<HELP> for explanation

Блог им. maximysis

По поводу закономерностей и системостроительство на их основе

Найдя некоторую закономерность ценового движения зачастую сталкиваемся
с малой частотой её появления.Буржуйский фондовый рынок  богат ликвидными инструментами и по этой причине можно  попытаться отслеживать (фильтровать) базар  на предмет поиска редких системных входов на широком
спектре бумаг.В идеале получим загруженный (работающий )депозит и высокую отдачу на связанные в сделке деньги.
На нашем фондовом с подобным подходом не прокатит.
По хорошему торгуем и техничен  практически только фьючерс на индекс РТС.
Что делать? Мой подход таков: разложить всё ценовое движение на отдельные сегменты, такие как боковик, рост, падение, консолидация, пробой, откат и т.п. ,  различные временные интервалы  и для каждого
сегмента создавать систему.В идеале торгуем портфель систем .
У меня портфель  систем для выше озвученного инструмента .
Ниже приведу скрин результатов одной из систем на данных с 2006 по 2012гг(15 мин).Торговля внутридневная, первые 30 мин. вне позиции..
Всё в пунктах.Начальный депозит 17000 пунктов (около 10500руб.), типо
ГО для одного контракта.Система лонговая.Начиная с середины 2008 торгует и вечёрку, по этой причине доходность с середины 2008 и по 2012
естественно выше.Проскальзывание и комиссия не учтены.По опыту торговли среднее проскальзывание на 10 контрактов 30-40 на круг.
С учётом выше сказанного имеем около 800 пунктов дохода (4.7%)в месяц на связанные 17000 пунктов на сделку или более 56 % годовых .
Имея хорошие показатели системы, в том числе вполне терпимый MDD
можно увеличивать количество торгуемых контрактов .
По всем годам показатели системы близки.Могу выложить скрины по годам.
Надо ?


 

От того что в боковике ты будешь использовать трендовую систему твоя прибыль не увеличится. А если будешь её отключать, то запаздывание включения также уменьшает потенциальную прибыль
avatar

Daks

Daks, На графике эквити участки без зелёных просечек это промежуток времени где данная система входы не генерит и соответственно денег не просит.Особенно это заметно на обвале 2008г.Включать и выключать не надо.
Что за сопли до -200000? Загрузка системы? Тогда где она берет 200000 при начальных 17000? Если просадки — то это ппц…
CamarillaDaily, В WLD6, где написан скрипт, оставил подход
к фьючерсу как к обычной акции.Т.е в реале для покупки 1 контракта требуется ГО приблизительно 10000р.(в моём посте
17000 пунктов), а в тесте для покупки задействуется например
200000 пунктов (столько сколько в пунктах один контракт )Необходимо учитывать просадку от начальных 17000 пунктов, а
она на всём протяжении не выше 3540 пунктов т.е 13,01% от
начального значения.
При таком представлении эквити удобно оценивать загруженность депозита.
maximysis, А зачем такой изврат, если можно использовать фьючерс и так же будешь видеть загрузку, т.е. 10к маржа будет соплей, а не 200к?
CamarillaDaily, И почему лонги и шорты от 250к? ХЗ, я 5-й пользуюсь, вот такие картинки как-то привычней и информативней выглядят… smart-lab.ru/blog/35439.php
CamarillaDaily, Не понял вопрос: И почему лонги и шорты от 250к?
В посте указывал что система лонговая, одним контрактом,
под контракт ГО 17000 в пунктах, итоговая 84320 пунктов.
с максимальной просадкой в 3540 пунктов.
Если брать 220000 руб. то можно торговать 17 контрактов
с учётом возможной просадки и разогнать до 740000руб.(с комис. 40 пунктов и макс DD в 38000 руб.)

Это система, входит в портфель систем без пересечения по
открытым позициям.Т.о депозит максимально генерит профит.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP