люди подскажите пожалуйста: можно ли хеджировать вечным фьючерсом на доллар квартальный фьючерс на доллар открытый в противоположном направлении? Что будет на дату экспирации?

Андрей К, как ни крути а я на бирже прочитал и впал в задумчивость — вы понимаете что здесь написано: 

Особенности исполнения вечных фьючерсов

• Подача поручений на исполнение происходит 4 раза в год за три дня до исполнения квартального фьючерса на соответствующие базовые активы в течение одного торгового дня.
• Время подачи поручения – в течение всего торгового дня до вечернего клиринга в 18:50, исполнение поручений – в вечерний клиринг (18:50 – 19:05). 
• Подача поручений на исполнение возможна только через шлюзовые команды CGATE/PLAZA2 и терминал Spectra.
• Выход из вечного фьючерса осуществляется двумя сделками: закрытием позиции в вечном фьючерсе и открытием позиции в ближайшем квартальном фьючерсе.
• Сначала исполняются встречные поручения с приоритетом по времени подачи. Оставшиеся поручения, не исполнившиеся по итогам мэтчинга, исполняется принудительно.

 

Андрей К, наверно можно и через метатрейдер закрыть фьючерс. Суть в том, что вот там есть такая фраза  - Выход из вечного фьючерса осуществляется двумя сделками: закрытием позиции в вечном фьючерсе и открытием позиции в ближайшем квартальном фьючерсе — значит выходит что при закрытии все же с квартальным вечный смаржируется?

Артур, вот что мне биржа прислала седня: 

Арбитражные возможности в валютных фьючерсах

Что произошло?
Вчера на срочном рынке между вечным фьючерсом USDRUBF (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF) и квартальным Si-3.23 (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.23) наблюдалась разница порядка 1 рубля за единицу валюты с учетом фандинга.

Что это значит?
На этой разнице можно было заработать:
💡 купить квартальный фьючерс (~73.5 за $)
💡 продать вечный (~74.5 за $)
💡на ГО в данном случае будет скидка 50%
💡 дождаться исполнения квартального, когда цены этих фьючерсов сравняются
💡 получить прибыль