tim,
1 если это ри то помни что он в баксах… и пересчитывается по курсу в рубли… т.е имеешь доп убыток либо доп профит… на данном участке скорее всего у тя доходность раза в 2 больше
2 тестить на одном контракте нельзя… т.к на участке тестирования цена меняется в 2-3 раза
3 боковик в год
4 надо делать стресс тест на 2008ом, проверить на стабильность, посмотреть конкретные сделки что исключть глюки тслаба… ньюансов очень много… ну и надо посмотреть как отторговал гэп марта 2014
tim, один лот си. Нормальный размер счета будет в мае. До мая задача сделать управление капиталом. Стратегии меняю, то что получилось устраивает на 80%. Теперь копим статистику. Без статистики нет управления капиталом.
tim, все идет по плану, главное что есть понимание куда двигаться)
я небедный человек, грех жаловаться, про 1 лот - считаю нормальным тестить систему только в реале, так что не вижу предмета для обиды)
tim, зачем тебе формула келли? С ней только на лчи выступать и рекорды показывать. Да же Ларик 2000000 слил до 780000 с этой формулой. Зачем такие просадки, вся работа за нас уже сделана. Добавляйся по Ларику на проценты от депозита и превратятся твои 25 в 500%. Это самый безопасный путь.
tim, тесть на постоянной сумме 1мио… у тя цена контракта в 2008ом меняется в 4ре раза
уже счас видна пероптимизация… был шикарный трендовый рынок а бот денег не поимел… средняя 0.1%
Но у меня %Win < 50
Читаю Кургузкина:
Что такое р — результаты сделок стратегии в %? И почему р ср и (р^2) ср?
1 если это ри то помни что он в баксах… и пересчитывается по курсу в рубли… т.е имеешь доп убыток либо доп профит… на данном участке скорее всего у тя доходность раза в 2 больше
2 тестить на одном контракте нельзя… т.к на участке тестирования цена меняется в 2-3 раза
3 боковик в год
4 надо делать стресс тест на 2008ом, проверить на стабильность, посмотреть конкретные сделки что исключть глюки тслаба… ньюансов очень много… ну и надо посмотреть как отторговал гэп марта 2014
> Гонять один лот приходится в ри и си
Уже два лота гоняешь, или всё ещё по одному? Или уже один си?
вообще-то это был троллинг :-) Но раз не обиделся, значит — адекватный человек, респект!
Слушай, мы оба с 2011 года на СЛ, а до сих пор не разбогатели :-(
Я в формулах путаюсь, ты — статистику собираешь.
А вот астрай систем натырил и уже пол-Крыма скупил. Правда, он на СЛ с 2010 года. Так что будем надеяться, что и нам с тобой через год повезёт.
я небедный человек, грех жаловаться, про 1 лот - считаю нормальным тестить систему только в реале, так что не вижу предмета для обиды)
ага, спасибо!
Вот, нашёл, тот же результат получается:
уже счас видна пероптимизация… был шикарный трендовый рынок а бот денег не поимел… средняя 0.1%
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться