Блог им. Minsky

Коротко мое понимание того что происходит в USDRUB/Si 3.25/Si 6.25

Коротко мое понимание того что происходит в USDRUB/Si 3.25/Si 6.25


После налогового периода мы вступили в Китайский новый год, который продлится до 16 февраля, а это значит, что платежи за >40% российского импорта  встали (это не мои догадки, из общения с несколькими крупными таможенными брокерами). При этом FX трейдера говорят что расчеты за экспорт идут как обычно (никто не делает это с материкового Китая офк), поэтому в моменте возник дисбаланс между входящими и исходящими потоками, что оказывает поддерживающий эффект для рубля. Для хеджирования  6,25 контракт Si выглядит намного лучше коротка, так как implied rate заложенный в ближнем контракте около 18%-19%, а в июньском контракте 14-15%.

https://t.me/minskymomentcap

★2
10 комментариев
Почему золото в долларах вверх, а CNYRUB_TOM вниз? В противоходе инструменты находятся:


avatar
Получается убрали колени с мерканской подушечки, и встали коленями на китайскую подушечку.
avatar
Такой спред между контрактами Си (3 000) был и 1 месяц назад, 27.12.2024, задолго до каникул в Китае и пр. Не болтайте ерундой.
avatar
Виталий Иванов, календарный спред фьючерсов с разными датами экспирации и контанго — ПОПЕРДИкулярные, никак не связанные вещи (пример: теплое и квадратное). Моё оценочное суждение.
avatar
Виталий Иванов, 1. контанго чего с чем? спот USDRUB на бирже не торгуется
avatar
Виталий Иванов, вы сами подменили тему КСФ на тему контанго, теперь вбросили еще одну тему — какая будет цена Ф на экспирацию...

Что обсуждаем-то?
 
avatar

теги блога Minsky Moment Capital

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн