Как стыкуются между собой RIH & RIM?

07 марта 2013, 20:27
|
Hamburg_10

Объясните более опытные товарищи, сейчас РИХа около 153000, а РИМа 149000. До окончания контракта осталось неделя. Может ли произойти случай, когда разрыв между контрактами так и останется? Как это тогда будет выглядить на графике — геп на 4 тыра? Или же дельта между ними будет сокращаться каждый день и какого размера в пунктах она обычно достигает?

Такая же ерунда сейчас и по другим активам наблюдается.

Буду очень признателен за комментарии по этим вопросам.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
фьючер на индекс РТС

11 | ★1

21 комментарий

Так это разные графики в принципе, есть конечно склейка, но это уже другое

Marsel Tazetdinov

07 марта 2013, 20:29
Ответить

не сойдутся. только в июне фртс и индекс ртс сойдутся.

егорка

07 марта 2013, 20:32
Ответить

следующие контракты без дивидендов…

Mishka-Burishka

07 марта 2013, 20:33
Ответить

в новом контракте своя жизнь, но пока туда не стоит лезть, надо подождать когда большие дяди переложатся в новый контракт, из старого они понемногу уже отваливают…

Long Poberi

07 марта 2013, 20:35
Ответить

гэпа на графике ртс не будет
а у рих и рим свои графики

Сергей Воронцов (sergey-110)

07 марта 2013, 20:46
Ответить

афтор, не слушайте советчиков. Вас жестоко обманывают. 15.3 будет как Вы и говорите в час Х гэп вверх на 3000-4000. Я уже коплю деньги и Вам советую

Alex3585

07 марта 2013, 20:49
Ответить

alex3585, совсем не обязательно ) он может и быть и не быть и в любую сторону ) контракты под индекс подгоняются к экспирации, но не новый контракт под старый…

Long Poberi

07 марта 2013, 20:54
Ответить

Это дивидендный разрыв. Такое всегда в марте.

Stiv

07 марта 2013, 20:49
Ответить

-1

Stiv,

ну вот выше очень доступно объяснил музчина )) а так то можно копить бапки и советовать…

Camel

07 марта 2013, 21:01
Ответить

Camel, Кто, что обьяснил? типа после экпы в марте будет гэп

SPY

07 марта 2013, 21:07
Ответить

SPY, кто, что? За это деньги берут — называется подписка или инсайд — как Вам угодно… а тут безплатно 3000 пунктов… вообщем: хорошими делами прославиться незя, как говорила одна старая, мудрая женщина, ни помню как звать

Alex3585

07 марта 2013, 21:19
Ответить

Ты сколько торгуешь? Июнь с мартом всегда разница в дивах. Бэка сократится только к июню

SPY

07 марта 2013, 20:59
Ответить

Если смотреть по аналогии с прошлым годом, то бэквордация RIM3 с индексом с нынешних примерно 4000п сократится до вменяемой (ниже 1000п) сразу после майских праздников

Владимир Ставров

07 марта 2013, 21:09
Ответить

Если все объясняется дивами, то почему же разрыв такой по SIM и SIH? Там тоже дивы? :)

Hamburg_10

07 марта 2013, 21:22
Ответить

Hamburg_10, практически всегда в новом контракте доллар-рубль наблюдается контанго копеек 40… я не силен в объяснениях тут, дело, видимо, в стоимости заемных денег, если понятно, что я имею ввиду в двух словах…

Maverick

07 марта 2013, 21:31
Ответить

Ребята, несите ваши денежки и не задавайте глупых вопросов!

Gypsy

07 марта 2013, 21:24
Ответить

дивидендная доходность компаний, входящих в индекс в среднем 2-3%, это и есть разрыв, часто в этих конрактах можно видеть спред в 6-8 тысяч, так что он может запросто увеличиться… если хочется арбитраж, то можно пропорционально купить мартовский контракт и продать июньский…

Maverick

07 марта 2013, 21:29
Ответить

Maverick, может наоборот?

Андрей Вячеславович (Ganesh)

07 марта 2013, 21:45
Ответить

Андрей Вячеславович (Ganesh), нет, я как раз думаю, что спред увеличится...)

Maverick

07 марта 2013, 22:05
Ответить

Каждый день обсуждается этот вопрос. Цена фьючерса уменьшается на дисконтированные ожидаемые дивиденды, если во время срока действия контракта закрываются реестры. Учите матчасть.