Как очень примерно оценить ёмкость рынка фьючерсов в количестве контрактов? Ведь вот допустим приходит человек на рынок и покупает фьючерс. Кто-то же должен продать? На какие шиши и где его лимит?

ПBМ, Есть арбиражеры они продают си и покупают доллар тут же. 
Дальше есть население, у кторого зарплаты, пенсии, и вклады в рублях.
Оно тоже в позиции проданный доллар находится, так как в рублях застряло.
Оно в основном пока не хеджирует свои вклады и зарплаты в долларах.

Есть кто за все платит, не волнуйся.Р

ПBМ, спот — количество акций ограничено, в свободном обращении (free float) еще меньше. Нельзя купить акций больше чем доступно, при нехватке (иногда искусственно созданной) может возникнуть жуткая ситуация (корнер), когда желающих купить (откупить) много, а продавцов просто нет. Несколько раз наблюдал и участвовал.

Срочный рынок — формальных ограничений на количество контрактов нет. Были бы только желающие заключить сделку.  Естественные ограничения — финансовые возможности участников. 
Кстати, цене при этом двигаться не обязательно.  Представьте — стена быков против стены медведей, все уверены в своих прогнозах. Представьте, к примеру, в начальный момент ОИ (открытый интерес) равным нулю, а потом стенка пошла на стенку.

ПBМ, 1. Есть маркет-мейкер, который зачастую продает и покупает в самых якобы неудобных местах графика. Там сложная механика, ее описание есть в сети. Если все захотят купить — вот все-все — тогда, ММ им продаст. Но! ))) В какой-то момент же все-все купят, и покупателя больше не будет, верно? А значит ММ начнет двигать котировку вниз, пытаясь нащупать спрос. Там и удовлетворит свой интерес, потому что или кто-то начнет продавать, или ММ, будучи электронным, дойдет до 0+комиссия. ))) А это не позволят сделать маржинальные требования. 

В общем, не так все просто, как кажется. )

 

И еще. 2. Не знаю как в Rusland, На СМЕ есть ограничения для непроффов. На многих товарных фьючах это 10 000 контрактов оборотки за контракт. CME Position Limits