Tslab

Итак, я уже три ночки посидел в ТСЛабе тестируя различные идеи. Протестировал пока две трендовые идеи на бестрендовом рынке 2012 года и получается у меня, что лучшее, чего можно добиться, — это не терять деньги.

1 идея: покупать на уровне поддержки во время тренда. Тейк>стоп
2 идея: покупать откат от хая через фиксированную величину пунктов во время растущего тренда. Тейк<Стоп.

Даже не вдаваясь ни в какие детали, основной вывод можно сделать сразу:
главная проблема — отличить тренд от нетренда и отфильтровать нетренд.

Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда? Интуитивно напрашивается ответ что нет, но интересно попробовать.

И вообще мне интересно у роботорговцев РИ узнать — сколько приличная система на часовике за год зарабатывает пунктов РТС на 1 контракт?

TSLab конечно супер-бизнес! Прям круто что они сделали это. 
Сидишь в этой программе и думаешь — вот это чуваки реально дело сделали!
Еще бы им пожелать проникнуть на международный рынок с этим софтом, ибо штука-то вообще отличная и уникальная!

По поводу моих тестов, расскажу пару впечатлений.

• Это не ново, но снова почувствовал: самую простую вещь, кажущуюся нереально простой в ручном трейдинге может быть вообще невозможно жестко запрограммить.
• Пока сидишь ботаешь — время летит быстрее чем во время компьютерных игр=)))
• Пока тестируешь самую тупую идею, в голову приходит множество других идей.
• В авто-режиме поражает легкость того, как можно просмотреть эффективность любого параметра через оптимизатор. С феноменом переоптимизации все понятно, я не об том, а о легкости и скорости, с которой можно проверить — работает или нет.
• Результаты тестирования быстро дают понять — есть ли под идеей вообще какое-то стат. преимущество. Потому что если результат неочевиден, то добавить к сделкам комиссию и проскальзывания — и система моментально уходит в минуса. 
• Очень прикольно наблюдать за сделками системы, смотреть на прогон на графике и удалять ошибки, добавляя фильтр за фильтром. 
• Прикольно смотреть работоспособность одних и тех же вещей на разных инструментах — быстрее понимаешь их свойства и особенности
• Да и в целом — такая деятельность заставляет тебя думать и что-то исследовать. Потому что когда я просто смотрю на график и пытаюсь на нем что-то найти, мне быстро становится скучно, потому что все и так кажется очевидным.  

p.s. позавчера был на крокодиловой ферме в Хомстеде))
 

Вопрос такой. Хочу запрограммировать закрытие по стопу в TSLab.
Хочу закрывать позицию внутри часового бара по цене входа минус константа.

Правильно ли я понимаю, то с помощью функции Закрытие Позиции по Стоп Лосс я могу закрыть ее только по цене закрытия часовой свечи? Но никак не внутри нее?

Как закрыть позу по рынку через константу от цены входа внутри часового бара?

Пример: стоп-лосс по лонгу составляет 1 рубль.
 

На последней свечке сессии должен был сработать стоп по рынку, очевидно.
Но мудрый TSLab закрывает позу на открытии следующей свечке, которая (ОП!) оказалась первой свечкой следующего дня, что существенно исказило картинку в сделке. Вместо убытка 1 рубль получен лосс 1руб 76 коп

Запустил TSLab последней версии (бесплатный).
Вкачал туда TXT файл с архивом котировок.
Создал простенький алгоритм.
График актива строится, сделки на график (входы и выходы) в соответствии с алгоритмом — наносятся.
Ошибок исполнения никаких нет.

Но вот почему то окна с результатами и окна с оптимизацией я не могу запустить. К тому же просто не работает кнопка «выполнить»:



То есть по сути я могу переключаться только между редактором и графиком.

В чем может быть проблема??

UPD. Разобрался. Надо было тупо создать новый скрипт. А что я в таком случае хреначил в редакторе — мне совсем непонятно… Просто картинки чтоле рисовал? 

( Читать дальше )

Обновил ссылки на трансляцию по новым фьючам, сигнал от старого контракта если переносить то сделка открыта по 136800, лонг.
Если не переносить то открылась по 144 с новым сигналом. Стоп завтра практически в безубыток сдвинется и при снижении откроется шорт. 
Предыдущий контракт отторговался в +17000п, кто следил тот видел. 
Недавно, вышел на меня человек, который реально по сигналам торгует… аж приятно стало))))) В общем всем удачи профитов и тд,
 
⇑Sarah Blasko – All I Want (Beny Remix) супер песенка, услышал в кафе и официантка на бумажке название принесла, спасибо ей!!!!)))

       
         Речь пойдет о том, как рискованно торговать с помощью чужого робота или алгоритма, и чтоб не абстрагироваться, расскажу на собственном примере. 
        В начале ноября аннонсировался мой обучающий курс (который уже прошел), в котором предполагалась передача контейнера с роботом (в двух вариациях) для того чтобы попробовать алготрейдинг изнутри прежде всего, ну и по возможности заработать на этом! 
 
        Ну и естественно, мои личные переживания, заключались в том, что мало ли сейчас начнется просадка у роботов… и ТАДААААААААМ)))))

 
То есть первые две сделки убыточные (-1100п каждая сделка по обоим роботам) то есть суммарно — около 3т.р. естественно не так много, но для начинающих это очень не есть приятно! Благо следом прошли прибыльные сделки и на данном этапе в плюсе около 5000р (почти отбили стоимость курса, на что я оооооочень надеялся))). 


( Читать дальше )

       
        Торгую по нескольким сигналам (разного уровня и «важности») сигналы можно суммировать!  Суммирование нам дает возможность не ждать исполнение всех сигналов, а совершать сделку  по достижению определенного уровня сигнала. 
        Как это сделать в простом варианте, показанно на видео. Простой вариант означает, произвольные сигналы, без «важности» сигнала. 
 
          Важность задать не сложно. Так как у нас грубо говоря, торговля открывается при достижении 80% необходимого количества сигнала, а уровень у всех равен единице, то получаем необходимо 8 сигналов из 10, и чтобы важность задать, достаточно значимый сигнал обозначить не единицей, а к примеру уровень сигнала 2 или 3 или более. 


Более подробно на видео можно посмотреть:

 
www.facebook.com/groups/tslab.ru/ группа в ФБ
www.tslab.ru/ софт скачать тут можно
 
P.S. Ломовой Band – Разобрали всех девок! — песенка очень цепляет. 

Собственно обращение направленно для тех трейдеров - которые используют механические торговые системы. Т.к. в трейдинге результаты не дают о себе знать - подумываю над ознакомлением с какими-нибудь из МТС! Раньше пробовал Wealth-Lab 4.0. - т.к. на англ. яз - сложно разобраться. Сейчас осваиваю TsLab (в частности попробовал оптимизировать скользяшку - для ФОРТС (RI, сбер). Знатокам вопрос - что посоветуете? Какую лучше прогу освоить?

       Данная статья, о том, как у меня получаются случайные алгоритмы.


       С небольшой группой, на занятии я как обычно в режиме импровизации обьяснял принцип работы софта TSLab, и чтобы это было не только полезно, но и интересно, в ходе занятия собирал некий скрипт. Естественно импровизация импровизацией, но алгоритм старался насытить «мозгами», а не просто так собрать ради красивой эквити (как и обычно в импровизации я не знал будет эквити растущей или падающей) 
      

        Кратко логика алгоритма:

        Вход по движению цены после импульса, в качестве имульса взял резкий рост/падение на 5-ти минутном таймфрейме, растущая свеча от открытия до закрытия должна пройти хотя бы 400п а падающая хотя бы 650, цифры брал на обум, с мыслью о том, что растет рынок обычно медленнее, чем падает. 
         Понимая, что частенько на рынке рисуется боковик, сильный боковик, после которого в принципе любая свеча на выходе рисуется большой, но при этом часто возвращается в русло боковика, решил добавить небольшой фильтр. В качестве фильтра использовал ЛИНИЮ, FAMA! Важно понимать, что для меня и для алгоритма это не индикатор, а линия, исходя из движений которой, фильтруются сделки. (периоды даже не посмотрел какие стоят стандартные). 


( Читать дальше )