Как лучше всего поставить большую позицию на падение рубля в 2 раза за короткое время(1-2 дня)? Через плечо у брокера на споте или через фьючерс и опцион?

Девушка Виталика Бутерина, это где написано. в какой спецификации на опционы? Я буквально в этот четверг взял путы si за 50, опционы вошли в деньги, продал за 250. Никто мне го не повышал.

Девушка Виталика Бутерина, 
если опционы входят в деньги, то ессесно повышается ГО за пару дней до поставки, иначе как обсчитать риск поставки фьючей

Девушка Виталика Бутерина, написано же — под го резервируются дополнительный доход. В чем проблема?

Девушка Виталика Бутерина, я не раз такое проворачивал, опционы вырастают в десятки раз и ни разу такого не было.

vrvr, 
причём он мне утверждает что чем дальше экспирация, тем больше повышается ГО, мне, пытается утверждать, имея лишь «аргумент» — «Вася сказал ГО на фьючерсы повышались», человек самостоятельно не почитал ничего про суть контрактов и пытается общаться предметно, не понимая суть о чём речь

Девушка Виталика Бутерина, 
прочитай про опцины, причём здесь Вася и фьючерсы!1!1

Девушка Виталика Бутерина, 
если фьюч является залогом для опциона — очевидно 
но ты же не хочешь продавать путы, тебе обязательно самую рисковую позицию иметь — покупку опциона

Девушка Виталика Бутерина, 
комменты читай, до того как отвечать на них
го повышается под рост риска поставки, чтобы покупатель колла что вероятно войдёт в поставку, а поставка через пару дней, довнёс залог соизмеримый с ценой базового актива
продай колл спред и ГО не будет по большей части

Девушка Виталика Бутерина, 
у брокера спроси, он тебе транслирует данные и начисляет маржу, ты ему платишь комиссию за соответствующее обслуживание 
тема зачастую мутная из-за действий брокеров, ГО повысится, но незначительно

Олайвир Стокс, реально. Мегадоход перекроет го с лихвой.

vrvr, 
разумно

Девушка Виталика Бутерина, нет там никакой бани, если и пойдем дальше вверх то плавно без резких движений

Therteen Bear, 
видимо, это проклятие каждого начинающего опционщика — слить капитал на покупке коллов
у каждого своя тренировка, мы сделали всё, что могли

Олайвир Стокс, я в том году в конце января взял путов на ришку, в итоге круто обделался, все года падала а именно в тот когда решил набрать путов не захотелп хд

Therteen Bear, 
понимаю, могу лишь порекомендовать сервис биржи по открытому интересу онлайн + индикаторы перекоса цены из стандартных в квике, вместе составляют картину где границы разворотов

Тимофей Мартынов, 
поддерживаю, в них можно получить и сотое плечо
но покупка опциона опаснее продажи, с таким легкомысленным подходом автор прогорит с хорошей вероятностью

Олайвир Стокс, вроде наоборот же? при продаже риск неограничен а пр. покупке потеряешь только вложенное, не?

Therteen Bear, 
в этом и прикол, риск 100% по чистой покупке, при продаже хоть временная стоимость есть в плюс, большая тема, теже фьючи без опционов супер риск, про такое тоже не говорят

правильно надо рассчитать

Девушка Виталика Бутерина, не так давно была история с нефтью, там тоже по 8 долларов буратины закупились. Не зная броду, как говорится…

Девушка Виталика Бутерина, Кто вам это сказал🙄 ещё с плечами.

Девушка Виталика Бутерина, лучше такие вопросы с вашим брокером порешать, чтобы, если, что потом права можно было качать, переписку ведите в письменной желательно форме.

Девушка Виталика Бутерина, Хай пока не пробит, смысла нет лезть с плечами, имхо

Девушка Виталика Бутерина, ну хз, это как в казино ставку сделать

Сема, 
в казино и не зная правил за столом с мошенниками

Олайвир Стокс, ну может человек инсайд знает, опять же такой человек должен знать о механизмах страхования на бирже. Больше похоже на выброс, либо человек на панике, а это верный проигрыш, когда ещё на заёмные покупает.

Сема, 
судя как легко носится с 1ой фразой 1ого человека и убеждает остальных что будет так-то, не понимая что фраза не относится к сути дела, ничерта он не понимает, во всяком случае пока, всё поддаётся развитию, его тренировка

Девушка Виталика Бутерина, события прошли уже

Лавров квакал в пятницу что «мы воевать не хотим, но обидеть себя не позволим». И то рубль особо не повелся. Слабел до 77,4 после кваканья этой жабы вернулся на 78 всего лишь.

Девушка Виталика Бутерина, 
а нуу если так)
по теме — дальние жизни опционы го не повышается, все повышения го только под экспирацию

Девушка Виталика Бутерина, да Кримсон и многие облигационеры ВДО рассказывали как они наварились на лохах которые ждали рубль по 150-200, люди тогда закупались облигами с реальной дохой к погашению 20-25%!!!

Максим, 
давали паникёрам закрыться, получается

Девушка Виталика Бутерина, Если вы ожидаете падения рубля из-за конфликта на Украине — то это не обычное падение, тут могут быть какие угодно решения регулятора и биржи от приостановки торгов до принудительного закрытия позиции, фиксирования курса и  т.п.  риск пролететь только из-за регулятора 50% на 50%. и ЦБ в биржа в этом случае будут отстаивать интересы правительства и крупных банков и компаний, а не шортистов плечевиков.
Я оцениваю что вероятность даже превентивных действий ЦБ выше чем самой силовой операции на Украине.
гораздо более надёжно и почти также доходно наскирдовать налички и ловить просадки дивидендных сырьевых акций с большим количеством иностранцев типа Лукойла/Префов-Сбера/ Газпрома — если силовая операция начёнтся они будут скидывать по любой цене.

Девушка Виталика Бутерина, тогда только спот с выводом в наличку. И ни какой ЦБ и Биржа вас не надурят. Только плечо будет 1:1 минус комиссии.

Девушка Виталика Бутерина, принудительное  закрытие это один из вариантов… при цене фючерса на нефть в минус 40 $/ барель уже были непредсказуемые действия биржи… а это всего лишь один фючерс… если будет силовое решение… поскачет всё, будет много инфо вбросов, будет паника… естественно регуляторы и биржи будут как то реагировать… как? да они сами сейчас не знают… никто не знает будут действовать по обстановке…

Сема, предположу что ожидает вторжения России на Украину. В течение месяца, раз опционы месячные. Ставка красное, чёрное. Либо сыграет либо нет.

Zerich121, и скорее всего 99% ставка не сыграет, почти ставка на зеро, только выигрыш маленький, всего 100%

Сема, все так, нефть и выше пойдет, когда РФ от рынка нефти отключат…

Девушка Виталика Бутерина, бери фьючерс и не морочь людям голову.

Девушка Виталика Бутерина, ага, то есть го на фьючерс могут поднять, а го на опцион нет?! Я надеюсь что у тебя брокер не втб😁
Речь идёт о том, что вероятность этого весьма мала. Поэтому предлагаю оставить эти пустые разговоры.

Мысли Серхио, 
по опциону го поднимают только за пару дней до экспирации, если взять длинные, то вообще нет риска получить ГО сопоставимое с фьючом

Олайвир Стокс, да, это в теории, а на практике есть брокер втб со всеми вытекающими👌

Dobermann, человек идёт на 100% прибыли за пару дней, какие там комиссии на споте, копейки

Девушка Виталика Бутерина, было бы интересно узнать на чем основана уверенность что рубль навррнется?

Сейчас разрядка походу. Нет уверенности что блядский цирк закончится, но похоже блеф Вовы не удался. Третью мировую штоли решил начать для смеха? ЕС и Штаты не прогнулись, нато наоборот укрепилось. Хохлы и Грузины ещё больше туда захотели.

Ответ по теме — спот с плечом менее рискован

Девушка Виталика Бутерина, откуда такая уверенность. Там такой цирк что реально казино получается

Девушка Виталика Бутерина, удачи 🍀

Девушка Виталика Бутерина,
Ну это и понятно. Не думаете же Вы, что это безрисковая операция. На вскидку можно сделать так:
К примеру у Вас есть миллион рублей и Вы готовы потерять 20% на этой игре. На 800 тыщ покупаете доллары. На 200 тыщ покупаете колы на Si с необходимым страйком и погашением. Максимум чего лишаетесь это 200 тыщ. Если произойдёт резкий рост доллара — колы вырастут в несколько раз.

Девушка Виталика Бутерина,
Лишитесь денег если рынок пойдёт НЕ в вашу сторону. Если угадает, то у Вас опционы очень резко подражают. Ну оставьте немного рублей на счёте, на случай повышения ГО

Девушка Виталика Бутерина, ну в теории, они могут ГО поднять в 2 раза. Сделайте запасом процентов 50 от этих денег. При условии если Вам брокер ГО в плечо даёт.

Девушка Виталика Бутерина, ну, а Вы с каким плечём собираетесь покупать?
Вы даёте очень мало характеристик потенциальной сделки. Какой риск готовы на себя взять?

Девушка Виталика Бутерина, Если ждёте двукратное полвышение, то почему старйк всего 78000? Берите сразу 120 000 — 150 000. Стоят гораздо дешевле чем 78 000, смоежет больше денег оставить для поддержания ГО, и в случае резкого скачка прибыль будет кратно больше. Только успевай лимитные заявки на выход подставлять заранее.

Zerich121, 
хахаха, а ты хорош

Девушка Виталика Бутерина, по своему скромному опыту, могу сказать, что дальние страйки (в разумных пределах, в вашем случае 120, наверное, будет оптимальным) Растут гораздо больше, чем те что окажутся в деньгах почти сразу. Тут главное успеть выйти на всплеске. Из плюсов ещё и цена ниже и ГО меньше. Пока рост не начнётся.

Zerich121, 
так он не шарит в волатильности, 99% про го на покупку коллов ...
купит большую волатильность и будут его водить, надо уточнить, если уж вписываться в это, то покупать не выше определённого значения волы и усредняться по низким ценам и первым делом избавляться от купленного

Девушка Виталика Бутерина, 
а некоторые считают фотоаппарат отнимает душу

Олайвир Стокс, ага, а из последнего — у лысых людей в голове есть золото

Девушка Виталика Бутерина, 
это если ближе к экспирации, если опцион длинный то и го не поднимается

Девушка Виталика Бутерина, 
если по ним экспирация далека от текущей даты то нет

Девушка Виталика Бутерина, 
можешь придумывать что угодно, в наше время незнание — выбор, все данные в спецификациях контрактов

Девушка Виталика Бутерина, так они и больше стоят

vrvr, 
такое впечатление, что человек себя накручивает и совершит основную ошибку новичка в опционах — накупит коллов…

Олайвир Стокс, надо посмотреть график открытых позиций на доске опционов  мосбиржи. Куда там вообще кукл рулит. Ну наверное пока даже ему непонятна точка наименьших выплат. Все равно продавцы вырулят к экспирации к какой то цене, несмотря на все скачки. Это же очень большие деньги.

vrvr, 
да, через 11 часов уточнить что там по волатильности по страйкам
думаю дальние страйка будут продавать без риска в любом количестве — рынку,  до сих пор не понятно что доллар сильно переоценён

Девушка Виталика Бутерина, 
Они все превратятся в труху, поскольку же будут проданы брокером по маржинколу

Совсем в труху не превратятся, т.к. закроются по маржин-коллу брокером, зафиксировав часть полученной прибыли и освободив тем самым ГО. ;)

У меня так и было однажды. Причем рисковики брокера повели себя как редкостные мудилы, начал закрывать позиции никак не связанные с опционами.

Девушка Виталика Бутерина, держал в лонге два вида фьючерсов — на нефть и доллар. В ожидании движения по баксу решил сыграть в «лотерею» и увеличить позицию в долларе за счет дешевых недельных опционов на Si: стоили они меньше 100 рублей и имели ГО в районе 1000, поэтому взял сотню.

На следующий же день нефть начала резко падать, а доллар, соответственно, также стремительно расти. На дневном клиринге опционы уже вышли в деньги и ГО сравнялось с фьючерным (поднялось в несколько раз), по счету образовался маржин-колл на несколько сотен тысяч… ))) Минусовала и нефть, которая продолжала отвесное падение. :(

Не рассчитывал на такое скорое развитие событий, а потому не успел бы перевести деньги из банка при всем желании.

Брокер тоже не стал дожидаться вечернего клиринга и начал понемногу закрывать позиции, сбрасывая фьючерсы на нефть, не трогая прибыльные опционы. Благодаря столь «умелым» действиям, был зафиксирован убыток и не зафиксирована прибыль! :-[

УДС на тот момент не помню, но что-то в районе 0.7, у другого брокера позы не трогают до УДС 0.5, а тут меньше 0.85 и приходится довносить или закрываться.

В общем не стал терпеть, пока закроют «как-попало», и сам начал закрывать сишные опционы, высвобождая ГО. К вечеру всё вернулось в норму, маржу с них забрал, но был крайне разозлен из-за действий рисковиков брокера, до которых пытался дозвониться, но дальше клиентского менеджера не получилось (они сидят в разных зданиях и никак не связаны).

Что могу сказать по итогу: опционы — штука отличная, но с ними всегда нужно быть начеку: может случиться если не какой-нибудь форс-мажор на рынке, то какая-нибудь подстава со стороны биржи или брокера, запросто! :)

Shadow, 
ближние опционы так и работают при приближении цены к страйку в ожидании поставки через несколько часов
сам несколько раз сталкивался и изучил способы обойти принудительные продажи — самому выставить на активы заявки по интересующим ценам, либо запустить скрипт что мгновенно снимает все заявки ненужные 
пока углублённо не проверил подход, но частично, когда действительно выставлялись ненужные мне заявки автоматически проверил, ничего в ответ агрессивного не последовало типа продажи по рынку и тд, сделки выставлялись просто лимитками
но если довести до экспирации, ставлю что на вечернем клиринге, поставка распродастся и можно не успеть отреагировать, хотя может быть и норм, если задача держать позу несколько часов, пока цена растёт

Девушка Виталика Бутерина, Подскажите когда именно ждёте событие Х. Тоже хочу поучавстовать.

Девушка Виталика Бутерина, а как он скакнет в два раза, если у наших долларов немерено и они их начнут сливать по этой цене. тут счет будет на минуты. 
даже если представить курс по 160р, то минфин начнет продавать валюту в таком количестве, что за час затолкает ее обратно. 

Девушка Виталика Бутерина, сейчас же не 2014 год. в октябре курс продержался сутки. хотя если есть инфа, что введут войска. то 160 реально

Влажный ГРААЛЬ, а это разве не двойное ГО

Paulmarko, когда кол будет глубоко в деньгах, ГО у него станет почти как у фуча СИ.

Девушка Виталика Бутерина, го только при продаже меняется, при покупке не меняется

bagmen, 
меняется, есть риск поставки — основной в контрактах, про который никто не говорит 
система рисков биржи обязана симметрично повысить требования по залогам чтобы обеспечить поставку, иначе странно, опцион покупаешь за 100, а когда подходит временя за него поставить залог ценой 10000, а го не меняется — возникает тогда некая несимметрия обязанностей 
можно своими действиями не допустить продажу опциоев из-за повышения ГО при подходе к экспирации, но на экпирации явно будет принудительная продажа 

разговоры здесь о коротких опционах, длинные в го не меняются так сильно, поскольку поставка отдалена по времени