Потеря ликвидности, как главная причина слива большинства алгоритмических трейдеров

"  как главная причина слива большинства алгоритмических трейдеров" ---  непонимание  сути и цели   финансовых рынков.

 "  я не знаю, но скорее всего попытки были и много, судя по историческим фактам. Но никто так и не научился. " ---  всё так и есть.  и этому есть обьяснения   у создателей бирж  брокеров  банков  правительств.

Рост, падение волатильности достаточно растянута во времени чтобы определить. Бывает дороговато но всегда рассчитываешь отбиться на росте и падении. Проблема в другом. Когда ты прогнозируешь рост волы больше реальной ты сильно не дополучаешь. Условно — цена не доходит до TP, закрывается где-то между. Когда прогнозируешь рост на меньшую величину чем реальная вола ты не добираешь. Тоже самое на падениях волы. Ты как бы постоянно торгуешь вчерашнюю волу и теряешь на этом. Поэтому, как мне кажется, правильнее торговать не саму волу а исключения. Вероятность того что вола упадет и задержится на низах более 6 месяцев есть но она низка. Вероятность того что акция, фьюч, крипта упадет в 0 и ликвидируется есть но она низка.

Если при направленной торговли все стремятся получить экспоненциальную эквити, крутой винрейт, коэффициент Шарпа.
То при торговли волатильностью очень часто эквити выглядит так

Тут всё очень плохо)) Можно получить х10 и /10. Но есть один плюс. Теоретическии счёт не может опуститься в ноль. Для этого рынок должен просто умереть на пару лет. Это похоже на продажу страховки от падения акции в 0, от низкои волы более 6,12… месяцев.

Убивает не низкая вола, когда вола упала условно до 100 то к этому можно быстро привыкнуть и начать зарабатывать, а убивает когда вола упала на 100 и следующий дни, месяцы сползает на 99, 98, 95… по чуть-чуть но мучительно долго грызёт счёт.

я думаю, что пост риторический. приведите пример и тесты.