<HELP> for explanation

Блог им. Shark_Traders

Тестирование торговой стратегии #1

Тестирование торговой стратегии #1
 
Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.
ТЗ торговой стратегии:
Общие условия:
  1. Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС. 
  2. Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
  3. В течении дня допускается только одна сделка. 
  4. Вход только в длинные позиции. 
  5. Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.
Правила на вход в позицию:
  1. Рабочий ТФ — 5 минут. 
  2. На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров. 
  3. Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга — открывается длинная позиция. 


Удержание и закрытие позиции:
  1. Стоп ставим и передвигаем на 100 пунктов ниже  минимального значения за 5 последних 15 минутных свечек. 
  2. Минимальный стоп на позицию — 300 пунктов. 
  3. Закрытие позиции либо по стопу, либо в конце дня. 
 
Код написан в соответствии с предоставленным ТЗ, от себя добавили возможность оптимизации и изменения параметров минимального роста мувинга за каждую свечку, изменения времени, когда система не должна открывать позиций, также есть возможность устанавливать и оптимизировать минимальный размер стопа и длину мувинга.  Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#.
 
Пример точек входа:
Тестирование торговой стратегии #1
 
Тестирование торговой стратегии #1
 
Для запуска стратегии необходимо создать новый сигнал в PoweLanguage .Net Editor, назвать его в соответствии с файлом.
В терминале Multicharts нужно открыть график нужного инструмента (в нашем случае это RI) следующим образом:
Тестирование торговой стратегии #1
 
В Data #1 устанавливаем рабочий ТФ
в Data #2 устанавливаем ТФ, по которому будет ставиться стоп.
в Data #3 устанавливаем дневной график.
 
Результаты тестирования стратегии без учета комиссии и проскальзывания со стандартными параметрами:
Тестирование торговой стратегии #1

Тестирование торговой стратегии #1
 
Тестирование торговой стратегии #1

Результаты  тестирования стратегии с комиссией 4 рубля за сделку.
 Тестирование торговой стратегии #1 
Период тестирования с 2010 года.
Полный отчет по тестированию торговой стратегии.
 
На наш взгляд данная стратегия неприменима в исходном виде, но, возможно, некоторые корректировки и оптимизация смогут улучшить показатели системы.
Хотим обратить внимание, что Shark Traders не занимается продажей торговых роботов и систем, мы также не занимаемся разработкой систем «под заказ». Данная акция носит временный и безвозмездный характер. Надеемся, что данная разработка будет Вам интересна и полезна.  В ближайшее время будет опубликован еще ряд торговых стратегий. Посмотреть их можно будет по тегу «shark traders тестирование».
 Код торговой стратегии выложен в нашем файловом архиве.
 
Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/testirovanie-torgovoj-strategii-1/ 
 
 

тьфу, любители
avatar

silentbob

silentbob, это немного инфантильный вывод. дай Бог, чтобы Ваш профессионализм Вас никогда не покидал
За комментарии в коде отдельное спасибо.
Покоряю C#.
Зря вы так. Ребята стараются. Респект. Маладцы.
avatar

Krylik_tm

Стратежка примитивная, (удивлен что не сливная). Ребям респект. Уважаю алготрейдеров.
комиссия для тестирования должна быть не ниже 40р., оптимально на мой взгляд 60р.
Все стратегии, у которых комиссия ниже на мой взгляд надо в топку. Если вы предполагаете, что легко можно написать робота на 5мин. таймфрейме, то вы глубоко ошибаетесь.
P.S. Мувинги :-) ну, насмешили.
прибыль может быть немного меньше уплаченной комиссии за день подумайте об этом и это может быть очень прибыльной стратегией с плавной эквити(это конечно не одна сделка в день)
Sergey_gt, идея этой стратегии не наша. Почитайте первый пост по ссылке. Человек захотел протестировать идею, мы ему помогли. Речи о том, что это хорошая боевая стратегия, быть не может. Физы все же составляют не 40 рублей:) а вот с проскальзыванием — да, примерно так же и выходит.
В 2010ом рынок был другой
avatar

Раиль

finstrateg, 5 минут основной. Но можно менять, по сути код не привязан к ТФ. По умолчанию мувинг пятидесятый.
Спасибо за статью

цитаты ТЗ:
«Общие условия:
Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.

Удержание и закрытие позиции:
Закрытие позиции либо по стопу, либо в конце дня. „

Какое условие для закрытия применяется?
если смотреть по скринам, по по вконце дня, тогда что имелось ввиду в общих условиях?
Yegor, закрытие либо в конце дня, либо по стопу. Стоп ставится и передвигается за минимум последних 5 15-минутных свечек.
Лудомания
в омеге построил похожую стратегию. Убыток. Ничего другого на пятиминутках я и не ожидал.
avatar

broker25

>> Стратегия реализована в терминале Multicharts .Net на языке программирования C#

Для ознакомления эту и другие платформы взять можно здесь: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP