стиль написания книги достаточно комфортный, талеб с юмором отзывается о некоторых «грустных явлениях» нашей действительности )
читать не скучно, любопытно и провоцирует на новые идеи… либо просто добавляет пищи для размышлений.

"… вся эта публичность обернулась тем, что я стал получать злобные письма, среди которых даже нашлось одно с чрезвычайно лестной для меня угрозой расправы (от бывших сотрудников обанкротившейся компании «Леман бразерс»),.."

"… И, разумеется, мою книгу придирчиво изучали. Внимательно просмотрев разнообразные письма и рецензии, я пришел к выводу, что мне незачем исправлять что-либо в первоначальной версии… "

"… Завершив «Черного лебедя», я какоето время размышлял над поднятой мной в главе 14 проблемой ненадежности некоторых систем с высокой концентрацией и с иллюзией стабильности и не изменил своему убеждению, что банковская система — мать всех наших грядущих неприятностей.… "

«В главе 6… я объяснил, что учиться мудрости лучше всего у стариков — … потому,  что они… вледют некими… трюками… сохранившими им жизнь в мире значительно более сложном… старость подразумевает бОльшую сопротивляемость Черным лебедям...»

( Читать дальше )

Продолжаю исследования в области выхода из позиции так как это одно из ключевых событии получения прибыли)


Проблема: Известно что тренд среднесрочно будет в низ, входим в продажу.

И вот через пару дней прибыль на счете +200. Как правило после хорошего движения в конце дня на ночь образуется коррекция и теряется большая часть прибыли. 

На утро -40, к концу дня +250, на утро +200. В итоге в конце неделе может оказаться прибыль за неделю -50, хотя было +250.

Решение: После хорошего движения в конце дня закрывать 50% прибыли и открывать эти же 50% прибыли утром.

Преимущества: Получаем на счет прибыль каждый день, доливаемся по лучшей цене, страхуемся от ночной смены тенденции. 





( Читать дальше )

Золото сегодня вновь подешевело и в данный момент держится в районе $1268, нащупав опору вблизи $1262 за тройскую унцию. Дилеры отмечают, что разговоры о том, что вопрос повышения долгового лимита в скором времени может быть урегулирован, не слишком позитивно сказался на динамике металла. Однако причиной его резкого падения в американскую сессию стало вовсе не ухудшения настроя, а крупный ордер на продажу (объемом в 800 тыс. унций), поглотивший биды в стакане, что спровоцировало заморозку торгов на десять секунд (превентивная мера, принимаемая на период в 5-10 секунд во избежание исполнения стоп-ордеров в отсутствие ликвидности — в этот период принимаются новые лимит-ордера). В последующие четыре минуты проторгованный объем достиг 2 млн. унций.


Источник: Forexpf.Ru

Для большинства трейдеров свечные графики различного таймфрейма это и есть рынок, там скрывается все — и тренд и боковик и хитрый маркет мэйкер с глобальным кукловодом. Начнем с простых фактов, за одну сессию 2012.11.07 на фьючерсе Ri ядро биржи обработало 10 449 043 транзакций или примерно 12 000 транзакций в минуту, одна свечка самого «высоко частотного» минутного таймфрема скрывает за собой огромное количество более элементарных действий. Поэтому мы спустимся на самый низкий уровень того, что происходит на бирже и начнем оттуда.

    Можно долго рассказывать про то как устроена биржа, про промежуточные сервера и другие части «транспортной» инфракстуры, какие задержки они вносят при путешествии заявки, но в конце пути любая заявка попадает в ядро биржие, где непосредственно происходит то ради чего все собственно и затевалось — сведение(matching). И на этом уровне, в смысле формата данных и производимых элементарных действий, FORTS мало чем отличается от той же CME или любой другой современной биржи. Входной поток состоит из заявко двух типов, на вставку(insert) и отмену(cancel). Бьете вы по рынку или выставляете заявку в глубь стакана — для ядра нет разницы, все это в конечном итоге преобразуется в заявку на вставку, которой присваивается свой уникальный идентификатор. Другой тип заявок — на отмену, позволяет убрать часть(или всю) предшествующей заявки на вставку. Ядро принимая на входе поток состоящий из заявок на вставку и отмену, создает поток сведенных сделок, каждая сведенная сделка связана с двумя заявками участвующих в сделке. Исходя из полученного потока, затем строятся стаканы, и тиковые данные(сведенные сделки), которые рассылаются пользователям(к примеру на RTS срезы стаканов строятся с периодичностью 30 миллисекунд), и лишь затем тики преобразуются в красивые свечки, отображаемые на экране. Поток данных содержащий заявки на вставку, отмену и сведенные сделки, на FORTS называется Full Order Log.

( Читать дальше )

В настоящий момент на сайте mfd.ru проходит поединок, в котором с одной стороны участвуют Chessplayer (это я – Николай Луданов) и mikola (Николай Старченко), с другой стороны в нем участвуют управляющий artrade и создатель торговых роботов Юрий Чеботарев.
Как я понял, при поединке больше ценится развлекательное чтиво, чем какие-то серьезные доводы
Поэтому я специально подготовил по этому случаю занимательное чтиво, которое между прочим, все-равно доказывает, что дискретный (интуитивный) трейдинг лучше механической торговли.


( Читать дальше )

Первая глава здесь: http://smart-lab.ru/blog/142921.php


Глава Вторая, в которой Вика узнает о существовании формулы BS и профиля позиции, а Седой подавится тирамису.
 
…
 
— И ты представляешь, только в конце дня я понимаю, что макрос мой по передвиганию улыбки тупо не работает! — Седой в эмоциях рассказывал Вике о прошедшей неделе и его злоключениях с роботом. — Целый день и еще пол среды в пустую! Хорошо хоть план «пол процента в день» моя зверушка уже в понедельник выполнила. А вот, кстати, и гном наш пришел.
 
— Всем привет, извините что опоздал. — я плюхнулся на диванчик рядом с Викой. — По выбору места даже неискушенный наблюдатель может понять, что дела у робота пока идут неплохо, да Леха?

 
— Вашими молитвами, товарищ Гном, только ими. — Седой передал мне меню. — Держи, все уже заказали. Стейки, говорят, тут неплохие. Не скромничай. Человек схомячивает — робот оплачивает.
 
После закусок я начал свою лекцию.
 

( Читать дальше )

Существует несколько общеизвестных утверждений, о которых нам рассказывают еще в школьные годы, но, к сожалению, мы быстро их забываем. Позже, столкнувшись с этими явлениями, мы осознаем их ценность и начинаем придавать им значение. Утверждения эти несут в себе огромный потенциал для личностного развития и знать их не помешает каждому из нас:
 Из любой неудачи можно и нужно извлекать пользу. Кризис толкает нас на развитие, помогает взглянуть на ситуацию по-новому, дает нам бесценный опыт. Необходимо все записывать. Планы, ценные идеи, ваши собственные мысли. Все написанное гораздо лучше запоминается и дольше хранится. Не воспринимать все слишком серьезно. Доля юмора и уместная самокритика спасут вас в любой ситуации. Старайтесь не раздражаться, не помнить обид, не держать зла, это только заставит вас страдать. Будьте жизнерадостны и позитивны. Существует 90 процентов вероятности, что то, чего вы боитесь не случится. Большинство страхов надуманы и не имеют под собой никакой почвы. Поэтому надо прекратить себя накручивать. Никогда не надо сравнивать себя с другими. Очень сложно смириться с тем, что кто-то может быть лучше вас. Поэтому лучше сравнивать самого себя с самим собой, отмечать успехи в личностном росте и стремиться к большему. Нужно быть благодарным за все то, чем вы владеете в данный момент времени и ценить родных и близких, находящихся рядом с вами. Если вы не можете изменить ситуацию — измените отношение к ней. Поменяв отношение к действительности на более позитивное, вы сможее ее изменить. Учитесь правилам грамотной коммуникации, Относитесь к людям как к своим лучшим друзьям и идите на контакт. Не судите и не корите себя. Это занятие отнимает много сил, лишает позитивного настроя и тормозит развитие. Допустив ошибку, извлеките урок и двигайтесь вперед ни о чем не жалея. Занимайте активную жизненную позицию. Не тормозите процессы. Если вы будете пассивными, то ничего и никогда само собой не произойдет. Для того, чтобы получить, надо сначала отдать. Таков закон, не стоит ждать любви, доброты, помощи от кого-то. Любите, дарите добро, помогайте первым, тогда вам обязательно ответят тем же. Закон Паркинсона гласит, что вы можете делать любое дело намного быстрее чем вам кажется. Если дать себе неделю на исполнение задания, оно покажется крайне сложным, а если дать себе срок два часа, то вам удастся сконцентрироваться и все успеть. Согласно принципу Парето, 80 процентов ваших доходов приносят вам лишь 20 процентов вашей деятельности. Откажитесь от того, что не так уж необходимо и у вас высвободится больше энергии и времени.

Тестирование торговой стратегии #1
 
Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.
ТЗ торговой стратегии:
Общие условия:

1. Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС. 
2. Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
3. В течении дня допускается только одна сделка. 
4. Вход только в длинные позиции. 
5. Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.

Правила на вход в позицию:

1. Рабочий ТФ — 5 минут. 
2. На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров. 
3. Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга — открывается длинная позиция. 

( Читать дальше )