Про рынок 14.08

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Вчера был очень парадоксальный день. Начну с валюты.

Россию поразил кризис юаневой ликвидности — США готовятся объявить о победе. Российские банки ищут юани, поскольку дефицит ликвидности удвоился. Новые санкции США напугали китайские банки, усугубив дефицит. Местные фирмы заполняют пробел дорогостоящими свопами центрального банка (https://www.profinance.ru/news2/2024/08/13/cd6e-rossiyu-porazil-krizis-yuanevoj-likvidnosti-ssha-gotovyatsya-obyavit-o-pobede.html).  Ну это очевидно, к этому давно идет!

Российские банки спешат приобрести юани на фоне роста дефицита ликвидности вдвое. Ужесточение санкций США ограничило приток юаней в Россию, вынудив местные банки брать валюту в долг у ЦБ по более высокой ставке. — BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-13/russian-banks-scramble-for-yuan-as-liquidity-shortfall-doubles) 

Далее самое непонятное. Разница между курсом юаня на Мосбирже и форексе достигла максимума за десять лет. Эксперты связывают это с дефицитом китайской валюты на внебиржевом рынке ( https://www.rbc.ru/finances/13/08/2024/66ba101e9a7947721d2f96eb?from=share_footer). 

Не поленился, пересчитал все вручную. Текущая цена доллара на бирже = 92,65. Юань = 12,02.  92,65/12,02=7,70.  Т.е.1 доллар = 7,70 юаней. Пара USDCNY на международном рынке (без РФ) = 7,15, т.е. доллар к юаню в РФ оценивается почти на 7,7% дороже… А это очень много для форекса! Вопрос — на что ориентироваться? Опять же вопрос — откуда берутся цифры? Арбитражеры — вы где? 

Ответ пока не ясен, а ЦБ и Мосбиржа такую информацию не предоставляют!  Манипуляции очень возможны!

Да и в CNYRUB я бы лонг прикрывал — пара пришла под знаковый уровень сопротивления на днях = 12-12,2. Конечно, в валюте возможно все, в том числе и рост, но я не хочу больше пока торговать валютой, но на случай роста у меня есть квартальный колл-опцион.



Нефть.

Я давно смотрю на нефть индикативно (я так и не понимаю, как отслеживать бюджет, на что равняться). Вышла новость по ней. Пролив Хормуз, узкий водный путь у входа в Персидский залив, редко остается в стороне от глобальных потрясений. Через этот важный морской маршрут проходит почти 30% мировой нефти, и за ним внимательно следят на предмет возможных нарушений. Угрозы Ирана наказать Израиль за убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране снова вызвали опасения, что судоходство через этот жизненно важный пролив будет нарушено (https://www.profinance.ru/news2/2024/08/13/cd67-proliv-khormuz-pochemu-glavnyj-neftyanoj-marshrut-snova-pod-udarom.html) . 

Но при этом рынок помнит о «последнем иранском предупреждением», которое по факту ничем серьезным не закончилось, и коснувшись на днях 55ЕМА и облака Ишимоку преспокойно от этого сочетания пошла снижаться. Как себя будет чувствовать наш бюджет в случае снижения нефти? Я думаю не очень хорошо!




«Бумажный» рынок.

Вышла новость — Нерезиденты выкупили бумаги российских инвесторов на 8,1 млрд руб.(https://www.interfax.ru/business/976313). Возможно средства за выкупленные бумаги поступили на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) (должны были прийти не позднее 13 августа).

Но это не объясняет рост металлургов. Почему не Сбер, или Лукойл? Я продолжаю придерживаться такого мнения, что это очередная манипуляция «большими» деньгами...

В итоге в  Индексе ММВБ рост продолжился. Я вижу по большому счету торговлю в боковике прямо под гэпом 2897- и RSI пришел под тренд! И даже если гэп будет полностью закрыт для меня еще остается выше зона сопротивления 2909-2921. Глобальная идея, что это «гэп на отрыв» пока остается! 

Драйверов для роста нет, либо инсайд, глобальная основная тенденция вниз пока сохраняется! 

Глобально рекомендую отскок использовать для прикрытия лонгов (под нижней границей гэпа 2897 и в зоне 2909-2921), спекулятивно — аналогичные рекомендации (со стопами конечно)!




Еще накануне почувствовал относительную крепость металлургов, и по утру занялся анализом именно их.

CHMF на днях — пока за лонг только дивергенция на лоу, против — нахождение под зоной неопределенности 1393-1407 + тенкан. ПРОХОД И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВЫШЕ — БУДУ ПОКУПАТЬ НА ОТКАТЕ В ШИРОКОЙ ЗОНЕ 1393-1407, но только после закрепления выше! Возможно на стратегический счет! Пока не свершилось! Буду ждать!



А в NLMK  — аналогичная картина, снизу дивергенция на падении, но взята зона сопротивления 159,8--163,02 (+тот же тенкан), пробой и закрепление = лонг на откате в зоне 159,8-163, и тоже возможно на стратегический счет!

NLMK на часах вырвался вверх из канала 158,8-162,1, мишень 165,4+-выполнена, RSI в зоне перекупленности, =лонг можно  прикрывать! Коррекцию буду откупать в зоне 162-163 (к 162  подошла и 55ЕМА, и ОИ начинает рост, правда после впадины до 160,4±. В итоге лонг, но с отложенным стопом. Однозначный стоп 160-0,3%=159,5- на часах! Возможно буду докупать до стопа! Я не ошибся в цифрах! Сделка крайне опасная! Не является ИИР!





В ГМКН по утру была противоречивая картина на днях. «Мешает» продолжению роста все тот же пресловутый гэп на 128 и возможный Тенкан на 126,56+-, там бы я лонг прикрывал!  Но я не ожидал от ГМКН такой прыти. 

В ГМКН на днях подошли к зоне сопротивления 128-128,1 (гэп), под ним я бы лонг закрывал! На часах была зона сопротивления 127,5-128, RSI в зоне перекупленности, тоже лонг я бы прикрывал, сам же буду шортить под ней, стоп 128,8+ по концу дня! Сказано — сделано!

В итоге в ГМКН определились стопы для позиции в любую сторону. От шорта — полка на 129,3- со стопом 129,7+. Можно продавать и ниже, но стоп однозначный! От лонга — зона 125,3-125,7 (+55ЕМА и ОИ), стоп 124,8-.





Что до Сбера и Лукойла — то мнение остается прежним. В целом в Сбере рекомендация не меняется — от продажи в широкой зоне сопротивления 284,4-287, стоп 287,7+, пинг-понг, ставка на «гэп-продолжение»! В Лукойле - «на часах глобально продажа в зоне 6582 (уровень гэпа — меньший объем) — 6715 (реперный уровень 1-ой волны снижения) (увеличенный объем), стоп 6740+, пинг-понг,  нужно предварительно просчитать объем входа!». Эти бумаги без графиков, устал их рисовать!😉

Как бы там ни было, но Лукойл на часах остается слабым, он даже не пробил ОИ, которое начинает спускаться вниз через пару часов, а без него тоже полноценного роста быть не может… Или на него денег не хватило?

=

Рынок крайне неоднородный и парадоксальный. С одной стороны непонятен кросс-курс… И сам юань вырвался вверх, но пришел под сильное (на мой взгляд) сопротивление 12-12,2.

Причем первыми начали рост металлурги… Я понимаю конечно, что они хорошо смотрелись на фоне падающего Лукойла и Сбера, и сам хотел их покупать (под спрэд с Лукойлом и (или) Сбером) (писал об этом в ежедневном посте https://dzen.ru/a/ZrrkjQRatQiCQyOv, но что случилось в ГМКН — я реально не ожидал!

Я торгую график, и мне казалось зона 128,1 в ГМКН была непроходимой в моменте! Начал продавать ГМКН в зоне дневного незакрытого гэпа… Продал частями по средней 128,04, общий стоп 128,8+ по ЗАКРЫТИЮ ДНЯ! ПИНГ-ПОНГ! Прикрыл  шорт частями по по средней 127,76.  Отпустили. +0,21% по цене.

Возможно, поторопился с продажей, сам же наступил на собственные грабли. Прикрытие позиции в плюс — не есть вход в обратную сторону! Но как бы там ни было — я живой человек и могу ошибаться! Что сделано, то сделано! Зато теперь есть еще одна идея на локальный шорт!

Но такой рост мне кажется продолжением очередной манипуляцией «большими» деньгами (одна вербальная интервенция по Ашинскому металлическому заводу чего стоит), но люди снова верят!  

Да и что греха таить — металлурги жестко вошли на часах в зоны перекупленности! Каждый торгует сам, но я бы не особо доверял такому росту и все-таки лонги прикрывал! При этом полу стратегическая идея покупки металлургов (либо в «голую», либо под спрэд) остается!

Также продал частями Газпром по средней 130,4, закрыл полностью шорт по 129,83 (+0,43% по цене). 

Итог трудового дня = +1,49% по цене, абсолютный плюс = +0,596%. 

В Сбере на часах цена была в предгэповой зоне 284,3-285,01, RSI в зоне перекупленности — по идее рост может закончиться. По поводу шорта — был  не готов (шорта было слишком много), но если дорастут до 285-, то и тут буду шортить! Про Лукойл — аналогично! День был очень не простой! Но плюс все равно есть!


Теперь к мыслям!

И снова на нашем тонком и манипулируемом рынке возник возможный инсайд. Возможно средства за выкупленные бумаги поступили на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) (должны были прийти не позднее 13 августа). Я продолжаю придерживаться такого мнения, что это очередная манипуляция «большими» деньгами…

Я продолжаю придерживаться мнения, что графики учитывают все! И снова надо проявлять решимость в торговле! Каждый думает и торгует сам. У меня остается глобальная идея, что этот незакрытый гэп — на отрыв! Но стопы есть! 

На рынке нужно иметь мужество торговать против желания «улицы» расти, главное уверенность в своей правоте! 


Возможно я получу убыток в дальнейшем (от них никто не застрахован), но покупать под гэпом в условиях дивергенции точно не буду! В случае срыва стопов — закроюсь однозначно, и в этом случае «на забор»! Либо снова окажусь прав - рассудит время! 


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!