье: арбитраж помогает регулировать цены и создает дисбаланс спроса и предложения. И это приводит к тому что фундаментальные факторы перестают временно работать, но включаются поведенческие финансы и поведенческий трейдинг.
Тайминг
00:16 разрушаем фейк “Курс рубля определяется спросом и предложением”
01:00 в 2008 году спрос и предложение нефти ходили в зоне шириной 500%
01:41 статья в Британике “Арбитраж ПОМОГАЕТ!!! РЕГУЛИРОВАТЬ!!! Цены ???”
02:10 арбитраж приводит к дисбалансу спроса и предложения
03:40 манипуляции присутствуют в любом аукционе
04:10 как манипулировали нефтью в 2008 году, расследование Форбс
06:32 правила 200-205 как причина быстрого разорения шортистов в США.
07:24 правило 204 — лазейка для маркетмейкеров
07:40 если СПАН показывает массовое скопление стопов, то маркетмейкер может продавать воздух покупателям акций.
09:15 стоп-ордера почти всегда неподвижны и это можно использовать в алгоритмах.
09:50 существует бесконечное множество типов арбитража
10:50 рисковый арбитраж после любого корпоративного события.
11:06 статья про событийный анализ и событийный трейдинг
11:42 треугольный арбитраж акций и АДР
13:50 для рискового арбитража нужны два стакана с разным отношением к рискам.
15:20 в апреле 2018 года брокера своевременно не ликвидировали риски и не обеспечили устойчивость матчинга и биржевых торгов
17:30 маркетмейкер обязан поддерживать устойчивость матчинга и биржевых торгов.
Все понятно дальше можно не читать
Тогда скажите: а чем отличается обман от манипуляции сознанием?
Или манипуляциями они тоже не занимаются?
Сейчас вы скажите: у них другие задачи. Они такой фигней не занимаются.
У ЦБ например, тоже другие задачи. Следить за курсом рубля. Где надо поддерживать, а где надо послаблять. Но про то что они могут еще и коммерцией заниматься нигде не прописано. Оно есть. И прибыль от банков они получают в % разнице. За что? За то что в поте лица штамповали денежки. Это же краски сколько ушло, а бумаги, а людям еще платить за этот тяжелый труд.
А расклад у них такой: за каждый нарисованный или наштампованный рубль, должны вернуть три.
Так же и мейкер. Заботы у него другие, а жадность как у всех.
И если есть возможность срубить бабла по-легкому, то почему бы ему ею не воспользоваться в своих корыстных целях.
Кстати, имелось ввиду крупный мейкер, сберовский например или с пенсионного фонда, а не те, который у брокера на подкормке за два сникерса. Хотя и брокерский маркетмейкер тоже колбасит внутри кухни не хило.
Чего стоит только спред. Днем, когда вола в норме он в приделах 20 пунктов, а ночью, когда рынок типа спокойный и как говориться: «на тоненьком рынке», могут как минимум в 10 раз расширять. А то, и вовсе в 15.
Бац! И короткие стопы, все, как мух с подоконника враз по сметало.
А у «счастливчика», тейк бац! и фиг сработал. Утром смотрит он, а там вместо тейка, стоп. А так ничего, мейкеры всего лишь блюдят волу.
Когда ты выходишь из подъезда, за тобой уже наблюдают местные гопники, как бы с тебя чего поиметь...., когда ты садишься в машину, за тобой уже смотрят и оценивают люди посерьезнее...., когда ты идешь по проспекту или трешься в торговом центре… ты это не замечаешь, но за тобой присматривают десятки глаз, как бы тебя развести на что… в жизни как в джунглях, все друг за другом охотятся… И вот байкал попал на биржу, а это клуб благотворительности оказывается, законы жизни здесь не действуют... А как же высказывание одного видного представителя ЦБ, что больше 90% теряют свои депозиты на бирже в течении трех лет… И это не потому, что эти люди глупы… это потому, что они не осознают, что находятся в неравной схватке с профучастниками…
ММ сидит на спреде и с него кормится за счет низких комиссионных издержек, идеальный график инструмента для любого ММ — это прямая горизонтальная линия (так как это невозможно, то зона работы ММ — это диапазон, в нем любой инструмент проводит 80% времени).
Крупный тейкер кормится с того, что график не является прямой горизонтальной линией. Любое резкое движение (прорыв диапазона) — это локальное поражение ММ перед крупным тейкером, но так как прорывы диапазона случаются достаточно редко, эти потери ММ может себе позволить.
Позиции непрофессиональных участников — это всегда 50/50, половина выиграла, половина проиграла. За счет того, что есть спред и комиссии, проигрывают, в результате, все. Свои деньги непрофессиональные участники проигрывают исключительно по собственной непрофессиональности, никто им в этом не помогает, все изначально устроено так, что они сольют.
Условно говоря, крупным участникам вообще не нужно знать, где стоят чьи стопы. Им нужно знать, где статистически сконцентрирована ликвидность, которую можно забрать. Если достижение этой ликвидности (затраты на движение рынка) в моменте статистически дешевле, чем прибыль от получения ликвидности, находящейся у цели движения — рынок обязательно будет сдвинут в этом направлении. А необходимости в «слежении за стопами» каждого участника нет никакой.
почитайте требования к маркетмейкингу от ЦБ… и не ссылайтесь на Байкала, он тут штатный брокерский провокатор
rutube.ru/video/2997fc4b13d6f667ed46acbe60ee64b3/?playlist=539448
Файл со всеми ссылками drive.google.com/file/d/1XRu2wh4jXXUDgXSiaeQrDs-OT_D1YpUW/view?usp=sharing
Тайминг
00:00 введение
01:50 вопрос про двухсторонние котировки
03:00 документ от ЦБР и ссылка на сайт
07:00 фрагмент закона фз 224 в том что касается ММ
07:30 ММ все свои операции делает не опасаясь закона
10:00 какие заявки признаются ММ… то есть это лимитные заявки
11:00 Регулятор требует лишь 75% пассивности от заявок
12:00 оставлена опять огромная дыра в законе для манипуляций...
13:00 Про двухсторонние котировки для поддержании цен.
13:30 выбор самого маркетоса при поддержании спроса, предложения и объёма
14:00 мошенничество в программе СПАН
17:00 фрагменты презентации СПАНа на ММВБ в 2003 году
20:00 про методологию СПАН. Она стала неофициальным стандартом.
21:00 SPAN тщательно скрывают от клиентов
Мешает абсолютная экономическая бессмысленность. Пройти 200пп против рынка, потратив несколько тысяч контрактов, чтобы в итоге приобрести один.
Укажите, пожалуйста, на какой именно «закон» Вы ссылаетесь. Ссылка на закон, конкретные положения о «прореживании стопов». Пока это выглядит, как странная фантазия. Стоп-заявки — это вообще отложенные ордера, их нет на бирже до момента выставления, а выставляются они, обычно, как рыночные, то есть исполняются немедленно. То есть «охота» идет за тем, чего нет :)
я правильно понял, что, не зная, что ответить, вы просто выписали все умные слова, которые смогли вспомнить? Где ММ и где «арбитраж, сложный процент и HFT»? Вы о чем вообще? Это закрывая глаза на то, что смыслом деятельности на бирже является экономическая целесообразность, которая в растрате нескольких тысяч контрактов с целью завладеть одним отсутствует напрочь
Тут, я так понимаю, ответ примерно в том же ключе. Процитируйте, пожалуйста, положения из «ст. 404 ГК и многие другие», где написано, что ММ «обязан прореживать стопы», которых, к тому же, нет и не может быть в торговой системе :)
В том, что арбитраж-то дает профит я не сомневаюсь :). Только бег за несуществующими стопами к арбитражу не имеет никакого отношения (если это не арбитраж из того самого Вашего чуднОго мира, где, как я понимаю, вообще все возможно :)
Транслировать куда? Закон разрешает предоставление кому? Какой именно закон?
Какая еще «книга активированных заявок![]()
???
Так куда транслировать-то? Кому? Каким образом? На Рен-ТВ показывать :)?