Высокочастотные торговые стратегии

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видно www.youtube.com/watch?v=Br-qsM8QZe0
Спикер: Эми Кван
7-я конференция по финансам развивающихся рынков, 2016
13-17 декабря 2016
тайминг
00:42 некоторые считают что ВЧ торговля вредна
02:45 HFT торгуют вместе с крупными игроками
03:15 исследуется полный список лимитных заявок, а также их исполнение или отмена
04:50 HFT предоставляют ликвидность на той стороне книги ордеров где она не нужна и забирают ликвидность там где она нужна
06:23 HFT вытесняют классических трейдеров из начала очереди книги ордеров
07:25 доля отмен у HFT гораздо выше
10:00 индикатор глубины дисбаланса спроса и предложения
11:50 исследуются три группы — HFT, институционалы и розница
14;40 чем волатильнее рынки тем больше шансов у HFT, они перехватывают устаревшие лимитные ордера
15:00 подписки на информацию еще сильнее увеличивают преимущества HFT