Хочу этим постом закрепить для себя то, что я узнал за последние дни о валютных фьючерсах.
На Московской бирже есть два типа фьючерсов, те, которые торгуются в рублях. И те, которые торгуются в валюте. Например JP — торгуется в йенах. А вовсе не в долларах, как можно было бы подумать нормальному чайнику вроде меня.

Для расчёта маржи во фьючерсе применяется формула 
Маржа = Количество контрактов* Изменение цены * Стоимость шага / Размер шага.

Si — самый простой — шаг цены 1, стоимость шага цены всегда 1 рубль. То есть всё зависит только от количества контрактов и цены.
В валютных фьючерсах стоимость шага на Московской Бирже пересчитывается после каждого клиринга. Это происходит потому, что стоимость шага выражается в рублях, а сам шаг — в валюте. 
Например ED — количество долларов за 1 Евро. Шаг — 0,0001, лот 1000, а стоимость шага 5,75952 делим стоимость шага на лот и на шаг, получаем 57.59. Угадаете, что это? Правильно это он, целый 1 доллар ©.


( Читать дальше )

Давно хотел начать учить английский, но всегда что-то мешало… То нехватка времени, то элементарно не знал с чего начать.

Да, я учил английский в школе и университете, но так и не научился правильно говорить… всегда путался во всех этих временах и т.д.

Сегодня случайно встретил один курс. Его автор излагает материал системно и доступно. Он говорит, что 90% речи приходится на 350 слов, из них примерно половина глаголы. Поэтому предлагает начать именно с них. Весь курс состоит из 16 уроков и называется «Полиглот английский за 16 часов». Понятно, что за 16 часов язык не выучить и это всего лишь рекламный ход, но все же первый раз встречаю такую доступную методику. Я сегодня на первый урок длительностью 45 минут потратил около четырех часов. Смотрел видеоурок и в тетради конспектировал информацию, а потом проговаривал ее, чтобы лучше запомнить. Понравилось также то, что в зале сидят ученики, примерно с такими же знаниями как и я. Они задают «глупые» вопросы, которые помогают лучше разобраться в материале.

( Читать дальше )

Решил выложить свою ТС, по которой работаю, на растерзание «гуру», на радость новичкам, на потеху всем обитателям смарт-лаба. Я не кандидат на причисление к лику святых, и корона мне не жмет, написанное ниже – всего лишь МОЙ путь, один из многих возможных, просто пример концепции торговли глазами одного из легиона трейдеров! Может прозвучит наивно, но мне не жалко, потому как из 20-30 попробовавших – может у одного и получится по ней торговать, по причинам всем известным. Для тех, кто решится, но кто себя еще не нашел – первым делом прочитайте «Биржевые секреты», сделайте выводы — без прочтения книги ничего не поймете, не будьте обезьянами и тупыми повторюшами. Может это будет чьим-то счастливым билетом, буду только рад. Сам торгую относительно недавно, знаю как необходим совет несколько более пообтесанного товарища.

З.Ы. сразу оговорюсь — скрины с демо, просьба не кидаться тухлыми помидорами!

Так же попробую вести по ней аналитику/сигналы на D1 или H4, может чего и получится. Поехали.

( Читать дальше )

Вольное переложение старых добрых историй))).

— О Великий Гуру, спросили ученики Великого Гуру, — скажи, где ты взял первоночальный капитал для трейдинга?

— Его мне оставил мой дед и сохранил мой отец.

— А как он заработал его? — спросили ученики.

- Мой дед был отличным стрелком из лука. Попадал в монету за километр.  Однажды Король устроил состязания по стрельбе. Главный приз — мешок золота. Король лично держал монету в вытянутой руке — не дай бог промахнуться — голова с плеч. Мой дед натянул тетиву, а от волнения ослеп, руки трясутся… Выпустил стрелу. Стрела полетела прямиком королю в голову.
-Как в тыкву сраную! — засмеялся наследник престола и подарил моему деду 2 мешка золота.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

( Читать дальше )

Как многие знают я всю жизнь применяю Тактику Адверза.

Профитность выглядит так:


 
Свечные графики такой ацтой!)) как вообще на них торгуют.
ТА вообще спокойно, зашел либо вверх либо вниз. Риск поставил  и сиди.

Только по ТА я  реально прибыльно торгую и без напряга, как и хотел в начале своего пути.

Как в игре =)

а главное он везде одинаков, на любом рынке. Нету этого ацтойного мутирования рабочих паттернов на свечных графиках, никакого тех. анализа, никакого фундамента и шаманства.
ТА — это вообще целая стратегия. 
Но самое главное, торговать очень спокойно и весело, т.к. нету привязки к времени
ТА — это то что нужно трейдеру. Не напрягает, все очень быстро, просто и наглядно.

( Читать дальше )

Как многие знают я уже месяцев 6 торгую по ренко графикам.

Профитность — 70-80 % сделок в плюсе при R/R 1-3; 1-2.
 
Свечные графики такой ацтой!)) как вообще на них торгуют.
Ренко вообще спокойно, зашел либо вверх либо вниз. Риск поставил  и сиди.

Только по Ренко я стал реально прибыльно торговать и без напряга, как и хотел в начале своего пути.

Как в игре =)

а главное он везде одинаков, на любом рынке. Нету этого ацтойного мутирования рабочих паттернов на свечных графиках.
Ренко — это вообще целая стратегия. 
Но самое главное, торговать очень спокойно и весело, т.к. нету привязки к времени
Ренко — это то что нужно трейдеру. Не напрягает, все очень быстро, просто и наглядно.
Не надо «адаптироваться к рынку», потому что Ренко одинаков везде. Просто на любом рынке :D

TSLA

 

( Читать дальше )

СМЕ очень привлекательный рынок, как торговая площадка
— большой выбор активов
— низкая комисся 
— депозит и доход в твердой валюте
— высокая ликвидность
Но, как говориться, есть один нюанс ...

Рассмотрим конкретно торговлю внутри дня -

1) минимальный риск на сделку на СМЕ это 25-50 долларов, это самый минимум исходя из стоимости тика 5-10 долларов, реально это ювелирная работа
2) внутри дневная маржа на основные активы 400-500 долл ( все валюты и индексы) и 1000 долл ( нефть, золото, евробонды)
На минутку, любителям рассуждать про плечи Форекса, СМЕ брокеры дают 200е плечо внутри дня!
По сути получается ситуация при которой для торговли 1 лота Сипи или Доу  достаточно иметь на депозите минимально возможную сумму в 1000 уе
НО
При минимальном риске в 25-50 долл на сделку, мы рискуем 2,5-5% депозита на каждый вход, исходя из того, что интрадей подразумевает некоторое количество входов, то наш потенциальный дневной риск может составить 100-200 долл, а это уже 10-20% депозита, что ни как не вкладывается в понятие о рисках.

Идем дальше и ответим на вопрос, как бы от обратного, какой нужен депозит, что бы вприсываться в понятие о рисках и комфортно принимать потери в день 100-200 уе на 1 лот
Возможно эта сумма будет в районе 5000-10 000 уе...


Сразу возникает вопрос — если внутри дневная маржа 500, депозит 5000, то по сути все сумма не используемая, как маржинальный залог идет на риск, по большому счету имея на счету комфортные 5000 уе на лот, открывая позицию в 1 лот, мы начинаем торговать с самим собой, потому что все зависит от нашей дисциплины, так как оставшиеся 4500 это наш потенциальный риск .
Вариантов много, просто решить «посидеть, так как должно пойти» либо усреднить, что бы по быстрому свалить ( я недавно так залетел, в моменте, понятно что дурак и с моим опытом такие ошибки не допустимы, но это ни как не тешит, так что помутнение рассудка надо закладывать по любому) Напомню, что при марже в 500 уе, на оставшиеся 4500 можно залететь еще 7- 8 лот и тик будет в районе 100 уе и любое движение в 40 пп оставит от депозита пустое место, понятно что брокер вырубит по маржин колу раньше, но процентов 50 можно оставить легко.

Получается, что сумма для депозита нужна только для нашего псевдо спокойствия и рано или поздно это может сработать против нас.

Если рассмотреть ситуацию со стороны планируемой прибыли, то  возникает вопрос — какую сумму в  нужно зарабатывать в день, что бы она с одной стороны была адекватной, а с другой стороны вписывалась в понятие о рисках.

Если поставить цель зарабатывать в день 100 уе на лот, то при положительном исходе потенциально можно рассчитывать на 1500-2000 уе в месяц, что 30-40% от депозита в 5000 и не реальные 150-200% от минимально возможного депозита в 1000 уе.

Получается, что 100 уе в день на лот, что соответствует 20-8 пунктов движения цены, цель вполне  реальная и находиться на грани адекватной доходности.
С трудом можно представить, что можно будет делать 100-200% на депозит долгое время.

Но с точки зрения минимально возможного риска на сделку 25-50 уе ( 25 даст только пару инструментов YM 5$/ ZF 7.8$ тик, все остальное стоит 10-12,5 $за тик) план в 100 уе маловат, так как он находится в пределах дневного риска ,1-2 не удачные сделки и мы  теряем уже столько, сколько хотим заработать, дневная прибыль будет скорей всего быть результатом суммарных потерь в 100-300 уе и прибылей в 200-400 уе, то есть оперируемые суммы выше нашего дневного плана, что уже показывает отрицательное мат ожидание и любой сбой  может серьезно подрезать наш счет . 
Торговля будет в обстановке постоянного страха потерять деньги .

Я молчу про торговлю золотом, с его волатильностью и тиком в 10 уе  , оно дает самую большую вероятность потерять депозит ( туда же ДАКС, Рассел, можно и нефть записать)

( Читать дальше )

В финансовой энциклопедии смартлаба есть статья трейдинг.

Я писал ее достаточно давно и с тех пор утекло много воды. Прошу вас прочитать эту статью и оставить свои критические комментарии, чтобы я мог отредактировать/обновить эту статью. 

Прошу также дать ссылки на любых сайтах все статьи, которые помогают раскрыть суть трейдинга. 

Приветствую 

 

          Записал видео как реализовать парную систему в самом ее примитивном виде, вроде выглядет доступненько. Но тут прям получилась ошибочка в направлении сделок, мозг почему то был направлен на то чтобы увидеть прибыль, и совершенно вылетело из головы то, что Втб практически удвоился, и в парной системе (втб/сбер) это ведет к большим убыткам на самом деле, так как мы хеджим два инструмента а в итоге один из них приносит большой убыток, а второй или минимальную прибыль или так же минимальный убыток! в этом заключается риск торговли подобной системой в среднем интервале (продолжительность сделок от 1 дня и выше). Ранее этот же урок преподнесла пара Газ/лук (кто знает тот поймет)
          В общем на виде постарался показать как это простенько собрать, и уж те кто использует систему торговли парами, может ее себе допилить дотестить и тд!
         В целом покажу картинку как это должно было выглядеть для пары втб/сбер по доходности за год (точнее убыточности) 

( Читать дальше )