Что с волатильностью?

★1
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

Из методики расчета RVI
Принцип расчета индекса основан на волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Индекс рассчитывается в течение основной и вечерней торговых сессий (первые значения с 19:00 до 23:50 МСК и далее с 10:00 до 18:45 МСК).

При расчёте индекса, используются ближайший и следующий за ним опционы (только квартальные или месячные серии) со сроком до экспирации более 30 дней.


На вечерке в неликвидных декабрьских опционов какие-нибудь заявки прошли, вот и результат.
avatar
ни фига себе повысилась на 20 %.
если за окном ядерный гриб вырастет, то тоже скажете ну и что
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Иван Иванов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн