<HELP> for explanation

Опыт тестирования стратегий в TSLab

Итак, я уже три ночки посидел в ТСЛабе тестируя различные идеи. Протестировал пока две трендовые идеи на бестрендовом рынке 2012 года и получается у меня, что лучшее, чего можно добиться, — это не терять деньги.

1 идея: покупать на уровне поддержки во время тренда. Тейк>стоп
2 идея: покупать откат от хая через фиксированную величину пунктов во время растущего тренда. Тейк<Стоп.

Даже не вдаваясь ни в какие детали, основной вывод можно сделать сразу:
главная проблема — отличить тренд от нетренда и отфильтровать нетренд.

Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда? Интуитивно напрашивается ответ что нет, но интересно попробовать.

И вообще мне интересно у роботорговцев РИ узнать — сколько приличная система на часовике за год зарабатывает пунктов РТС на 1 контракт?
 

верной дорогой идёте Тимофей!:) Только вот такие выводы новички делают через полгода в трейдинге, а вы матёрый волк и только сейчас задались такими вопросами)) Но всё равно: Лучше поздно, чем никогда! ;)
avatar

Kaiman

Kaiman, у алготрейдинга есть один недостаток по сравнению с инуитивом — линейная логика. Создается впечатление, что если бы в линейной логике на ограниченном кол-ве параметров существовали устойчивые закономерности, то супер-компьютер должен был бы их всех автоматически найти.
Тимофей Мартынов, отсюда и сомнения в том, что на линейной логике вообще можно построить устойчиво работающий алгоритм
Тимофей Мартынов, Интересно что это прогресс или регресс, переход из дискреционного трейдинга в алгоритмический? Зависит от типа мышления и предрасположенности конечно. Я начинал с алгоритмического трейдинга, что наверное однозначно не правильно, пытаться механическим способом найти неэффективности и торговать их путем подбора оптимальных параметров на различных индикаторах, на мой взгляд тупиковый путь. С линейной логикой алготрейдинга полностью согласен, без дискреционной компоненты вряд ли можно обойтись.
С проблемой определения фазы тенденции и торговля по системе в соответствии с ней сталкиваются все. Но решать эту задачу с помощью программирования, не профессиональному программисту («технарю») крайне сложно, плюс сопутствующие проблемы с роботизацией, если сложно самому исполнять свою же систему.Сужу конечно по себе, но для меня оказалось проще научиться видеть переход из одной фазы в другую и соответственно торговать по системе для нее подходящей именно дискреционным способом. Честно говоря и полностью запрограммировать это не возможно (ну конечно исходя из того подхода что я применяю, не исключаю что кто то решил эту задачу именно программным путем). Но тестирование отдельных компонентов системы наверное возможно, хотя это излишнее усложнение и интуитивным путем подберете параметр стопа и тейка ничуть не хуже, но гораздо быстрее. По сути после всех этих тестов, результат будет тем же, но с иллюзией обоснованного расчета :)
avatar

Kosta

Тимофей Мартынов, мое мнение что зря приступил к инструменту исполнения, не пройдя путь инструментария для анализа. R Python в помощь. А так это все пока напоминает тыкание в розетку отверткой. Убьет — не убьет.
Евгений,
R — чудовищный синтаксис
Питон — скорее дань моде, уж лучше Перл, под него и библиотек написано достаточно, хотя всё это фор-хум-хау

Я бы рекомендовал Matlab — простой язык, под все задачи есть библиотеки, визуализация и т.д. в конце концов огромное комьюнити, которое можно спросить если что.
avatar

Swan

Swan, а разве ТСЛаб не проще чем все вышеперечисленное?
Тимофей Мартынов,
на начальном этапе ТСЛаб, конечно, эффективнее на порядок. Но со временем возможностей ТСЛаба будет не хватать, вот тут и придётся подумать о чём-то более гибком. Например, я довольно долго проработал на WealthLab, а потом пришлось перейти на собственные скрипты-программы.
avatar

Swan

Swan, ""«на начальном этапе ТСЛаб, конечно, эффективнее на порядок.»""

О боже!!! Ну хоть кто-то признал истину ))) спасибо
А то обычно собираются «типа» крутые писюны прогеры и швыряют говешки в ТСлаб, типа надо изучать лет 5 какой-нить херов код…
судя по минусам писюн-прогер появился на горизонте. Письки к бою ребята) Стоять насмерть!
Treidun, да, тслаб отличный старт!
Swan, матлаб не для статистики. Но зато в нем хорошая готовая библиотека для деривативов. Ванилу в нем проще рассчитывать.
Евгений, в матлабе хорошо реализована математика, а всё остальное самому не сложно написать.
avatar

Swan

Евгений, дык я и анализирую с помощью TSLab. Что такое R я вообще не в курсе.
Разве это проще чем ТСЛаб?
Тимофей Мартынов, я про подход. Ты думаешь что ты занимаешься анализом. Но на самом деле ты, не проанализировав данные, пытаешься сразу сделать какую-то стратегию. Смысла в этом не особо много, и ты сам выше правильно описался про конечность вариантов. Супер компьютеры и используются в майнинге стратегий, но если задан вектор. А ты пока не нашел вектора. Тоесть куда именно капать. А уже сразу пытаешься ваять стратегию.

Как бы тебе объяснить по проще. Это примерно как пропустить теорию трейдинга, сразу сесть за Quik и пытаться нажимать в нем кнопки хаотичным образом. Вероятность, что что-то получится, конечно есть. Но имхо быстрее и проще вначале понять, как анализировать поступающую информацию. А уж затем садиться за торговлю. Когда ты поймешь что капать, то тебе никакой тслаб не нужен будет. Вполне вероятно, что твои идеи вообще не автоматизируемы или их проще торговать руками. Тогда помощник за долю для тебя будет лучше, чем ты потратишь в пустую время. Или возможно, что проще будет заказать анализ на стороне. Как и исполнение.
Евгений, то что вы говорите прально, но ваши выводы относ меня не верны
Тимофей Мартынов, видимо неправильно произвел впечатление. Я стараюсь в интернете на публичных сайтах не делать вывод относительно других. Я описал типичную ошибку и только.
Евгений, ваши мысли мне совершенно непонятны. Вы о чем? О предварительной обработке ценовых рядов? Когда-то возился с этим. Результат нулевой. Или по-вашему только сложные системы зарабатывают? Или имеется в виду «общее понимание ситуации на рынке»? Ну это вообще для гуманитариев хорошо.
broker25, я об анализе.
Тимофей Мартынов,
Это рассуждения, скажем так, «1-й уровень понимания алго».

Следующий уровень — автоматический поиск закономерностей, признаков их возникновения и умирания, кстати, это не сильно проще, чем определять тренды. Ну и т.д.

А в общем случае в алго может не быть никакой строгой логики, принцип «купи дешевле — продай дороже» плюс базовый риск менежмент, плюс немного простейшего фундаментала — и этого вполне достаточно.
avatar

Swan

Тимофей Мартынов, А супер компьютер их найдет. Он нужен как никогда. Около триллиона итераций чтобы просмотреть все фреймы от 300 секунд до 49000.
Тимофей Мартынов, «линейная логика» это бред. Могу доказать, но граали просто так раздавать вредно для слушателя.
Тимофей Мартынов, супер компьютеры вообще то другими делами заняты, а не прогнозированием курсов акций :)
«Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда?»

— мой 8 летний опыт тестирования различных стратегий в различных программах показывает, что можно все. НО… фишка заключается в том, что если система трендовая, пусть даже адаптивная к разлиным трендам, то пытаясь научить ее торговать прибыльно в нетрендовые периоды мы отнимаем существенную часть прибыли в трендовые периоды. т.е. выбор примерно такой: 1.зарабатываем понемногу почти всегда. или 2.зарабатываем хорошо в трендовые периоды. ну и 3.зарабатываем хорошо в нетрендовые периоды.

мое мнение, что нужно определиться с тем, на каких периодах систему будет зарабатывать много, и не пытаться сделать ее супер-универсальной.
avatar

jk555

Евгений (jk555), я так полагаю, что главная задача — понизить просадки системы. Не важно сколько она зарабатывает, главное чтобы кривая эквити была максимально плавной
Тимофей Мартынов, понизить просадки системы можно и регулируя размер позиции «по риску» на сделку
avatar

jk555

Евгений (jk555), абсолютно верно — либо риск снижать, либо количество лоссов…
Тимофей Мартынов, а плавность эквити можно добиться разделением портфеля на рисковую и безрисковую часть.
avatar

jk555

Тимофей Мартынов, правильно
не проще торговать вообще без стопов? Только торгуя без стопов можно получить плавную эквити, тем более на нашем рынке.
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, ты сейчас научшишь
SHCHUTUSHCHA, некоторые без стопов пять лет назад купили Газпром по 360!
Wilson, они ошиблись
SHCHUTUSHCHA, ошибка не должна иметь такую цену и трейдер не должен быть заложником этой ошибки столь долгое время!
Wilson, некорректное сравнение. у фьючей, про которые речь, срок годности. позу годами не подержишь. а в акциях — запросто.
так две системы лучше — по половине средств между ними поделить и эквити будет плавная
avatar

Тимур

Тимур, это то да. Но я пока говорю про одну систему
почитал пост и прям расстроился…
Алексей (rwsmart), почему?
Тимофей, понятно, есть вариант переходить на более мелкий таймфрейм при нетренде с этой же трендовой системой (например после хорошей прибыли на тренде обязательно будет шатание во флете какое то время)
Тимофей Мартынов, я так рассуждал, когда меня медленно жрали на РИ. Именно так. И что алгоритмизация нужна. И что надо стопы-тейки продумать…
Нифига не помогло. Пока не забил на РИ и пока не стал думать от позы, а не от рынка.
Лучший из пула на текущий момент 184000 пунктов. Худший 116000 пунктов.
Период: 01.08.2012-настоящее время
avatar

Makler

Makler, Во время рейнджа или флета кому как удобнее. У алгоритма должен быть кеш. Ну а если сделки совершаются то не должно быть убытков.
Тренд — направленная положительная позиция, т.е. зарабатываешь
Флет — кеш или +\- в безубытке, т.е. не теряешь.

Если алгоритм отвечает этим двум условиям, не только на тесте но и при работе с реалтайм данными, то цель достигнута.
Makler, ОГО… 100 тыс пунктов за год? А просадка какая макс?
Тимофей Мартынов, По пулу 2000 пунктов. отдельно на каждом от 5000 до 17000 пунктов.

Рекавери от 9 до 23. рекавери по пулу 74
Makler, Космические результаты. Можно ссылку на мониторинг или что-либо подобное?
У меня лучшая система дает 35000 пунктов/контракт в год с просадкой в 1000.
Denoy.ru, Спасибо. Какую ссылку?

У нас даже тестер своей собственной разработки потому как на масс маркете сложно что то сотворить.

Принт скрин чтоль из тестера? Или с квика? на луа загруженные, но там только сделки.
Denoy.ru, опа! ну хоть кто то реальные значени назвал
спасибо
Если все таки удастся "… отличить тренд от нетренда и отфильтровать нетренд...", то можно использовать следующую схему:
Допустим Таймфрейм 1час+15мин+10мин+5мин
Соответственно часть депо под загрузку = 100% = 60 +15 +10 + 5 = 90 частей
Если тренд в одну сторону на всех фреймах, то загрузка 90 частей (100%)
Если на часе лонг, на 15 мин флет, на 10 мин шорт, на 5 мин флет, то 50 частей лонг (60 лонг, 10 шорт)
Смысл — на каком-то фрейме будет тренд, поэтому желательно не зацикливаться допустим на часовике и чем меньше фрейм, тем меньше (или больше в зависимости от стратегии и результатов тестирования) лот вхождения
avatar

Strij

много хочешь. как бы обще признано, что трендовая система должна как можно меньше слить на нетрендовом рынке
avatar

Mr. Bean

Отделить тренд от нетренда невозможно. Все форумы Метаквотов забиты этими темами. Те кто думают, что у них это получилось — всего лишь так думают, не более. Может стоит взглянуть на рынок немного по-другому? :) На сегодняшний день рынок — место битвы величайших умов в попытках забрать с него побольше бабла. А вы тут про TSLab и тренды говорите на интуитивном уровне понимания рынка :D
avatar

SECRET

SECRET, как думаешь что может утихамерить пыл конкуренции величайших умов на рынке, или это на долго?
Игорь Зус, Думаю есть критическое значение произведения суммарной гениальности умов на технические возможности, которое доступны в данный момент времени.
SECRET, я слышал о каких-то самообучающихся роботах на нейронных сетях, это правда такое возможно или ерунда?
Игорь Зус, Они существуют и торгуют уже давно.
SECRET, а чем отличаются любые графики цен 50 лет назад и сейчас?
хотя 50 лет назад конкуренция меньше была.
gruffff, Если вы смотрите на них в свечном представлении, то скорее всего никак.
SECRET, хоть свечной хоть линейный ни чего не изменилось, об изменениях можно говорить только в том интервале в котором орудуют и конкурируют между собой роботы.
Игорь Зус, Появилась куча роботов, которые изогнут рынок так, чтобы большенство участников потеряли деньги.
SECRET, я так понимаю, это ты только за внутри дня говоришь?
Игорь Зус, Нет, они могут отбирать деньги при любом стиле торговли :)
SECRET, я по дневки сужу и не вижу ни чего подобного, бывают конечно моменты что ломаю внутридневной трендик выносами далеко за пределы дня, но по мне так это даже лучше, полюбому на каком-то уровне возникнет ситуация на вход и уже с намного меньшей вероятностью коррекции, так что я не думаю что роботы так-то сильно влияют на работу по дневкам, хотя тебе виднее наверно)
Тимофей а ты какую(фиксированную?) цель использовал при расчетах? и стоп?
Тимофей, трендследящие стратегии могут быть убыточны, если торговать только один инструмент или несколько коррелируемых инструментов, так как не возможно определить заранее математически, будет ли тренд. Проблема решается увеличиваем количества некоррелируемых инструментов до 20 и более в зависимости от размера капитала и ликвидности инструмента. Пока на некоторых теряем деньги, на других, в тренде, зарабываем.
avatar

crf

crf, да я в курсе
Тслаб программа отличная. Но для среднесрочных стратегий она бесполезна. Тестить склееный фьюч РИ (дневки, недели, месяц) можно и вроде все шоколадно получается, но когда эту стратегию выносишь на новый фьюч который торгуется квартал то все настройки системные которые настроены на длинный тренд съезжают в топку.
У RI сейчас объективно проблема с волатильностью и почти на всех стратегиях (особенно трендовых) сейчас завал на эквити. Думаю более устойчивые результаты сейчас лучше искать на GZ.
avatar

ivanovr

Можешь потестить пару сетапов на минутках?
avatar

pzhivulin

Согласен с Secretom. Фигашить сейчас одному против команд роботов и ученых за их спиной — пахнет самоубийством
avatar

Finwest

Finwest, ну почему так пессемистично? тут на СмартЛабе обитают вполне успешные трейдеры, значит не пахнет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP