Стратегия моментум 👨‍💻

Эффект моментума состоит в том, что портфель, собранный из акций, показавших наивысшую доходность за определенный период прошлого, в будущем даст большую доходность в пределах года, чем рынок в целом.

Эту стратегию разработали еще в 20 веке, давайте посмотрим, как она работает на практике:

⚡Считаем прошлую доходность за период, например год
⚡Сортируем акции по доходности за этот период
⚡Отбираем лучшие в портфель
⚡Через какое-то время повторяем расчет
⚡На основе этого обновляем портфель

В 19-21 годах российские исследователи Варвара Назарова и Сергей Лещев провели похожее исследование на Мосбирже, основанное на периоде в полгода и удержанием выбранных акций в течение 3 месяцев. Их портфель принес 88% прибыли, против 58% доходности Мосбиржи за этот же период.

Как вам стратегия? 🧐