Если вы самостоятельно анализируете историю котировок с нашей MOEX (загружая данные в формате .csv из QUIK или откуда-нибудь их скачивая), то наверняка сталкивались с ситуациями различных ошибок и пропусков в данных, на поиск и обработку которых тратится много времени.

Поэтому решил я написать себе пару простеньких python скриптов, которые бы автоматически проверяли данные на пропуски и ошибки. Дальше, как обычно, все пошло по классике:

— У нас было 2 пакета ..., 75 таблеток ..., 5 упаковок ..., пол-солонки… и целое множество… всех сортов и расцветок, а также текила, ром, ящик пива, пинта… и… Не то что бы это был необходимый запас для поездки. Но если начал собирать ..., становится трудно остановиться.

Что получилось в итоге:

cleaner.py

• преобразует названия колонок к нормальному виду: чистит <> и приводит к нижнему регистру, например <TICKER> -> ticker
• вычищает лишнее (SPBFUT, SPFB) из названия тикера
• создает нормальный столбец datetime с временем в формате ISO

( Читать дальше )

В последнем Обзоре рисков финансовых рынков наш ЦБ все же не удержал в себе и раскрыл неразумным розничным инвесторам глаза на истинную причину феерической экспирации фьючерса на WTI на Мосбирже в апреле 2020 г. Итак, слово ЦБ:



А теперь еще раз и медленно.

Согласно официальному документу ЦБ «те инвесторы, которые ранее открыли длинные позиции и не успели их закрыть, потеряли деньги» оказывается потому, что торги не проводились биржей «во избежание нарастания потерь инвесторов»!

Считаю, что наш ЦБ просто прекрасен, ибо Л — Логика!!!

Но это еще не все. Если еще раз внимательно прочитать официальный текст ЦБ, то внезапно окажется, что Мосбиржа 21 апреля 2020 г свои торги просто взяла и (приготовьтесь!) оставила.

( Читать дальше )

Ну что, ФРС на этой неделе отработал как по нотам, санкционная тема уже всем приелась, сильных эмоций уже не вызывает, посему предлагаю взять мастер-класс у Economist. 

Если кто не знает, фирменной фишкой The Economist являются их обложки с загадками-предсказаниями, которые являются хоть и юмористически-художественным, но порою весьма точным отражением «коллективного бессознательного» рынка. Чем и вызывают регулярно бурные интернет-баталии конспиролого-армагеддонщиков всех мастей. 

Вот обложка номера от 18 сентября, посвященная модным сейчас крипто-DeFi,  с заголовком Down the rabbit hole – Падая в кроличью нору и картинкой с Алисой и Кроликом. Куда Алиса попала, упав в кроличью норку, я надеюсь все в курсе. 

То, что сектор криптовалют благодаря усилиям центральных банков, и в особенности, товарищей из коммунистической партии Китая, сейчас плавно летит в мамкину кроличью норку – в общем секретом ни для кого не является.

( Читать дальше )

Состояние рынка перед заседанием ФРС, вместо тысячи слов…



Очередная доза марафета от ФРС обязательно будет.  

(примечание для краткосрочных спекулянтов: QE отнюдь не единственный способ для ФРС взять на баланс свежевыпущенные трежеря. Есть и другие легальные методы).

….и капля практической философии. 

Говорят, для человека существует лишь то, для чего у него в голове есть соответствующее слово. В начале было слово… оно написано не просто так.

В практическом плане это означает, что если запретить человеку использовать какое-либо слово, тогда то, что это слово обозначает, перестаёт существовать. То есть, например, запрет называть пидоров пидорами неизбежно приводит к тому, что власть переходит именно к пидорам, причём с самом плохом смысле этого слова. Если кто-то не понимает о чем я, гуглите NASDAQ LGBTQ.

Гораздо чаще, однако, используется менее летальная, но не менее эффективная технология — не полный запрет, а подмена исходного смысла слова. Вот, к примеру, сейчас для вновь прибывших запущена рекламно-информационная накачка перед так называемым конкурсом Лучший частный инвестор 2021.
Кого биржа/брокеры ставят в пример и называют лучшим инвестором? Того, кто умудряется за 3 месяца сделать 200-250%, ну или более 8000% (восьми тысяч процентов) годовых. То есть, словом

( Читать дальше )

Попалась мне в мохнатые лапы последняя книжка Виктора нашего Олеговича. Что имею сказать?

Отжигает Виктор Олегович так, что в некоторых местах просто утирал пот.

Несколько цитат непосредственно по теме.

Раз:

Теоретически – чисто теоретически – можно было подняться на бирже. Но на практике это было нереально. Биржу держали из банок, и для нормальной алгоритмической торговли, которой занимался папа, надо было прописаться в ведре  и правильно прокачать мозг.

Гомик мог, конечно, открыть аккаунт, получить сто сорок разрешений и справок, вложиться своими медяками и что‑то выиграть, наугад ткнув в список фишек… Но чудеса здесь случались значительно реже, чем в казино. И следили за этим куда строже.

Два:

– По нашим сведениям, Шредингер потерял последние средства в результате неудачных операций на бирже, где его консультантами и брокерами были истцы.  <…>

– Вы пытаетесь испортить нам медовый месяц, – сказал Мельхиор бархатным голосом, – поскольку потеряли последние средства на баночной бирже, и считаете, что по нашей вине. Это неверно – решения принимали вы, мы только консультировали и предупреждали о рисках.

( Читать дальше )

Третьего дня звонит мне БКС — давайте, мол, вы нам еще денег занесете, а мы вам портфель акций соберем.
Спасибо, — говорю,  – мне мама портфель уже собрала. А если хотите еще денег, то дайте лучше доступ к опционному рынку в Америке.  
Без проблем, – отвечают, – нужно только заключить договор с нашей кипрской компанией.
А что, — интересуюсь, – ваш кипрский юрик разве не в черном списке у нашего ЦБ как лицо без лицензии?
На что мне сбивчиво пробормотали, что мол все у нас легально, никаких вопросов к нашим офшорам у ЦБ нет.
На том и расстались.

Стало интересно. Пошел смотреть, кто там у нашего ЦБ из иностранных брокеров в черном списке. 

1. Interactive brokers – понятное дело, в черном списке. Выявлены признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. Exante – в черном списке, тоже выявлены признаки.
3. BCS Cyprus (БКС) – в черном списке нет. В реестре брокеров, правда, тоже.

( Читать дальше )

В связи со снижением четверг мировых индексов на 0,5% астрологи предсказывают неделю хомячка. Рост популяции хомячков-истеричек +100%, здравый смысл -50%.
Астрологический прогноз.

На общем фоне совершенно тихо и незаметно для широкой публики прошло официальное опубликование ЦБ РФ в начале сентября ключевого стратегического документа «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-23гг».

Прекрасно понимаю, что на фоне Васиного контента (ход с добавлением в кадр голых женских ног — серьезная заявка на победу, с нетерпением жду дальнейшего раскрытия темы) наш ЦБ со своими таблицами и текстом смотрится весьма скучно.



И вроде бы на словах большинство понимает, что действительно ценная информация она либо стоит хороших денег, либо для ее бесплатного получения необходимо прикладывать существенные усилия — но ключевые вещи в первоисточнике большинство читать все равно не будет. Ибо, как любят говорить наши заклятые партнеры,

( Читать дальше )

Наткнулся неожиданно в недрах телеги на замечательный текст. 
Букв много, но, тем не менее, считаю, что это обязательно к прочтению для всех недавно пришедших на рынок.
Ну а бывалый диванный контингент Смартлаба найдет для себя, надеюсь, ответ на вопрос почему таки Вася (и не только Вася ;) шортит.

Автор текста некто Джон Карпентер, первоисточник — здесь.
Орфография и пунктуация автора сохранены.
Начало текста.

Про хомячью мясорубку

Фундаментальная проблема в том, что у нас финансово-инвестиционный рынок — это по-прежнему какой-то звериный капитализм, в котором репутация не стоит примерно ничего и обесценивается в угоду сиюминутной прибыли.

То есть, уровень развития/зрелости отрасли у нас так и остался на уровне 90-ых с непросыхающим царем Борисом. Просто все это завернули в красивую IT-инфраструктуру и присыпали расширившимся списком акций.

Еще до всего этого низкоставочного мракобесия все основные банки начали втюхивать свои структурные ноты. По факту продукты, при которых примерно в 80% случаев клиент получал доходность ниже ставки депозита, только в 10% реально зарабатывал ставку депозита или выше, и в 10% мог вообще получить неконтролируемые убытки, вплоть до нуля. Усредненно получаем кусок говна, хуже смехотворных российских депозитов.

( Читать дальше )

Сейчас уже все (даже совсем-совсем начинающие постигать электрических интернетах первые духовные практики курсы успешных трейдеров) ясно видят — рынке у нас везде надулись огромные пузыри, которые вот-вот лопнут.

Нет, даже так — А-А-А-А-А-ГРОМНЫЕ ПУЗЫРИ!

Ибо истинные инвест-гуру™ в ютубах и телеграммах (те, которые на рынке уже больше 33 лет и имеют больше 100% в месяц по портфелю) не щадя Айфона своего несут людям ПРАВДУ о гигантском ПУЗЫРЕ и грядущем за ним Апокалипсисе!

Те, кто уже окончательно достиг просветления познал мудрость технического анализа, ясно видят его пришествие:



Но даже если ты вдруг атеист, и совсем не веришь в ночную чашку с ручкой теханализ, то я покажу тебе как узреть рынок ИСТИННЫЙ.

Хоть инвест-гуру™ и говорят тебе, что ясно видеть рынок могут не только лишь все ©, но тебя, мой юный падаван, я научу

( Читать дальше )

В продолжение апрельской истории smart-lab.ru/blog/691127.php о выборе брокера, по результатам которой принял решение серьезных денег в БКС пока не заводить, а ограничится небольшой суммой на срочном рынке.

Позиции на срочке открывал памятуя о том, как «креативно» наша инфраструктура подходит к внезапной проверке боеготовности изменению размеров ГО (для розничных клиентов) — в итоге депо грузилось с ну с о-о-оочень большим запасом из расчета, что оно должно выдерживать прямое попадание складывание рынка вдвое. Позиции среднесрочные — открыл и на неделю забыл.

На прошлой неделе открываю с утра почту, а там письмо от Дяди Коли © из БКС «Шеф, усе пропало! Уведомляем о снижении НПР1 ниже 0, стоимость портфеля отрицательная, срочно несите деньги!!!»

Первая мысль — неужто началось? Белый дом уже выступил с экстренным заявлением, что из блокчейна похищены все биткоины и это были highly likely русские хакеры? И в ответ анонимные эко-крипто-лгбт-активисты уже взорвали северный поток, на биржах паника, а во всех штабах по обе стороны атлантики уже с треском рвут пакеты???

( Читать дальше )