<HELP> for explanation

Блог им. vlad1024

Hunting high and low (updated)

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

 

FluffyCat, чего не понятно то? точки в 2D (время лоя, время хая), а цветом обозначена вероятность появления.
vlad1024, раскладка по линиям координат непонятна.
FluffyCat, в начале поста есть, по x — время лоя, по y — время хая, по z — которая выделена цветом вероятность.
vlad1024, а не лучше ли время указывать не в сотнях минут?
FluffyCat, оно должно быть линейно и там не в сотнях, а в минутах.
vlad1024, 0 200 400 600 800 — это что?
FluffyCat, метки на осях. предвосхищая вопрос — стоит ли их перевести в часы: минуты, нет не лучше, кому надо переведет, тем более основные выводя я и так написал.
Фигня, короче, очередная на сайте
FluffyCat, очередной глупый тролль на сайте.
vlad1024, причем непонятно, зачем этот глупый троль нарисовал тут какую-то желто-зеленую фуйню и выдает ее за значимое открытие!
FluffyCat, извини но я больше не кормлю тролля.
автору респект и плюс от меня!
avatar

vfreeman

а что мало точек как-то
ты 4 часовик что ли брал?
avatar

karapuz

karapuz, думаю что это могут быть только минутки
karapuz, дневные хай и лоу, за 10-11 больше нету )
ааа или это 477 дней с указанием времени дневного hi и Low?
понял
avatar

karapuz

а время hi и low
по какому таймфрейму брал?
и учитывалась ли вечерка
avatar

karapuz

karapuz, 5 минутки, из них считалось время дневного хая и лоя, да вместе с вечеркой.
vlad1024, спасибо понял!
а можешь сделать картинку
то же самое
но в качестве фактора — день недели (пн, вт, ср и т.д.)?
т. е. сетку такую
5 картинок
karapuz, можно, сегодня добавлю, но там тогда на каждый график еще меньше данных будет.
vlad1024, ну это понятно
просто интересно
влияет ли день недели и насколько
vlad1024, думаю пятницы
будут выпадать)
то ли автр чего-то не договаривает то ли запутался. как это строилось, чем оси друг от друга отличаются? если ничем, тогда значения вроде как должны быть выстроены вдоль диагональной оси.
avatar

ЁR

ЁR, «вдоль диагонали»
avatar

ЁR

ЁR, да он сам ни хуя не понял, че нарисовал
FluffyCat, там возможно есть какой-то принцип разбивки по осям, но автор употребляет его бессознательно, поэтому и объяснить не может.
avatar

ЁR

ЁR, вот-вот, объяснить не может, поэтому сразу использует аргумент «сам дурак»
ЁR, вроде бы и так уже объяснил раза 2, по x — время лоя внутри дня, по y — время хая внутри дня, всего за 10-11 год, 477 дней. В 2D это точки вида (время лоя, время хая), цветом — вероятность, что в какой-то день мы увидим эту точку.
vlad1024, это повторения туманных соображений. Почему существуют проекции хаев на ось времени лоя и наоборот? и эти проекции не симметричны.
avatar

ЁR

ЁR, меня все больше поражают люди, которые предполагают что у автора с опытом эквивалентным PhD в прикладной математике, «туман в голове или он запутался», нет бы задуматься что они сами чего-то не понимают, ну да ладно.

Объясняю, совсем по простому, на пальцах. Есть у нас день 1, внутри этого дня лой который произошел в 11:00 и хай в 17:00. И так для каждого дня существует пары значений времени лоя и хая (11:00, 17:00), (17:00, 10:30), (15:00, 12:00)… Дальше мы перевели это время в минуты от 10:00 чтобы время было линейным. Затем нарисовали все эти пары точек на 2д плоскости. И вывели цветом их плотность (то есть вероятность появления). Теперь надеюсь понятно?
vlad1024, :) в третий раз автор с опытом, эквивалентным PhD в прикладной математике, повторил сказанное, но так и не объяснил, почему проекция наибольшей плотности лоев, показанная на оси абсцисс в районе 500 минуты, отсутствует на этой же пятисотой минуте по оси ординат.
avatar

ЁR

ЁR, извини но тут я похоже бессилен.
vlad1024, было такое подозрение, но решил на всякий случай спросить
avatar

ЁR

vlad1024, почитайте ёрныйпрофиль и сразу поймёте)))
ЁR, потому что у каждого дня есть хай и лой.
Даже не пытайся, не поймут) А по смыслу да, все верно, все так) Извини, с ЛЧИ пока заминка небольшая, технику ремонтирую. До конца конкурса обязательно будут результаты анализа.
Евгений (evus), да я уже очень давно привык ))) тоже жду конца конкурса чтобы поанализировать, если есть какие ни буть интересные идеи пиши. ну и интересно будет посмотреть на твои результаты.
влад
спасибо за дни недели)
довольно любопытно
avatar

karapuz

karapuz, похоже ты все-таки, в отличие от автора, в этих графиках разобрался. Поясни, плз, способ построения — почему часть значений на осях игнорируется, какова метода?
avatar

ЁR

ЁR, по вертикали — сколько минут прошло от начала сессии до хая
по горизонтали — сколько минут прошло от начала сессии до лоя
цвет — вероятность
чего непонятного то
+1 любопытное исследование, люблю нетривиальную аналитику. Понравился способ визуализации. Продолжения будут?
avatar

Tpaktop

Судя по результатам более всего на нас влияет открытие Европы и Штатов. Ничего сами не могем (
avatar

Vint

ЁR, а впрочем тоже понятно. Две одномерные картинки растягиваются на вторую ось.
avatar

ЁR

Все абсолютно понятно Большое ++++++ автору. За труд и идею.
И в профиль обязательно +
Вот только осмелюсь спросить/попросить. Если сделать отдельно картинку для хаев и отдельно для лоев. То наибольшее кол-во хаев (например) приходится на 11 или на 470 минуту? То есть процентное соотношение: сколько процентов хаев на 11 часов и сколько % на 470-ую минуту.
Сделайте, если несложно.
Если не хотите, чтоб закидывали камнями, можно мне лично в почту!!!
avatar

Oksana

Имела в виду хаи в 11 часов и на 470-ой минуте.
Oksana, они примерно совпадают с тем падающий день или растущий. то есть у падающего хай будет в начале, у растущего ближе к концу сессии. а так как растущих дней больше то и в процентном соотношении таких хаев будет больше.
vlad1024, Ага, понятно. Спасибо
Кто интересовался Теорией Хаоса, увидят в этих картинках её проявление. КТо не интересовался поинтересуйтесь.

Если на из этих данных сделать видео, картинка будет более завораживающая.

Плюс в профиль от души.
avatar

Марат

Спасибо, интересно знать.
Исходя из этого, получается что совершать сделки на несколько дней лучше в указанное время.
avatar

offside

offside, если входить контр-тренд, то да )
vlad1024, об том и речь.
vlad1024, сами в торговле используете указанные данные, если да то какова вероятность положительных сделок??
offside, в следующем посте будет… попробуем из этого слепить простейшую систему.
vlad1024, а в какой программе строил графики?
бум ждать +++
avatar

offside

Очень интересно, спасибо большое! Хотя интуитивно это и так понятно, что дневные экстремумы бывают чаще около 11 и 20 часов.
avatar

zoommer

Я думаю надо учитывать сезонность — перевод стрелок у нас, и в мире…
avatar

Porter

Спасибо
avatar

GTE

1) Скажите, пожалуйста, а что обозначает 2.5е-06. По идее это должно означать 2,5/1000000, но это что-то очень мало. Можете пояснить?

2) В какой программе вы всю эту красоту делаете?
avatar

SemIv

SemIv, 1) имеет смысл только сумма(интеграл) значений какой-то области, которое равно вероятности. Очень мало, потому что нормализация по большой площади, если бы мы предположим взяли равновероятную плотность, то чтобы интеграл по всей поверхности был равен 1, в каждой точке должно быть значение 1/(800*800).

2) данные на питоне обработал, в R нарисовал
отлично поработал!!!
Крутяк! такие топики люблю
кстати, автор, а по месяцам показали бы картинки
avatar

ЁR

А можно исходники посмотреть? :)
avatar

Church

спасибо!
гениально :-) блин. если потестить, как доходность будет?
Интересно, интересно… Спасибо!)
avatar

DrGarik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP