<HELP> for explanation

Блог им. gift

Простая стратегия для малых объемов

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов)
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:





Выходные данные:



Я бы улучшил эту систему ограничив овернайтовые риски, закрывая позиции вечером. В таком случае получаем следующее.

Эквити этой системы без переноса позиций на следующий день:

 



Выходные данные:



Плюсом так же стало большая прибыль на сделку — 0,2%, что делает систему более вместительной, чем предыдущая. 

Бонус

Эта простейшая система так же неплохо (в рамках малых объемов) показала себя на других фьючерсных инстументах, что делает ее достаточно надежной (отказоустойчивой) в будущем.

А так же диверсифицируя торговый капитал по нескольким инструментам можно ограничить итоговые риски и увеличить пропускную способность системы.

Сбербанк



Газпром




Лукойл
 


Нефть
 

Используя дополнительные фильтры можно значительно улучшить данную торговую систему.
 

уважаемый а не могли бы вы раскрыть термин ОДНОПЕРИОДНЫЙ?
avatar

ShamanK

ShamanKZN, максимумы и минимумы за один период. Добавил в статье.
Александр Дрозд, я вот чот опять нихъя не догнал ))
максимум и минимум за один период ЭТА КАК?
тоесть берется период 5 минут смотрится хай и лой предыдущего бара, и при обовлении оных вход по направлению пробоя?

если так то
лол… ну ну
ShamanKZN, похоже именно так. :)
ShamanKZN, в нашем случае один период это час (один бар соответственно). Если в лоб то это максимум и минимум предыдущего бара. Но с периодами можно поиграться, что может дать более хороший результат.
Александр Дрозд, успехов мой друг )))
только ты забыл добавить размер просадки по незакрытой позею.ю иными словами сие подразумевает постановку слишком большого стопа

PS хотя если придрочиться получать сигналы с часового ТФ а стопы как пример искать на 5 мин тф, то идея вполнее имеет право на жизнь…
ShamanKZN, позею.ю = позиции*
ShamanKZN, почему слишком большого стопа, просадка на одну сделку никогда не будет больше размера свечи, после которой произошел вход, ведь стоп ставится на ее противоположном от пробитого экстремуме
meteop, точно!
meteop, угу совершенно верно… вот только размер свечи никем не регулируется ))
ShamanKZN, чуть ниже правильно прокомментировал — meteop. Будьте внимательнее.
Александр Дрозд, ну вперед ))
ShamanK, такие наивные ребята, я потею. Откуда они берутся каждый раз.
Неужели он думает, что это велосипед))
Все стратегия можно сказать умерла?
однопериодная линия сопротивления — это что такое?
avatar

Konstantin

Konstantin, да нет… меняйте периоды максимумов и минимумов или торгуйте сразу на нескольких или вообще 10-ти. Она будет работать. Универсальная штука.
Александр Дрозд, а вот у мну возникает сложность что стратегия работает на малых интервалах (1-5 минут) а на больших в убыток…
Это нормально?
а где историю за года взял?
Кобкина Лада, finam.ru или фтп биржи ртс.
я в статьях по роботам на этом сайте писал точные адреса.
Александр Дрозд, спасибо
присоединяюсь к вопросу про однопериодный?
если считать математически то грубо 13
а перенос начало торгов с 10.30-10.00 не учитывал? там раньше 12, а сейчас 13
ой, не МА, а поддержка и сопротивление. простите
Кобкина Лада, дополнил в статье — максимумы и минимумы за один период (бар). Бары часовые им пофик на пол часа.
а что такое однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления???
avatar

antonydan

antonydan, апдейтил в статье.
Ответа на вопрос про однопериодные RES SUP так и нет. Может приподнимите завесу?
DoberMan, см. выше или в статье — дополнил.
soniks, обыкновенные стоп приказы bar+1
Melito, у меня в коде строк 10 максимум )
вот ты какой, ГРААЛЬ..:)
avatar

korn

korn, предграаль )
А на 5м работать не будет?
avatar

Coxa

Coxa, будет но придется периоды увеличить. Поиграйтесь, поопмтимизируйте, получится.
А вообще, у меня система еще проще :)
avatar

Coxa

Coxa, бай энд холд? )
Александр Дрозд, неа, я беру 500п в день на все депо
avatar

Coxa

Coxa, помню, помню. читал.

Ещё писал, что вход не формализуем.
Это как?
escoman, есть много факторов, влияющих на вход, даже тайминг.
avatar

Coxa

Coxa, множество факторов — не есть неформализуемость. :)
escoman, Пингви, поверь, если ее пытаться формализовать, то много там упустишь. Да и не надо мне этого, там ручками можно работать до 300 коней
avatar

Coxa

Прикольные вы картинки рисуете с зелененькими графиками. Сам никогда такие программки не использовал.
trade-research, Wealth Lab делов-то )
кароче для особо умных вход на хае часа выход на лое того же часа (стоп) если не повезло, супер — робот — стратеджи только стронг хайфай )))
avatar

19042k7

19042k7, можно поиграться с параметрами. Счастье гарантировано )
Александр Дрозд,

а если утром гэп вверх или вниз?
то робот при тестинге где входит, на открытии утренней свечи?
посмотрите, пожалуйста.
escoman, во втором варианте утренние гепы учтены и он там не торгует.
Александр Дрозд, т.е. система всегда в рынке?
Онуфрий Афиногенович, внутри дня, практически да, особенно если то касается самого первого варианта. Это видно по количеству сделок в отчетах.
soniks, Александра Горчакова прекрасно знаю и уважаю. Вы все верно говорите, но Александр торгует на ММВБ, где комиссии не 2 рубля за сделку, как на фортс, а до 0.03% от объема сделки.
Так это ж стратегия черепах. Только там период около 20 использовался и на дневках. Входим на пробое 20-дневного максимума или 20-дневного минимума. Так? Единственно они стопы по-моему по другому как-то выставляли.
avatar

SAlex

SAlex, я знаком с их стратегией. Это совсем другое ). Максимумы и минимумы это стандартный и универсальный инструмент. Не знаю стратегий где-бы он не использовался.
вот начала рисоваться новая свеча. (предыдущая: хай 100, лоу 80, оупен 85, клоуз 95). мне когда покупать — в ту же секунду как новая свеча дернется на миллиметр выше 100? или на миллиметр выше тела — то есть клоуза 95?
avatar

asterisk

asterisk, и где ставить стоп на этот лонг? спасибо.
asterisk, в данном случае — на хае и на лоу. Стоп — заявка выставляется при переходе на след свечу, сразу же.
Александр Дрозд, то есть при лонге ждем милиметра над 100, открываем и тут же ставим стоплосс на 80? и соответственно при шорте — миллиметра под 80, и стоплосс на 100? а где ставим тейки?
asterisk, здесь нет тейков. Если рынок идет в нашу сторону, то линия поддержки подтягивается выше и по ней закрытие. Это трендовая стратегия. Можете попробовать поиграться с тейками, если программите.
Александр Дрозд, спасибо, интересная весчь :)
но есть подозрение что рейк то есть комиссия схавают всю прибыль. потестируем.
asterisk, я выложил с учетом комиссии. Спасибо и вам )
тестировал похожую систему в реале, но на минутном таймфрейме, линиями поддержки и сопротивления были максимум и минимум за последние 60 минут, проскальзывание съедало всю прибыль даже при торговле несколькими контрактами Ri, можно заметить что при пробитии такого уровня почти всегда происходит движение с повышенными объемами минимум на несколько десятков пунктов
avatar

meteop

meteop, попробуйте на часовиках. Это немного разные вещи. Последние 60 минут не есть начало предыдущего часового бара. Это всего-лишь предыдущие 60 минут.
Александр Дрозд, думаю, что на пробитии уровня min или max предыдущего часового бара проскальзывание будет еще больше
meteop, это стоп заявки. У меня срабатывает отлично все. Зачем мне врать? Попробуйте поставьте стоп заявку лотов на 20 и посмотрите по чем она исполнится и исполнится ли вообще. Даже не вечерке пролетит копейка в копейку.
Александр Дрозд, я верю что у вас она исполняется вровень, вон и ниже пишут что на нынешнем контракте это работает, я на rim1 тестировал и было такое проскальзывание, как раз на стоп заявке
meteop, в смысле на РИМ1?
Александр Дрозд, на контракте, который в июне этого года экспирировал
meteop, а зачем тестировать не периодных инструментов. Тестить лучше не склейке. Вы же сейчас не торгуете июньскми РИ 2012 года, потому как там неликвид. Естественно просскальзывание будет сумасшедшее. В начале периода стаканы пустые.
Александр Дрозд, я имел в виду что тестил прошлой весной в реале, когда тот контракт был основным и максимально ликвидным, и у меня было такое проскальзывание
meteop, а ясно. Думаю стоит с заявками поразбираться и объемами.
код не смог найти
avatar

tilt

tilt, какой код?
Александр Дрозд, 2. Готового торгового робота
avatar

tilt

tilt, ам… не анонсировалось )
Александр Дрозд, ой там оказывается есть НЕ увидим
avatar

tilt

tilt, да нафиг код, лучше б бабла сразу отсыпали))
asterisk, да зачем бабло. стратегия простая, че тут кодить, п строк. Кто знает быстро сделает (5 мин).
Что значит — выходим из лонга на линии поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления? За сколько пунктов до экстремума свечки ставим заявку?
Вестников, стоп заявку выставляется сразу при переходе на следующий бар. Если это лонг то цена будет равна максимуму предыдущего бара, если шорт, то минимум предыдущего бара.
Александр Дрозд, я не о стоп заявке спрашивал. А о заявке на выход из позы. т.е. не когда переворот идёт. Ещё раз процитирую: «выходим на линии поддержки.… выходим из шорта на линии сопротивления.»
Вестников, я все правильно ответил и правильно понял.
Александр Дрозд, ну в таком случае лучще было бы написать: «Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на пробое линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на пробое линии сопротивления.»
Какое проскальзывание при срабатывании заявки на покупку-продажу заложено? В пунктах РИ.
Вестников, 10-20 пунктов
Александр Дрозд, в реале будет не меньше 30
meteop, так ведь написано и выделено — малыми объемами. Я торгую роботом и даже на вечерке 20 лотов пролетают по той же стоп-цене, которую и выставлял (копеечка в копеечку). Чего говорить о дневных торгах. Только что комиссия, но она мала.
Александр Дрозд, у меня почти всегда с проскальзыванием стоп срабатывал почему-то, может брокер тормозной в этом плане
Александр Дрозд, как говорил Жеглов, «Всё, Шарапов! Никуда не годится!»

Я сам убеждённый пробойщик и часовик время от времени прокручиваю. По такой же системе. Но ручками. Запас на проскальзывание нужно задавать 50-100 пунктов. Минимум. Я на получасовиках пробои юзаю — там и то средний сквиз больше. При обычном КВИКе у обычного трейдера. А на часовике сквиз будет ещё больше, так как уровень более значим.

А ситуаций когда бы можно было откупить или продать на точке экстремума случается может быть пара десятков в год. Зато для переоткрытия позы в сторону пробоя отдать сотку пуков придётся. А это 400-500 случае в год. Так что экономия 20000 пунктов на таком откупе не отыгрываются тем, что удастся пару десятков раз поймать этот локальный миниэкстремум.

«Ваша» система сейчас может сильно «накуканить» новичков, если он попробуют обсчитать её по последнему контракту в РИ. Там с 15 сентября она действительно очень неплохо работает. Но вот на «нормальном» рынке… Хреновастенько.

Хотя я, как пробойщик, только приветствую пополнение наших рядов — чем больше пробойщиков — тем сильнее пробои! Приготовим суп из Линды Рашке!
Вестников, чем больше пробойщиков — тем сильнее проскальзывания. Поправил.
Вестников,
Хе-хе, уважаемый коллега Вестников,
«Есть время разбрасывать камни — есть время собирать камни» ©…
Есть время благоприятное для работы на пробой…
Есть время благоприятное для работы на отскок…

Порой выигрывают черепашки-пробойщики… порой из них готовят «черепаховый суп»… вкусный…
:)))…
Искренне Ваш Гугенот.
Gugenot, Здарова Бармаглотушко, как дела? Читал вчера твой стих, чет больно ты пессимистичен, что ли.
ФИО: Vialcola,
Привет, Флаконушко! Дела нормуль!..
:)
Gugenot, Эта харашо.
Gugenot, но при этом важно не суетиться под клиентом! Ой! Под рынком.
Терпеливые на рынке забирают деньги у быстрых. В смысле — часто меняющихся… Хотя Баффет говорил это немного в другом контексте. :-)
Вестников,
Самое, имхо, важное УМЕТЬ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ДНЕВНОЙ ТОРГОВЫЙ ДИАПАЗОН ГРЯДУЩЕГО ДНЯ: будет ли день широко- или узкодиапазонным…
(Речь идёт об интрадее, понятно...)…
:)
Убыл, однако…
Вестников, с проскальзыванием в 100 пунктов можно торговать сотней млн. рублей, если грамотно. А здесь всего до 10-15 лотов. Это практическое умозаключение, а не теоретическое. Простите уж )
Александр Дрозд, да у меня тоже — практическое. Четыре счёта у трёх брокеров. Есть только один нюанс — это то что я ставлю стоп не на точке экстремума, а сразу же за ней. На следующих 5-10 рублях в РИЗе. И работаю в интрадее не сотней лямов. А сопоставимыми лотами.

Да чего уж прощать-то? Пусть народ попробует… Та же Рашке советовала всем попробовать поработать по пробойным системам — очень полезно для воспитания трейдера. :-)
Вестников, верю да и народ пусть пробует одним лотом, как и анонсировано в предыдущем посте. Запас у системы до 10-15 лотов.
Александр Дрозд, думаешь будет пробовать 1 человек? :)
criminal, это удочка, рыбку каждый достанет по своему.
Александр Дрозд, ликвидность материализуется из астрала?
Вестников, «чем больше пробойщиков — тем сильнее пробои!» нифига. :)

Чем больше пробойщиков, тем слабее пробои. (и больше проскальзывания).

Черепахи в своих книжках про это же пишут, что их система перестала работать именно потому, что стало слишком много пробойщиков.
escoman, ну а что мне оставалось делать? Сказать — не ходите братцы, в Африку гулять — мне одному там тесно? :-))

Это вот Александр почему-то заманивает всех коротышек на такой Граалище!
Вестников, коротышек. :))
Поклонник Н. Носова?
Вестников, о! хорошая идея. А может я член масонской ложи, сразу уж? )
Александр Дрозд, кто знает, кто знает. :)))
escoman, черт! И здесь конспирология.
Вестников, полностью поддерживаю.
Александр Дрозд, Это мало надо 50-150 пунктов риза
avatar

tilt

tilt, у вас внутри дня бывают такие проскальзывания? Когда я торговал 10-20 лотами проскальзывания более 10 пунктов ни разу не было. Я про внутридневную торговлю, утренние гэпы не трогаем.
А как Вы цель определяете?
avatar

Leon2337

Leon2337, какую цель?
По VSA бы и торговал тогда, а то хз что…
avatar

upeko

Ну, если я правильно поняла, Вы входите при пробое MAX/MIN часа, лось для покупки на MIN, а где цель движения — Профит?
avatar

Leon2337

Leon2337, по MIN может быть и лось, может быть и профит. Это трендовая стратегия и MIN подтягивается за рынком в случае роста по ним и зикрытие если рынок пошел после движения вверх — вниз.
Поняла, спасибо.
avatar

Leon2337

Leon2337, всегда рад )
могу предложить всеобщему вниманию не простую, а очень простую стратегию. проскальзывание 20 пунктов. стоп 60 пунктов (но можно 70 пунктов). суть: каждые 30 минут покупаешь по тек.цене столько контрактов, сколько нервы позволят (лучше без плеча). стопишь, если идёт не в твою сторону на 60 пунктов (плюс проскальзывание ещё 20 пт). если сразу пошло в твою сторону стоп переносишь через 30 минут на уровень «цена_начала_получаса минус 60 пунктов». и так до бесконечности и (очень важно!!!) без переноса через ночь. после 10-12 неудачных трейдов ловишь хороший профит в 2000-3000 пунктов.

тестировал стратегию на длительной истории — доходность офигенская. в реале пока так и не решился запустить.

PS: шортисты могут настроить стратегию только на шорт.

PS: это стратегия не должна быть основой для вашего депо. её нужно использовать только для «диверсификации» портфеля.

удачи!
avatar

suslik

suslik, выкладывай отдельным постом не стесняйся. Народ жаждит идей!
suslik, лучше рандомно чередовать входы в лонг и в шорт, тогда не будет просадок на безоткатных движениях
вот же блин, запалил мой грааль))))
avatar

dddforum

dddforum, сорри! не думал, что это грааль. теория вероятности допускает, что период убыточных трейдов может быть бесконечным.
suslik, меняем бай и сел местами. это второй грааль.
можно торговать одновременно. главное — чтобы у нас не убыло, иначе в другом месте прибудет))
удачи!
это общеизвестный плохоторгуемый мегабоян
1) он торгует на открытии, а такого в реальности не бывает
2) много сделок без учета проскальзывания и низкий средний профит на сделку… увеличение таймфрейма не помогает
3) все графики с рефинансированием
кстати пример очень полезен новичкам… пиши есчо
avatar

ves2010

ves2010, на открытии — в смысле утренние гэпы? Во второй системе учтено, не торгует. Проскальзывание и комиссия для этих объемов в системе учтены, профит на сделку низок, согласен, но работает. Ага, реинвестирование, не скрываю.
Александр Дрозд, а во второй системе реальная доходность на уровне 1% в месяц… кроме того, смотрим твою таблицу — у тя там ошибка, т.к. закрытие позы вечером увеличивает число сделок, у тя наоборот количество сделок уменьшилось… т.е. где то баг
ves2010, а где там про вечер и про какую таблицу речь?
ves2010, в точку
чо нам стоит систему построить. Берем ами-брокер и пишем
SetPositionSize(1,4); //входим 1м лотом чтоб проще считать
SetOption(«AllowPositionShrinking», 0); //запрещаем пилить контракт
SetOption(«AllowSameBarExit»,False); // нельзя выходить на баре входа

a1=H>=Ref(H,-1);//Хай сегодня выше хая вчера
a2=L<=Ref(L,-1); // зеркально в шорт

Buy=a1;
BuyPrice=Max(O,Ref(H,-1)+5); Так как иногда опен бывает выше клоуз а клоуз бывает хай то пишем такую конструкцию а +5 ну так у нас же условие «больше» хая а это значит +5 тиков иначе условие было бы «больше или равно»

Sell=(H>Ref(L,-1) AND L<Ref(L,-1));
SellPrice=Ref(L,-1)-5;

Short=a2;
ShortPrice=Min(O,Ref(L,-1)-5);

Cover=(H>Ref(H,-1) AND L<Ref(H,-1));
CoverPrice=Ref(H,-1)+5;

Что мы имеем: (тест за 10 месяцев этого года)
1/Net Profit 151230 пунктов ОЙ ЙО!
2/All trades 1095 ого сколько!
3/Avg. Profit/Loss 138.11 на сделку — нуууу если аккуратно то потянет
4/Winners 446 (40.73 %) -нормуль
5/Profit Factor 1.33 — грустно до слез но черепахи имели такой же
6/Max. system drawdown -33330пунктов (как говорил товарищ ленин «это батенька, какой то пиздец») Так и вижу слезы на глазах горе трейдеров, дети оруть, матеря голосят, старики пьют валидол
avatar

gambler_max

gambler_max, да блин сюда похоже картинку не вставить в ответ — ну вообщем кривая эквити такая кривая что без корвалола не взглянешь
gambler_max, опять забыл — а как Вы предлагаете поступать с барами у которых хай больше и лоу меньше предыдущего бара? влд радостно посчитает на таком баре провитную сделку чего в натуре не бывает
gambler_max, мы не по лоу и хаю бара смотрим. А по максимуму и минимуму за один период, это разные вещи, совсем разные.
gambler_max, «нельзя выходить на баре входа» — это условие, по-видимому, следует убрать
meteop, поддерживаю.
gambler_max, максимум за период и минимум за период это не всегда хай и лоу предыдущего бара. Постройте эти линии на графике и посмотрите. Вы описали совсем другую систему.
нет — с ним резалт еще хуже это раз и проблема с внешним баром иначе не решаема
avatar

gambler_max

у вас на эквити написано «СИСТЕМА СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ, БЛЕАТЬ!»
avatar

serg

serg, ам… поясните? ) все покупки происходят по стоп заявками на bar+1, если вам это что-то говорит, то это ну совсем не будущее. Это настоящая цена, которая выставляется сейчас с целью покупки по достижению ее. Какое тут будущее?
Александр Дрозд, да а что тут пояснять то? это ж первая аксиома разработчика роботов: если эквити растет по экспоненте без просадок — то система смотрит в будущее. Ищите где.
Вот пожалуйста, тоже развлекался недавно:

И все ордера также исполняются только по bar+1
avatar

serg

serg, ам… плохо искали. Да знаю аксиому. И еще знаю, что стоп-заявка bar+1 это как минимум не заглядывание в будущее. Мои системы в реале торгуют именно так и приказы для них отдает тот самый WLD и исполнение идет один в один как в тесте так и в реале. Думаю спорить здесь бесполезно, лучше в реале, а то ща подеремся, как голимые троли )
Александр Дрозд, я не спорю, что ордера на бар+1 это не подсматривание в будущее. Я говорю, что тот факт, что у вас все ордера на бар+1 еще не дает гарании, что ваша система не смотрит в будущее.
Однако, если вы ей торгуете, и успешно, тогда возможно я ошибаюсь и у вас действительно есть (то есть БЫЛ) грааль, и вы его только что, извините за французский, просрали.
avatar

serg

serg, а чем тут смотреть в будущее еще? индикаторов нет, ничего нет. Тут только два приказа на бар+1 и все больше ничего. Это же элементарно.
serg, чтобы не быть голословным

if not LastPositionActive then
begin
BuyAtStop(Bar+1,@HighestSeries(#High,1)[bar],'stoplong system1');
ShortAtStop(Bar+1,@LowestSeries(#Low,1)[bar],'stopshort system2');
end;

end
else
Begin
if positionlong(lastposition) then
begin
SellAtStop( Bar + 1, @LowestSeries(#Low,1)[bar], lastposition, 'StopLoss' );
end;

if positionshort(lastposition) then
begin
CoverAtStop( Bar + 1, @HighestSeries(#High,1)[bar], lastposition, 'StopLossShort' );
end;

end;
Александр Дрозд, ваша система, проверьте, вроде правильно:

в будущее вроде и правда не смотрит — ваша правда.
10 контрактов, 3 года
без комиссии и проскальзываний:

10 контрактов, 3 года
комиссия + минимальное проскальзывание (30п — реально больше):

если проскальзывание больше — то вообще минус.
даже с этим проскальзыванием уже полтора года — флэт.
avatar

serg

serg, система описанная в моем комменте — лажа, не вздумайте использовать :)
avatar

serg

serg, солидно всё разложил. И про проскальзывание больше 30 п. и иногда встречающееся движение, когда в реале пробивает предыдущую свечу не один раз. Не сказать что это бывает очень часто, но пяток раз за год попадает. А это, извините, уже в совокупности минус 5% без плеча на часовом баре.
А про проскальзывание, хоть Александр и настаивает, что у него 20 пунктов в реале проскальзывание, я настаиваю, что в среднем на 10-15 контрактов проскальзывание не менее 50-ти и ближе к 100. По крайней мере — в КВИКе, по крайней мере в КИТе, Открытии и Атоне.
Александр Дрозд, вы знаете, по-моему даже тот вариант системы что я привел ниже (в 01:03:04), все равно некорректен :)
Вот же я тормоз то. Сам дал вам ссылку на то как можно подглядывать в будущее и сам же напоролся на такую же проблему :)
И в вашей системе и в приведенном мной примере есть вот такая проблема:
Для входа вы выставляете 2 стопа: 1 на покупку и 1 на продажу.
wealth lab исполняет эти стопы в том порядке, в каком они заданы.
Однако, вам неизвестно, как цена двигалась внутри свечи, и какая цена была достигнута сначала, стопцена на покупку или на продажу.
Просто попробуйте поменять BuyAtStop и ShortAtStop местами и вы увидите, что результат поменяется, что означает, что тест некорректен.
Мдее… надо же, я напоролся на ту же засаду, что и описана у jc-trader :))))
avatar

serg

serg, в случае если позиции не открыта на след бар выставляется две стоп-заявки на лонг и на шорт. Если на следующем баре исполнилась та или иная, то по закрытию бара выставляется новая, одна заявка на продажу, елси был лонг. Я посмотрел свой тест и там нет ни одного бара на котором была бы одновременно и покупка и продажа. Кстати, как я вижу у вас WL6, а у меня WL4 там есть различия в обработке баров по закрытию или еще что-то. Это важно!
Александр Дрозд,
Вы не поняли. У вас срабатывает «та или иная» только если выполняется ОДНО условие (НО НЕ ОБА СРАЗУ):
High[bar] > High[bar-1]
Low[bar] < Low[bar-1]
Если же выполняются оба условия (а таких баров ну просто дофига с 2007 года), то у вас срабатывает ПЕРВЫЙ стоп а не «та или иная». А это неправильно, потому что вы не можете знать, какая цена была первой по времени внутри бара.

Просто поменяйте местами ваши 2 стопа на вход и увидите другой результат.

Причем тот факт, что оба результата положительны, не значит, что в реале результат будет положителен, потому что в реале заявки будут исполняться иначе.
avatar

serg

serg, почему не знаем? мы можем перейти хоть на минутки, поделить их на часы и торговать внутри бара. не делали так?
Александр Дрозд, конечно можем. Но мы не знаем результатов тестирования такой системы. Ваша система этого не делает. И результат, который показывает ваша система, никак не связан с результатом системы, которая бы учитывала время внутри бара.
avatar

serg

Александр Дрозд, скорее всего один из индюков считается по данным включая текущий бар, который собссно еще не готов в момент расчета.
avatar

serg

Александр Дрозд, вот вам неочевидный пример системы, нагло подсматривающей в будущее:
jc-trader.livejournal.com/231952.html
avatar

serg

Вы пишите — (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар)
Далее опять — ShamanKZN, в нашем случае один период это час (один бар соответственно). Если в лоб то это максимум и минимум предыдущего бара

Ну вот «влоб и есть -хай или лоу предыдущего бара. Или дайте пожалуйста точный вариант — можно с конкретным примером
avatar

gambler_max

gambler_max, да и размах вы большой поставили, можно им пренебречь, потому как свечей с очень малым хвостом, как сверху так и снизу, по статистике всего порядка 5%. Вы этим размахом +5 убиваете систему.
Александр Дрозд, +5 это минимальный шаг цены — 5 пунктов
По вашему условию «Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки» Это значит если предыдущий 143550 то пробой будет если цена станет 143555
Swan, а вы минутки разбиваете по часовым барам? Это очень важно!
Swan, я к тому что если правильно разбить а не тупо брать на минутках 60периодов, что не есть часовой бар, то система должна давать идентичные результаты. Думаю, вы понимаете почему.
Swan, так нет грааля, читайте вступление. Есть удочку, а рыбу ловим сами.
не дает
avatar

gambler_max

gambler_max, встреча будет очередная, обсудим в реале, а то как бы до мордобоя не дошло виртуального )
Swan, это уже другой разговор )
вы встречу смартлаба имеете ввиду??? И с чего вы взяли что я к мордобою стремлюсь :-) Я понять хочу что я не так написал — я взял и честно прочитав весь разговор и попытлася вашу идею воплотить в код. Код считаю верным пока не доказанно обратное. Если можно -выложите свой — чтоб можно было понять где отличия
avatar

gambler_max

gambler_max, в велзе это выглядит так

if not LastPositionActive then
begin
BuyAtStop(Bar+1,@HighestSeries(#High,1)[bar],'stoplong system1');
ShortAtStop(Bar+1,@LowestSeries(#Low,1)[bar],'stopshort system2');
end;

end
else
Begin
if positionlong(lastposition) then
begin
SellAtStop( Bar + 1, @LowestSeries(#Low,1)[bar], lastposition, 'StopLoss' );
end;

if positionshort(lastposition) then
begin
CoverAtStop( Bar + 1, @HighestSeries(#High,1)[bar], lastposition, 'StopLossShort' );
end;

end;
думаю если потестить её на S&P 500 результаты будут отрицательными…
BuFFeTT, сипи вообще отдельная тема. хотя у меня есть стратегии которые и там и там работают хорошо. Про них, по понятным причинам, говорить никто не будет.
Александр Дрозд, значит про стратегии которые там и там работают хорошо Вы говорить не будете, а которая хорошо работает только здесь — будете?
Значит Вы — альтруист только для участников российского ФР?
И это — правильно! Тоже недолюбливаю пиндосов — пусть сами граали ищут — халявщики!
НУ! все правильно (если я правильно помню ВЛД)
if not LastPositionActive then
begin
BuyAtStop(Bar+1,@HighestSeries(#High,1)[bar],'stoplong system1');
ShortAtStop(Bar+1,@LowestSeries(#Low,1)[bar],'stopshort system2');
end;
По русски «если позиций нет то ставим Стоп на покупку по цене вчерашнего хая или ставим стоп на продажу по цене вчерашнего Лоу»
В ами все проще
Buy=h>ref(h,-1) — это жесткое условие что цена именно была больше — т/е произошла сделка на шаг цены выше
Но можно переписать и такBuy=H>=ref(h,-1)
тогда в BuyPrice=ref(h,-1);
Все кратко. Результаты аналогичны
Готов вам выслать и код и результаты по сделка Но тока завтра :-)
avatar

gambler_max

gambler_max, было бы здорово, если бы результаты были аналогичны аналогичным (моим т.е.) Код не надо, куда мне его вставлять? ) А вот разобраться стоит почем разные тестеры дают разные результаты.
Саша здр-те, вы пишите -Используя дополнительные фильтры можно значительно улучшить данную торговую систему… для начинающих объясните какие фильтры можно использовать пож-та… спасибо
avatar

prosper

Optimus, ну это уже секреты. Попробуйте поиграйтесь со скользящими, например. Я с этой стратегией подружил идеи ральфа винза про ударный день и движения внутри него. Время торговли (входа, выхода из позиции) полезная вещь, очень даже.
Александр Дрозд, а вот здесь, коллега, Вы очень правы. Вот с этими делами система уже будет работающей. Тоже фильтрую, правда, вместо скользячки квартал назад стал применять другой фильтр — и не сказать что очень рад именно тому что не подождал ещё квартал. Как раз после этого скользячка выдала замечательный результат, а новый фильтр последний месяц косячит жутко. И про время входа-выхода — тоже согласен. Тоже юзаю разные лимиты на разное время входа. Вот только про то как идею Винза про ударный день используете — не понял. По сути наша ТС автоматом предполагает, если идёт ударный день, то шуруем почти без откатов с утра и до вечера. Или Вы что-то другое имеете в виду?
Вестников, да по разному. Система тупо покупает на хаях и продает на лоях и наоборот. А в какой период времени это лучше делать — решать нам и статистике.
Александр Дрозд, ясно. Механизма реализации идеи Винса-Вильямса об ударном дне не хочешь раскрывать. Ну и правильно. Тем более прямому конкуренту, юзающему близкие принципы. Хотя я называю ударным днём те дни недели, которые по статистике для моей ТС более успешны. На эти дни — увеличенные лимиты.
Александр Дрозд, вы сколько то заработали ранее на таких системах или подобных? когда планируете запускать данную в ход? может на ЛЧИ протестируете? время ещё есть!
avatar

d_69

d_69, системы работающие с малым объемом мне не интересны, поэтому не использую.
d_69, дополню — вижу смысл участия в ЛЧИ только в том случае, если он будет проводиться не два-три месяца, а год и более. То что мы видим сейчас не более чем пиар РТС, брокеров и собрание трейдеров играющих на пределе своих рисков, что мало пригодно для серьезной торговли с горизонтом на много лет.
Александр Дрозд, Ок я готов потестить и попытаться сравнить с вашим. Тем более, что есть система, аналогичная вашей, но на других ТФ и немного иных (фильтрованных) условиях входа. Точнее 2 системы — одна так же покупает на хае и продает на лоу но другой ТФ и стоит фильтр предохраняющий от «внешних» баров и еще кое-чего. Ну и есть производная от нее, где количество входов и профит на сделку в 2 раза круче, при сопоставимым доходом. И там нет такой чудовищной просадки как в тесте вышло.
Но у меня встречная просьба — так как у меня нет ВЛД, то не могли бы вы сделать тест на часовиках с начала этого года на РТС-фьюче, но без реинвеста — т.е. вход всегда 1м контрактом и расчет профита в пунктах и приложить список сделок хотя бы за месяц. Для чего это нужно: дело в том, что АМИ может по разному считать время открытия и закрытия баров. И если к примеру для расчета часового бара, беруться минутки, то в итоге часовики могут не совпасть с вашими. В принципе на результатах сильно это не отразится, но интересно «попасть» как можно точнее. Ну и 1контрактом и в пунктах опять же для удобства сравнения.
Спасибо
Александр Дрозд,
лучше пиариться на смартлабе, разведя флейм вокруг неработающей стратегии?))
Ну и еще — а конкурсы и соревнования зачем проводятся? Олимпиада например?)))
dddforum, жаль что у вас она не заработала. Олимпиад и конкурсов много, вы про какие?
Александр Дрозд, про соревновательные, или уточнить таймфрейм, или условия победы (пришел первым последним, 48-м)?))
да она и для вас НЕ ЗАРАБОТАЛА. вместо предложения выставить на ЛЧИ (и пролететь, имхо), вы высказали свое мнение об ЛЧИ общими словами про конкурсы (и Олимпиаду, она одна, с большой буквы, пардон, есть зимняя, я про летнюю) вообще, и про людей, там находящихся в частности.
не в пример вам тот же Чечет граали постит постоянно, не говоря уже про пищу для ума.
резюмирую: постите «прибыльные» стратегии — постите. флейм он. вот зачем же об лчи? вас там нет)))
вы даже не на трибуне и о мотивации трейдеров ничего не знаете.
dddforum, успехов вам!
хорошо спасибо…
avatar

prosper

Закодил эту систему на тиках
торговать начинала после часа торгов
без реинвестирования, с комиссией, без проскальзования
графика как в посте не получилось — кривая ниже нуля
посмотрю еще на сделки — все ли нормально, а так — ХЗ
avatar

xTestero

xTestero, зачем на тиках?
Александр Дрозд, свой софт, с имитацией торгов
сделал когда надеялся ХФТ какое нить замутить, сейчас все в нем и делаю
ну и нет никаких проблем со склейкой-разрезкой баров (час например от последней сделки считал), «расширяющимися барами» и тп.
интересно конечно где ошибка, хотя serg вроде тоже самое получил, буду у себя искать
xTestero, я скрипт выложил выше, там все просто. Должно работать.
Александр Дрозд, ваш скрипт нерабочий, я вам объяснял почему.
Да, кстати, я тоже закодил систему на минутках (стопы берутся с часовых графиков). Без комиссии и проскальзываний небольшой профит. При выставленных комиссии и проскальзываниях система натурально льёт.
avatar

serg

serg, пришлите скрин движения цены и открытия закрытия сделок (прям на барах), за пару дней. Возможно такое?
Александр Дрозд, no problemo:
минутки, горизонтальные линии — стопы.
avatar

serg

serg, смартлаб почемуто ужал размер слегка. Если не различаете выходы/выходы, выложу полный размер в другое место.
avatar

serg

serg, Вы используете первый вариант в котором не учитывались утренние гэпы (я об этом писал), у вас они учитываются. Вариант второй, улучшенной, стратегии закрывает позиции вечером, т.е. на утренние гэпы не попадает. А так у меня один в один так же на этих днях отрабатывает. Думаю есть еще причины, надо смотреть более детально.
Александр Дрозд,
закрытие позиций вечером:

1 год, без комиссий и проскальзываний:

1 год, комиссии + 30п проскальзываний:
avatar

serg

serg, более-менее похоже. Но вот только 30п проскальзываний это жестко для 10 контрактов. Не более 5-10 пунктов, мое практическое мнение.
Александр Дрозд, что под пунктами подразумеваете на примере РИ? базовых шагов цены (т.е. 5*5-10*5) или в абсолюте 5-10?
serg, можешь первый час из торгов выкинуть-пропустить (т.е. на последний час пред. торговой сессии не смотреть)? со своими результатами сравнить хочется…
зачем на тиках?
Мне кажется через похожие системы все проходили(или возвращались)) Но торговать в таком виде имхо ее можно только руками. Либо система должна учитывать кучу нюансов, как то -хвосты свечей, время открытия позиции(со скольки, до скольки, вообщем поведенческое изменение цены в опред.промежутки времени, както открытие европы, амеров, стата.)Возможно выходы на более высоком ТФ, и еще некоторые нюансы. Только как это впихнуть все в башку машины;))
avatar

StrJ

Спасибо за идею, реально сколько времени убил ни разу ничего блико подобного не получалось. На тиках докрутил — график последнего года похож стал на serg. Только пара вопросов — торгуете через какой то терминал или через шлюз, второй — данную систему (пусть в модифицированном виде) в настоящий момент торгуете — судя по графику она макс. просадку превысила?
avatar

xTestero

xTestero, если во прос ко мне, то я торгую намного более вместительные и сложные системы. Про какой график идет речь?
Александр Дрозд, да, Вам вопросы:)
т.е. модификации это системы не торгуете?
на графиках serg'a бросается в глаза сильная просадка у правого края (у вас на втором)
как доступ реализуете? интересует в плане проскальзования

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP