Познакомившись с покером и пополнив ряды его поклонников, достаточно быстро прочувствовал аналогию этой игры с трейдингом. В дальнейшем убежденность в их поразительном сходстве лишь окрепла. При этом некоторые подводные камни биржевой торговли, на мой взгляд, более ясно осознаются именно при игре в покер. Своими наблюдениями и хотел бы поделиться в этой статье.
 
Оценка вероятностей

Как и в трейдинге, в покере игроку приходится иметь дело с оценкой вероятности реализации сценария, чтобы решить, стоит ли игра свеч и, если стоит, какую часть капитала целесообразно задействовать в сделке. В игре по действиям соперника в каждом раунде вы пытаетесь наиболее точно оценить его карты и, соответственно, вероятность выигрыша в этом случае. После этого сопоставляете вероятность победы с шансами, которые предоставляет вам банк. Например, у вас пиковые дама и туз; на столе выложены 4 карты, 2 из которых также пиковые. Вы по-дозреваете, что соперник собрал сет (три карты одного номинала). В данной ситуации вы аутсайдер, и, чтобы составить более сильную комбинацию, чем у соперника, пятая карта должна быть пиковой. Вероятность получить карту нужной масти равна !4 или 25% (всего 4 масти). Противник сделал ставку 1000 фишек, и общий банк после этого составил 2000. Чтобы получить возможность увидеть последнюю карту, надо внести в банк 1000 фишек. Будет ли оправданно подобное решение?
Ответ отрицательный. Шансы банка составляют 2000/1000 или 2/1, вам же нужно как минимум 4/1 для того, чтобы на дистанции подобный розыгрыш приносил прибыль. Если бы вам, к примеру, требовалось поставить всего 200 фишек в банк равный 1000 фишек, шансы последнего оценивались бы как 5/1, и ставка имела бы положительное математическое ожидание.
Так и в торговле: трейдеру перед входом в сделку необходимо оценить вероятности достижения ценой тэйк-профита, стоп-лосса и предполагаемый результат. К примеру, вы полагаете, что рынок с вероятностью 40% провалится на 5000 пунктов, и 60% отводите на то, что рост продолжится, но будет ограничен. Имеет ли смысл играть от короткой продажи, если вы разместите стоп-лосс на 1000 пунктов выше текущей цены? Давайте рассчитаем математическое ожидание данной спекуляции: 5000 х 0,4 — 0,6 х 1000 = 1400. Очевидно, что если вы правильно оценили вероятности, подобная сделка имеет смысл.
Но и в покере, и в трейдинге положительный результат транзакции или розыгрыша на дистанции не дает гарантий успеха в каждой конкретной ситуации. Виной тому дисперсия.

Дисперсия


( Читать дальше )

В продолжение поста  smart-lab.ru/blog/35622.php.
Робот одновременно торгует шесть систем на двух инструментах.
Из 39 месяцев 37 с прибылью.
Торгует связка WLD4 -AXY.Скрипты написаны и для WLD6.
Ниже приведены результаты работы.В примере  четыре системы торгуют 6 контрактов FRTS, одна 3  контракта FRTS,  одна 30  контрактов FGAZP.Из шести четыре торгуют и вечёрку.
Проскальзывание не учитывал, в реале у меня в среднем 40п.
Предложения на postnik1963@gmail.com

 

работа над этим роботом заняла почти год -в течении года он много модернезировался и вот наконец я думаю он состоялся когда его прогнали за два года -данные которые приведены тестовые на 1 контракт В ПУНКТАХ  -за два года всего 360 сделок  в работе робота на реале 30%-максимум 40% от депозита -даже со всеми просадками и гепами робот дает мин 100-150% годовых на депо в год — 10-15 лямов депо работать можно спокойно-ВОПРОС-СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ ТАКОЙ РОБОТ???

Еще раз всем привет! Особенно петербуржцам.

Товарищ Vodka взял на себя инициативу организации Первой межгалактической встречи смартлаба в Санкт-Петербурге.

Регистрация на встречу по ссылке: http://goo.gl/MXWlO

В настоящий момент ищем помещение для встречи. Если у кого-то есть варианты, пишите мне, водке или оставляйте каменты к этой записи.

Если есть желающие выступить на встрече с небольшим докладом (15минут) на тему рынков и трейдинга — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Сам буду присутствовать, естественно выступлю с тематическим материалом.

Встреча бесплатная.

Выступающие:
Тимофей Мартынов. Тема: пока не определена
Rockybeat. Тема: скальпинг 
Алексей Капускин Тема: Ситуация на денежном рынке. Новые проекты ММВБ-РТС. ПОД/ФТ, 115 ФЗ.
Дмитрий Шагардин (КИТ-Финанс) Тема: состояние мировой экономики весной 2012 года
Илья Жердев Опционы: какой профиль позиции мы торгуем?
Алексей Каленкович (вероятно)
Анатолий Радченко (United Traders) тема: торговля на америке

Центр Инвестора компании КИТ-Финанс любезно предоставил помещение.

Встреча состоится по адресу:
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 БЦ «Ренессанс Плаза», блок В, 2 этаж, Центр Инвестора

Встреча переносится в ЦЕНТР, на ул. Казанская.
Подробности последуют.
Следите за обновлениями информации на смартлабе.

( Читать дальше )

Чтобы было, где сходиться в схватках — создал на площадке покерстарз частный зал «Smart-Lab».
В планах — проведение турниров, пока, наверное, еженедельных — и вычисление чемпиона по покеру всея смарт-лаба по результатам сезона.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

Обзор развития фондового рынка США последних десятилетий

Ах, эти старые добрые шестидесятые. Тогда все было просто. Грег Томпсон, инвестор из Сент-Луиса, клиент Scottrade не имел он-лайн доступа к рынку в 1960 году. Его просто не было тогда. Вместо этого он звонил своему брокеру, который вводил заявку в свою собственную систему и если это была акция, торгуемая на NYSE, то совершался звонок на биржу, в ее торговый зал, где заявка Томпсона на покупку ста акций встречаласт с заявкой на продажу ста акций.
Если же акция не имела листинга на NYSE или AmEx, а торги по ней велись вне биржи (over-the-counter, OTC), то брокер звонил маркет-мейкерам, покупающим и продающим бумаги.
А потом все начало меняться.
Сорок лет изменений.
1969. Первая ласточка. Основана «Instinet» -  первая электронная сеть (ECN) позволяющая брокерам обмениваться котировками на регулярной основе.
1970е годы. Основан Nasdaq.


( Читать дальше )