SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. jc_trader
О штампах и мифах в разработках торговых систем.
- 21 марта 2013, 16:25
- |
В последнее время, с развитием научно-технического прогресса и специализированных программ для тестирования торговых систем, трейдерский интернет, буквально, наводнился скринами протестированных граалей с красивыми графиками, таблицами с коэффициентами и параметрами доходности. При этом некоторые коэффициенты, типа RecoveryFactor, ProfitFactor, MaxDD и др. просто идеализируются, обожествляются, а на самом деле просто обращаются в штампы, типа RecoveryFactor должен быть не менее 10, с ProfitFactor-ом ниже 3 нечего делать на рынке и т.д. и т.п.
Как довольно справедливо заметил выдающийся трейдер нашего времени Алексей Мартьянов в последнем видеообращении к инвесторам, цитирую дословно:
"… Если к вам приходит очкастый алготрейдер, и начинает тыкать своими графиками, теоретической эквити его алгоритмов, то можете сразу дать ему в [censored] (лицо)..." :)
Попробуем развеять некоторые мифы и штампы о коэффициентах результатов исторических тестов.
------------------------------------------------
Но вспомним как он рассчитывается. Общая прибыль за весь период тестирования поделенная на самую большую просадку. Отсюда должно быть понятно что чем больше период тестирования, тем больше с годами будет накапливаться прибыли. А просадка не накапливается как прибыль, она одноразовая. И соответственно, чем больше будет период тестирования, тем потенциально больше будет и RF.
Допустим, Иванов протестировал систему за год и получил прибыль и максимальную просадку одинаковой величины что вполне естественно для одного года. Значит RF=1 что по сложившемуся мнению очень-очень мало. А Сидоров протестировал ту же систему, но за много-много лет с 1929 года до наших дней и получил RF= 50. Петров подумал и по сложившимся штампам решил что у Сидорова система в 50 раз лучше чем у Иванова, хотя на самом деле это была одна и та же система.
Также, вполне возможно что система с RF=3 намного лучше чем система с RF=12, но просто протестирована на меньшем периоде.
Поэтому, вывод. При помощи RF можно сравнивать только системы с одинаковым периодом тестирования. Ни больше ни меньше.
---------------------------------------------------
Пожалуй, самый популярный коэффициент среди начинающих алготрейдеров. И он, по стереотипам, никак не должен быть менее 3.
Я уже когда-то писал что самый большой PF будет в случае торговли без стопов, пересиживания — он будет равен бесконечности. До первого невозврата к цене входа, конечно — когда придет Маржин-колл. Но PF так и останется бесконечным, чем можно будет гордиться всю оставшуюся жизнь, вспоминая о веселых трейдерских годах. Соответственно, чем более удаленный стоп-лосс в системе, тем больше будет PF при прочих равных условиях. То есть большой PF просто говорит о склонности трейдера пересиживать убытки.
Вспомним как он рассчитывается. Это общая прибыль, поделенная на общий убыток за время тестирования.
Давайте рассмотрим на конкретном примере фьючерса на нефть:
----------------------------------
Иванов
-купил 1 контракт нефти по 93,40
-Сработал стоп-лосс по 93,20
-Перезашел в лонг по 93,20
-Зафиксировал прибыль по 93,50
Итого:
прибыль — 300 долларов
убыток — 200 долларов
PF = 1.5
--------------------------------
Сидоров
-купил 1 контракт нефти по 93,40
-пересидел просадку и зафиксировал прибыль по 93,50
Итого
прибыль — 100 долларов
убыток — 0 долларов
PF = бесконечность
--------------------------------
Вывод: оба игрока заработали по 100 долларов, но у Сидорова PF, а значит и система в бесконечное число раз лучше чем у Иванова????????
Хотя, на самом деле у Иванова система в бесконечное число раз грамотнее чем у Сидорова.
----------------------------------------------------------------------
Вспомним что такое Макс.Просадка — это расстояние от предыдущего пика на эквити счета до следующего минимума.
Опять рассмотрим на примере. Допустим, имея на счете $25000 открыли длинную позицию по фьючерсу на серебро по 38.00 со стопом 37.50. Так как 1 пойнт серебра равен 5000 долларов, то риск 0,5 соответствует 2500 долларов.
После открытия позиции цена резко выросла до 50 и потом внезапно обвалилась так что не успели среагировать и зафиксировали прибыль по 39, заработав 5000 долларов. Вроде, нормально — прибыль 5000 долларов при риске 2500.
Но тут и начинается самое интересное — так как на пике счет от $25000 начальных достигал $60000, а после фиксации прибыли уменьшился до $30000, то это означает ПРОСАДКУ 50%.
То есть, вроде бы и заработали, и даже в минусе не побывали, а такой показатель как MaxDD теперь оставит позорное клеймо на системе. С таким MaxDD системы ни один инвестор не вложит деньги, да и на форумах будут пальцем показывать. А ведь MaxDD мог быть и более 50%… и 80%, и даже 95%....
Выводы делайте сами :)
------------------------------------------------------------------------------
Продолжение о штампах и мифах в разработке торговых систем следует.....
Оригинал статьи тут:
http://www.jc-trader.com/2013/03/20/o-shtampah-i-mifah-v-razrabotkah-torgovy-h-sistem/
Как довольно справедливо заметил выдающийся трейдер нашего времени Алексей Мартьянов в последнем видеообращении к инвесторам, цитирую дословно:
"… Если к вам приходит очкастый алготрейдер, и начинает тыкать своими графиками, теоретической эквити его алгоритмов, то можете сразу дать ему в [censored] (лицо)..." :)
Попробуем развеять некоторые мифы и штампы о коэффициентах результатов исторических тестов.
------------------------------------------------
RecoveryFactor
Начнем с самого неприкасаемого коэффициента RecoveryFactor. Часто встречается мнение что для хорошей системы он должен быть не менее 7-10. Нередко, в интернете встречаются протестированные системы с RF более 20-30-50 и более. Новички могут посчитать это за грааль.Но вспомним как он рассчитывается. Общая прибыль за весь период тестирования поделенная на самую большую просадку. Отсюда должно быть понятно что чем больше период тестирования, тем больше с годами будет накапливаться прибыли. А просадка не накапливается как прибыль, она одноразовая. И соответственно, чем больше будет период тестирования, тем потенциально больше будет и RF.
Допустим, Иванов протестировал систему за год и получил прибыль и максимальную просадку одинаковой величины что вполне естественно для одного года. Значит RF=1 что по сложившемуся мнению очень-очень мало. А Сидоров протестировал ту же систему, но за много-много лет с 1929 года до наших дней и получил RF= 50. Петров подумал и по сложившимся штампам решил что у Сидорова система в 50 раз лучше чем у Иванова, хотя на самом деле это была одна и та же система.
Также, вполне возможно что система с RF=3 намного лучше чем система с RF=12, но просто протестирована на меньшем периоде.
Поэтому, вывод. При помощи RF можно сравнивать только системы с одинаковым периодом тестирования. Ни больше ни меньше.
---------------------------------------------------
Profit-Factor
Пожалуй, самый популярный коэффициент среди начинающих алготрейдеров. И он, по стереотипам, никак не должен быть менее 3.
Я уже когда-то писал что самый большой PF будет в случае торговли без стопов, пересиживания — он будет равен бесконечности. До первого невозврата к цене входа, конечно — когда придет Маржин-колл. Но PF так и останется бесконечным, чем можно будет гордиться всю оставшуюся жизнь, вспоминая о веселых трейдерских годах. Соответственно, чем более удаленный стоп-лосс в системе, тем больше будет PF при прочих равных условиях. То есть большой PF просто говорит о склонности трейдера пересиживать убытки.
Вспомним как он рассчитывается. Это общая прибыль, поделенная на общий убыток за время тестирования.
Давайте рассмотрим на конкретном примере фьючерса на нефть:
----------------------------------
Иванов
-купил 1 контракт нефти по 93,40
-Сработал стоп-лосс по 93,20
-Перезашел в лонг по 93,20
-Зафиксировал прибыль по 93,50
Итого:
прибыль — 300 долларов
убыток — 200 долларов
PF = 1.5
--------------------------------
Сидоров
-купил 1 контракт нефти по 93,40
-пересидел просадку и зафиксировал прибыль по 93,50
Итого
прибыль — 100 долларов
убыток — 0 долларов
PF = бесконечность
--------------------------------
Вывод: оба игрока заработали по 100 долларов, но у Сидорова PF, а значит и система в бесконечное число раз лучше чем у Иванова????????
Хотя, на самом деле у Иванова система в бесконечное число раз грамотнее чем у Сидорова.
----------------------------------------------------------------------
Максимальная просадка.
«Просадка более 30% это самоубийство»… «Чтобы отыграть просадку 50%, надо заработать 100%» и т.д. и т.п.......Вспомним что такое Макс.Просадка — это расстояние от предыдущего пика на эквити счета до следующего минимума.
Опять рассмотрим на примере. Допустим, имея на счете $25000 открыли длинную позицию по фьючерсу на серебро по 38.00 со стопом 37.50. Так как 1 пойнт серебра равен 5000 долларов, то риск 0,5 соответствует 2500 долларов.
После открытия позиции цена резко выросла до 50 и потом внезапно обвалилась так что не успели среагировать и зафиксировали прибыль по 39, заработав 5000 долларов. Вроде, нормально — прибыль 5000 долларов при риске 2500.
Но тут и начинается самое интересное — так как на пике счет от $25000 начальных достигал $60000, а после фиксации прибыли уменьшился до $30000, то это означает ПРОСАДКУ 50%.
То есть, вроде бы и заработали, и даже в минусе не побывали, а такой показатель как MaxDD теперь оставит позорное клеймо на системе. С таким MaxDD системы ни один инвестор не вложит деньги, да и на форумах будут пальцем показывать. А ведь MaxDD мог быть и более 50%… и 80%, и даже 95%....
Выводы делайте сами :)
------------------------------------------------------------------------------
Продолжение о штампах и мифах в разработке торговых систем следует.....
Оригинал статьи тут:
http://www.jc-trader.com/2013/03/20/o-shtampah-i-mifah-v-razrabotkah-torgovy-h-sistem/
теги блога Тимофей Мартынов
- ai
- amrn
- ark invest
- ARKK
- ES E-mini
- ETF
- jc-trader
- micex
- MOEX
- nyse
- rtsi
- s&p-500
- S&P500
- sec
- sp500 mini
- xiv
- австралийский доллар
- акции
- апельсиновый сок
- бонды
- брокеры
- Василий Олейник
- верников
- видео
- Война в Донбассе
- втб
- герчик
- доллар рубль
- золото
- инвестирование
- искусственный интеллект
- корея
- кофе
- кукуруза
- кэти вуд
- майтрейд
- Манименджмент
- медь
- ммвб
- мосбиржа
- Московская Биржа
- НОД
- олейник
- опрос
- опрос президент
- оффтоп
- палладий
- платина
- политика
- Политика Греции
- предсказания
- природный газ
- ремикс
- рубль
- сахар
- серебро
- система
- система №1
- система №2
- смартлаб
- СПб Биржа
- стратегия
- сша
- сырье
- тест
- тестирование торговой системы
- тинькофф
- Тинькофф Инвестиции
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- форбс
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хлопок
Для примера: есть у меня системы с профит-фактором 9 и более, но в реал их не выпускаю, не доверяю. А в реале есть система даже с профит-фактором 1,4…
Варианта три!
1) Ты полный неадекват, раз об этом куске амна такими словами говоришь.
2) Ты такой же кусок…
3) Ты — это и есть кусок амна мммщик майтрейд…
Нет не знакомы… но оказывается я вас читал в жж… хм тогда точно сорри.
Леше вообще нужно дать совет не нервничать. С мужчин с 30 по 40 лет самый высокий риск умереть от сердечных болезней. А тут и трейдинг (нервы), и публичность (нервы в двойней), и собачество (вообще нагрузка зашкаливает).
1) сделать понятными в рамках школьной математики
2) сделать показатели «красочными, яркими», легко представимыми
Тот же Profit Factor:
общая прибыль поделить на общий убыток — просто, понятно, конкретно. Для вычисления используется математика начальной школы.
Я просто к тому что нельзя по одному коэффициенту судить о системе. Оценка системы намного сложнее.
В нормальных программах для тестирования ДД считается как положено.
Просто тестирую системы. Прикидываю, как они повели бы себя на исторических данных. Только и всего.
Но плюса в личку не будет — больше не принимает смартлабик.
Про увеличенный сайз, да, согласен — при увеличенном сайзе и просадка будет увеличенная. Но только в асолютных единицах, то есть в деньгах. В процентах же не должно зависеть от увеличения сайза.
Только я уже потерял нить — что мы обсуждаем? :)
Я всегда смотрю сгенерированные сделки на графике. Если точки входа и выхода меня устраивают, то побоку все факторы восстановления и прибыли. Если не совпадают — шлифую логику.
От себя замечу: трейдеру в результате нужно одно число — баланс счёта, а не сумма параметров ТС.
Все остальные циферки нужны лишь для того чтобы не было «так страшно» =)
А если они не справляются со своей задачей (всё равно страшно или даже страшнее), то с этими циферками что-то не так.
Показатели — ничто, устойчивость показателей при реальной торговле — всё!
особенно, что главное наше всё — это остационарить рабочий ряд любыми способами.
для акций до 1 к 1,5
для портфеля фьючерсов не посчитать так как у каждого фьючерса свое ГО