Вход на рынок  по выше среднему от моментума… выход от среднего по минимуму...

а вот как цеплять  по стоплоссу вход и выход практически?

умные люди пишут, что должен быть использован постоянный коэффициент, умноженный на превышение..

но постоянный коэффициент как то не нравится… коэффициент должен быть плавающий, в зависимости от волантильности… пока не очень понимаю как?

  Практически на продаже хорошо работает 0,2… на покупке 0,4...(постоянный коэффициент)… но ни как не удается пока придумать все же плавающий коэффициент… не могу сообразить  за какие параметры зацепиться, но все дело времени...

Кто то на лабе говорил, что цеплять надо на -1% от текущей цены… и цепляет на 90%, но энто очень смело… ибо волантильность идет в пределах 2% по среднему и ниже и чаще значительно… просто можно не зацепить нужную цену… как внизу так и вверху...

главное энто правильно сформировать вопрос -решение рано или поздно подсознание найдет...

Есть идеи по входу в рынок на дневках?
Буду благодарен выслушать самые бредовые идеи… главное, чтобы энто были идеи...

Тута на лабе все каются и исповедываются Тимофею в своих грехах перед Новым Годом… покаюсь и я....

В детстве голоштанном читал Джека Лондона «Смок и Малыш» с тех пор все хотелось поиграть на рулетке....

Поиграл… и очень быстро все карманы были вывернуты наизнанку..

Вывод. На рулетке в системе с жестким отрицательным математическим ожиданием ловить нечего… Есть, правда, Система, позволяющая держаться где то возле нуля по доходам — расходам… но не более того...

Зашел как то в спортбар пропустить кружечку пивка… и пропустил… лет на пять...

Вывод. В ставках, как и в рулетке зашито отрицательное математическое ожидание, но вследствие  того, что на одну и ту же вероятность дают разные коэффициенты разные букмекеры… возникает возможность поймать, так называемый валуй, где математическое ожидание становится положительным...

Проблема в том, что умных игроков становится все больше, перевесов все меньше, деньги надо слать заграничным тофарищам, которые их могут зажилить за милую душу… да и доход только в пределах roi 3-5%....

Иметь положительное матожидание в ставках, где идет игра с отрицательной суммой достаточно просто… как энто делается рассмотрим на примере футбола… берутся коэффициенты, как можно большего числа букмекеров… определяются средние коэффициенты на три события… через них вытаскивается маржа  и при условное ее распределении поровну на разные концы (можно не поровну, но сейчас энто не принципиально)… вытаскиваются чистые вероятности (без маржи)… далее берется максимальный коэффициент на игру и если payout (произведение вероятности на коэффициент) больше 100% то  на дистанции… у вас будет устойчивый плюс  в игре… проверено лично при игре в pinnacle....

Есть тема на форуме moneypunter «Математический Грааль...», где  все расписано и показано… на betonsussecc сейчас один малый самый первый среди игроков… т.е. схема работает

Естественно, энту рабочую схему с привычным мне  payout хочется перенести и на биржу… но весь вопрос как?

Трейдеры, если и формируют  вероятности, то откуда то надо их вытащить,  а если и  вытащил вероятности… то где брать коэффициенты?...

     Какие дяди собрались где то, когда то и решили, что такие то акции в таком соотношении будут определять индекс ММВБ.....

     С энтого момента  и началися мои «проблемы»… у меня, как бы «своя» биржа… и в данный момент на ней крутятся 34 акции (число переменное… какие то могут уходить… какие то приходить… некоторые имеют привычку почему то возвращаться… в общем живут своей жизнью )..

     Пропорция отдельной акции в  портфеле, ИМХО,  не может превышать 10%, согласно формуле Келли и варьируется, соответственно, от 10% до почти 0%....

     Тепереча к делу… имея свою «биржу» мне, естественно, «необходимо» иметь свой индекс, чтобы, как минимум, выглядеть более менее прилично  в собственных глазах… но здесь, как энто не печально, мы с московскими дядьками расходимся во взглядах на формирование индексов...

     Я  индексирую все 34 бумаги  т.к. идет постоянная, не очень быстрая, но все же перебалансировка всего портфеля....

        А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?©

                Вопрос об оценки тренда (суммой или произведением?)...

                Возьмем  тайм фрейм -день, точнее фиксированную цену окончания дневных торгов на фондовой бирже…
     рассмотрим только три цены (как правило, избыточная информация только запутывает и минимальных данных
     вполне достаточно для понимания сути вопроса)....

            Пока совершенно, с моей точки зрения, не важно идет определение приращения с помощью логарифма
     или через процент (хотя допускаю мысль, что ошибаюсь)...

            Возможны четыре варианта приращения цены  прошедших дневных событий:

     1 ++

     2- -

     3 + -

     4 — +

            С энтой точки  начинает смущать утверждение А.Г., о том, что тренд определяется произведением
     средних приращений, хотя, возможно, для определения тренда, а главное силы его Моментума на бирже лучше
     подходит сумма приращений....