🩸ИНДЕКС СТРАХА: Когда инвесторы боятся больше, чем нужно?

Бу! Испугались? А это всего-навсего прогноз ПСБ о повышение КС до 25%… А мы смотрим, как выглядит рынок США и России по индексу страха..

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#83. За чашкой чая..

"Индекс страха и жадности" (Fear and Greed Index) — это популярный в США инструмент, разработанный CNN Business. Он оценивает, как деньги вливаются в активы, на каких уровнях и какими темпами. По сути, он показывает, как инвесторы реагируют на макроэкономическую статистику и новостной фон, например, на повышение ставки ЦБ.

Как это выглядит? Если индекс показывает страх, рынок перегружен негативом. Это может быть сигналом для покупки. Если жадность — инвесторы переоценивают риски роста и стоит быть осторожным.

❗ Что важно понять? Этот индекс становится сигналом там, где активы оцениваются значительно ниже их средних значений, но покупать их часто боятся. 

Как его использовать? Что он говорит о текущей ситуации в США и России? Давайте посмотрим..

 🗝️ 7 ключей к “Индексу страха”

📌 Динамика курса акций (MARKET MOMENTUM)

 – На практике: За основу берётся соотношение текущей цены индекса (например, S&P500 или индекса МосБиржи) к его скользящей средней за 50 или 200 дней. Если индекс выше средней, это указывает на оптимизм, ниже — на страх.

🧠 Текущая картина: Для США — нейтрально, индекс S&P500 держится около средней линии. Для России — СТРАХ, индекс МосБиржи опустился ниже ключевых уровней, что говорит о сдержанности инвесторов.

 

📌 Опционы PUT и CALL (PUT and CALL options)

 – На практике: Сравнивается объём и стоимость опционов PUT (страх от падения) и CALL (ставка на рост). Превалирование PUT говорит о страхе, CALL — о жадности.

🧠 Текущая картина: США — ЖАДНОСТЬ, спрос на опционы CALL превышает спрос на PUT. Россия — лёгкий СТРАХ, на рынке наблюдается интерес к страховке от рисков. 

📌 Сила акций (STOCK PRICE STRENGTH)

 – На практике: Сравнивается количество акций, обновивших 52-недельные максимумы, с теми, что достигли минимумов. Если преобладают максимумы, это жадность, если минимумы — страх.

🧠 Текущая картина: США — СУПЕРЖАДНОСТЬ, большинство акций достигает новых вершин. Россия — СУПЕРСТРАХ, акции постоянно обновляют минимумы.. 

📌 Ширина рынка (STOCK PRICE BREADTH)

 – На практике: Анализируются объёмы торгов: больше объёмов в растущих акциях — рынок настроен на рост, в падающих — на падение.

🧠 Текущая картина: США — СУПЕРЖАДНОСТЬ, инвесторы активно вкладываются в растущие акции. Россия — СУПЕРСТРАХ, огромные объёмы в падающих акциях

 

📌 Спрос на ВДО (JUNK BOND DEMAND)

 – На практике: Сравнивается доходность (ВДО) и надёжных облигаций ( у нас это ОФЗ). Если разница увеличивается, это указывает на страх (инвесторы выбирают надёжность), если сокращается — на жадность.

🧠 Текущая картина: США — СУПЕРСТРАХ, инвесторы уходят из высокодоходных облигаций в защитные активы. Россия — лёгкий СТРАХ, спреды близки к норме, но рынок осторожен.

 

📌 Индексы волатильности (VIX и RVI)

 – На практике: Индексы волатильности (VIX для США, RVI для России) показывают уровень неопределённости. Высокие значения — страх, низкие — жадность. Применяются для прогнозирования краткосрочной неопределённости.

🧠Текущая картина: США — нейтрально, VIX на сбалансированных уровнях. Россия — СТРАХ, RVI указывает на сильное усиление волатильности.

 

📌 Спрос на безопасные активы (SAFE HAVEN DEMAND)

 – На практике: Анализируется разница в доходностях между акциями и казначейскими облигациями (У нас это ОФЗ). Если инвесторы выбирают облигации, это страх, если акции — жадность.

🧠 Текущая картина: США — нейтрально, баланс между акциями и облигациями. Россия — смешанный тренд, хотя интерес к акциям начинает восстанавливаться

 Что в итоге?

 🤔 Для меня "Индекс страха" – это отражение текущих эмоций, но не абсолютный индикатор для покупок или продаж. Его задача — помочь вам принимать логичные и своевременные решения, но только как ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ инструмент.

Надеюсь, что этот материал был для вас полезен.

_________
Если понравилось ставь — ♥, и подпишись, чтобы не упустить от меня что-то интересное!

На канале мы полностью разобрали Новатэк, Северсталь, Тинькофф и дали точки входа и докупа!Если интересно заходи 👇 
t.me/+7nEaRXY91DM1NmEy