​Очень интересна и примечательна текущая ситуация с динамикой позиций банков в трежерях (2-х, 5-ти и 10-летних).

За последний месяц банки превратились из быков в ярых медведей, о чем свидетельствуют следующие цифры:

Именно такую сумму видно в накопленных импульсных длинных позициях крупных участников торгов во фьючерсе на пшеницу. Данная позиция сформирована в текущем диапазоне в конце последнего снижения стоимости. Текущее накопление, на ряду с подобной динамикой в зерновой секции, не позволило инструменту уйти ниже, т.к. Покупатели (имеется ввиду группа крупных участников, набирающих покупки) выкупили все острые снижения, набрав, тем самым, $95 млн в лонги.

Данная ситуация по-прежнему располагает к импульсному росту стоимости актива и является причиной моего решения увеличить собственную портфельную длинную позицию в пшенице еще на 80%. Благо, освободившаяся сегодня маржа после фиксации шортов в нефти, располагает к этому. Риск на позицию, после добора лимитниками, вырастет до 5%.

Медь снова в моих торговых акцентах. Сам удивляюсь, что именно этот инструмент в портфеле отторговывается мной в последнее время наиболее часто (буквально каких-то 3 недели назад закрыл лонг от 12 сентября).