системы

Очень много графиков, лень переносить, поэтому даю ссылку на ЖЖ. Кому не хочется переходить, не переходите :)

http://ya-marsel.livejournal.com/295317.html

Что скажете?

Найдя некоторую закономерность ценового движения зачастую сталкиваемся
с малой частотой её появления.Буржуйский фондовый рынок  богат ликвидными инструментами и по этой причине можно  попытаться отслеживать (фильтровать) базар  на предмет поиска редких системных входов на широком
спектре бумаг.В идеале получим загруженный (работающий )депозит и высокую отдачу на связанные в сделке деньги.
На нашем фондовом с подобным подходом не прокатит.
По хорошему торгуем и техничен  практически только фьючерс на индекс РТС.
Что делать? Мой подход таков: разложить всё ценовое движение на отдельные сегменты, такие как боковик, рост, падение, консолидация, пробой, откат и т.п. ,  различные временные интервалы  и для каждого
сегмента создавать систему.В идеале торгуем портфель систем .
У меня портфель  систем для выше озвученного инструмента .
Ниже приведу скрин результатов одной из систем на данных с 2006 по 2012гг(15 мин).Торговля внутридневная, первые 30 мин. вне позиции..
Всё в пунктах.Начальный депозит 17000 пунктов (около 10500руб.), типо
ГО для одного контракта.Система лонговая.Начиная с середины 2008 торгует и вечёрку, по этой причине доходность с середины 2008 и по 2012
естественно выше.Проскальзывание и комиссия не учтены.По опыту торговли среднее проскальзывание на 10 контрактов 30-40 на круг.
С учётом выше сказанного имеем около 800 пунктов дохода (4.7%)в месяц на связанные 17000 пунктов на сделку или более 56 % годовых .
Имея хорошие показатели системы, в том числе вполне терпимый MDD
можно увеличивать количество торгуемых контрактов .
По всем годам показатели системы близки.Могу выложить скрины по годам.
Надо ?

Небольшой и увлекательный видео-ролик представленный ниже натолкнул меня на мысль — вот бы эту самообучающуюся, эволюционирующую модель применить к ценовым рядам. Думаю результат превзошел бы все мыслимые и немыслимые ожидания.

Итак — эволюция морфологии искусственной нейронной сети, которая упраляет некими существами состоящими из кубиков. Эволюционировали как размеры кубиков, как они сочленены и как ими управлять в зависимости от свойств заданной среды.

Первая задача перед сетью заключалась в том, чтобы найти модель которая проплывает большее расстояние под водой.
Вторая задача — пробежать, как можно большее расстояние
Третья задача — подпрыгнуть, как можно выше
Четвертая задача — подплыть под водой к красной точке 

Обратите внимание, насколько поведение моделей похоже на поведение живых существ при том что подобное поведение в программу, заранее, не закладывалось. И главное — ролик 1994 года!



( Читать дальше )

Появилось несколько идей по адекватной оптимизации.

К примеру мы имеет некоторую модель, удачные параметры которой еще не совсем понятны. Если речь идет об акциях прогоняем на sp100, nasdaq100 компонентах и под них оптимизируем. И только потом прогоняем на полном списке.

Если система на фьючерсе или споте, то тут лучше всего оптимизировать на одном временном участке, а прогонять на следующем.

Я понимаю что не открыл Америку, будем считать это записками на полях :)

Инструмент- RI (на один контракт)
История с 2005г — н.в.
Комиссии и проскальзывания учтены.



 При всей красоте эквити, мне не нравится в этой системе средний убыток и максимальный убток по отношению к прибыли. Хотя эквити манит конечно :)

Вы бы стали торговать такую систему?

Завершил второй цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

№20. Оценка волатильности внутри бара (торговый метод)
 
№19. Статистический трейдинг. Свежая и интересная идея для стратегии.
 
№18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
 
№17. Неоспоримый постулат
 
№16. Перепутал, жадность, страх
 
№15. Об индикаторах
 
№14. Мешки для денег клиента
 
№13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
 
№12. Изречения знаменитых (трейдинг, деньги, инвестиции)
 
№11. Роботы снимают скальпы или очевидные вещи про ЛЧИ
 

UPD: все остальные подборки по ключевому слову -ценная подборка
 

Эффект трейдера


Краткая цитата из книги Куртиса Фейса «Путь черепах».
По мотивам поста «Простая стратегия для малых объёмов»: http://smart-lab.ru/blog/22844.php


В физике есть понятие эффект наблюдателя – суть его заключается в том, что измерение явления иногда влияет на само явление; обозреватель нарушает чистоту эксперимента самим фактом обозревания. Нечто подобное порой происходит и в трейдинге – проводимая сделка может изменить условия рынка, согласно которым предсказывался ее успех. Я называю такую ситуацию эффектом трейдера. Все, что повторяется с определенной регулярностью, рано или поздно будет замечено несколькими игроками на рынке. Таким же образом стратегия, успешно работавшая в недавнем прошлом, наверняка будет замечена многими трейдерами. Однако если слишком многие из них захотят воспользоваться преимуществами этой стратегии, она перестанет работать так же, как в прошлом.



( Читать дальше )

В дополнение к посту Санчеза, в котором он поражался некими графиками, выложу пару чартов с ТС некоторых фхмэнов. 


Кстати эта фотка не прикол, а реальная «система» из облака тысячи простых мувингов, дающих S&R ))
Не знаю как от них работают, да ещё платформа всяко виснет…

( Читать дальше )

Хвалиться тут нечем.
Написать к итогам УД есть что.
При том именно личное.
Именно as is.

Про ручную торговлю не буду говорить.
Просто пару сечтов по одному и тому же роботу на рзных счетах с разными настройками риска.

1. Тот, которому сечас чуть более 2 месяцев (16 мая запучк тильтовый) ха сегодня потерял примерно 35%. Но сделок тоткрытых куча и осталась. Кроме того, с него выведны начальные вложения, значит сегодня он потерял 35% от текущей чистой прибыли. (UPD: от +200%)
2. Второй запущен 6 июля (всего 2 недели). Настройки рисков не тильтовые. Всё остальное так же. На данный момент -18% от начальных вложений.
*****
А вообще это я к чему?

А к тому, что имея любую систему атоматизированную — вы превращаетест просто в болельщика.
Это как ЦСКА-СПАРТАК на поле. В решающем или «золотом» матче.
Вы болеете, переживаете, но не вы тренер, и не можете ничего изменить (это для того, чтобы отрубить руки вмешаться в работу робота своими действиями).

( Читать дальше )

Проведя вчера опрос, выяснилось, что большинство из нас предпочитает сделки интрадей и сделки внутри недели (больше 70% опрошеных).
в моей пытливой голове возникает следующий вопрос: по каким сигналам кто входит (выходит)? теханализ, фундаментальный (хотя не могу представить его интрадей), работа только по цене, или же вообще чисто глядя в стакан?
кто какие фильтры использует для входов?
не прошу полностью раскрывать каждого свою систему (хотя было б не плохо). цель такая- у меня в системе присутствует некоторое количество сделок, которые хотелось бы убрать, пытаюсь найти фильтр...
думаю подобная инфа помогла бы многим