Блог им. Hamburg_10

Как стыкуются между собой RIH & RIM?

Объясните более опытные товарищи, сейчас РИХа около 153000, а РИМа 149000. До окончания контракта осталось неделя. Может ли произойти случай, когда разрыв между контрактами так и останется? Как это тогда будет выглядить на графике — геп на 4 тыра? Или же дельта между ними будет  сокращаться каждый день и какого размера в пунктах она обычно достигает?

Такая же ерунда сейчас и по другим активам наблюдается.

Буду очень признателен за комментарии по этим вопросам.
★1
21 комментарий
Так это разные графики в принципе, есть конечно склейка, но это уже другое
avatar
не сойдутся. только в июне фртс и индекс ртс сойдутся.
avatar
следующие контракты без дивидендов…
avatar
в новом контракте своя жизнь, но пока туда не стоит лезть, надо подождать когда большие дяди переложатся в новый контракт, из старого они понемногу уже отваливают…
avatar
гэпа на графике ртс не будет
а у рих и рим свои графики
афтор, не слушайте советчиков. Вас жестоко обманывают. 15.3 будет как Вы и говорите в час Х гэп вверх на 3000-4000. Я уже коплю деньги и Вам советую
avatar
alex3585, совсем не обязательно ) он может и быть и не быть и в любую сторону ) контракты под индекс подгоняются к экспирации, но не новый контракт под старый…
avatar
Это дивидендный разрыв. Такое всегда в марте.
avatar
Stiv,

ну вот выше очень доступно объяснил музчина )) а так то можно копить бапки и советовать…
avatar
Camel, Кто, что обьяснил? типа после экпы в марте будет гэп
avatar
SPY, кто, что? За это деньги берут — называется подписка или инсайд — как Вам угодно… а тут безплатно 3000 пунктов… вообщем: хорошими делами прославиться незя, как говорила одна старая, мудрая женщина, ни помню как звать
avatar
Ты сколько торгуешь? Июнь с мартом всегда разница в дивах. Бэка сократится только к июню
avatar
Если смотреть по аналогии с прошлым годом, то бэквордация RIM3 с индексом с нынешних примерно 4000п сократится до вменяемой (ниже 1000п) сразу после майских праздников
Если все объясняется дивами, то почему же разрыв такой по SIM и SIH? Там тоже дивы? :)
avatar
Hamburg_10, практически всегда в новом контракте доллар-рубль наблюдается контанго копеек 40… я не силен в объяснениях тут, дело, видимо, в стоимости заемных денег, если понятно, что я имею ввиду в двух словах…
avatar
Ребята, несите ваши денежки и не задавайте глупых вопросов!
avatar
дивидендная доходность компаний, входящих в индекс в среднем 2-3%, это и есть разрыв, часто в этих конрактах можно видеть спред в 6-8 тысяч, так что он может запросто увеличиться… если хочется арбитраж, то можно пропорционально купить мартовский контракт и продать июньский…
avatar
Maverick, может наоборот?
Андрей Вячеславович (Ganesh), нет, я как раз думаю, что спред увеличится...)
avatar
Каждый день обсуждается этот вопрос. Цена фьючерса уменьшается на дисконтированные ожидаемые дивиденды, если во время срока действия контракта закрываются реестры. Учите матчасть.
avatar

теги блога Hamburg_10

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн