Как использовать формулу Келли для 45% выигрыш. сделок и профит-фактора 1.61

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Читаю Pardo


Но у меня %Win < 50

Читаю Кургузкина:


Что такое р — результаты сделок стратегии в %? И почему р ср и (р^2) ср?
avatar
tim, 
1 если это ри то помни что он в баксах… и пересчитывается по курсу в рубли… т.е имеешь доп убыток либо доп профит… на данном участке скорее всего у тя доходность раза в 2 больше
2 тестить на одном контракте нельзя… т.к на участке тестирования цена меняется в 2-3 раза
3 боковик в год
4 надо делать стресс тест на 2008ом, проверить на стабильность, посмотреть конкретные сделки что исключть глюки тслаба… ньюансов очень много… ну и надо посмотреть как отторговал гэп марта 2014
avatar
Читай Ральфа Винса.
avatar
kvazar, 

> Гонять один лот приходится в ри и си

Уже два лота гоняешь, или всё ещё по одному? Или уже один си?
avatar
tim, один лот си. Нормальный размер счета будет в мае. До мая задача сделать управление капиталом. Стратегии меняю, то что получилось устраивает на 80%. Теперь копим статистику. Без статистики нет управления капиталом.
avatar
kvazar, 

вообще-то это был троллинг :-) Но раз не обиделся, значит — адекватный человек, респект!

Слушай, мы оба с 2011 года на СЛ, а до сих пор не разбогатели :-(

Я в формулах путаюсь, ты — статистику собираешь.

А вот астрай систем натырил и уже пол-Крыма скупил. Правда, он на СЛ с 2010 года. Так что будем надеяться, что и нам с тобой через год повезёт.
avatar
tim, все идет по плану, главное что есть понимание куда двигаться)
я небедный человек, грех жаловаться, про 1 лот - считаю нормальным тестить систему только в реале, так что не вижу предмета для обиды)
avatar
tim, ну Астрая я помню еще с 2006 года с форума финама, видимо пол-Крыма уже его)
avatar
(2.61*0.45-1)/(2.61-1)=10.8%
avatar
billy, 

ага, спасибо!

Вот, нашёл, тот же результат получается:
avatar
tim, формула Келли не подходит для фондового рынка
avatar
для того чтобы использовать любую формулу, система должна быть как минимум прибыльная.
avatar
tim, зачем тебе формула келли? С ней только на лчи выступать и рекорды показывать. Да же Ларик 2000000 слил до 780000 с этой формулой. Зачем такие просадки, вся работа за нас уже сделана. Добавляйся  по Ларику на проценты от депозита  и превратятся твои 25 в 500%. Это самый безопасный путь.
avatar
tim, тесть на постоянной сумме 1мио… у тя цена контракта в 2008ом меняется в 4ре раза
уже счас видна пероптимизация… был шикарный трендовый рынок а бот денег не поимел… средняя 0.1%
avatar
avatar
tim, 1

avatar
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Сергей Грошев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн