Доброго времени!

Может кто подскажет.

При запросе тиков ленты в МТ5 функцией CopyTicksRange() или CopyRates(), часто приходят кривые котировки типа 70.99999999999 или 71.000000001
и естественно 71.000000001 и 71.00 это разные цифры, что влечет за собой ошибки. 

Перепробовал и округление и даже DoubleToString, а потом  StringToDouble. Не помогло. Какой-то глюк.

Может кто подскажет как побороть.

Заранее спасибо. 

Доброго времени всем!

Навеяло постами о проблемах со здоровьем и ЗОЖ в среде трейдеров.

Итак, поздравляю Вас господа — Вы все в зоне кардио- и сосудистых рисков.

Ответьте сами себе на вопрос:
Как часто Вы сидите перед монитором наклонившись к экрану и чуть откинув голову назад, напряженно вглядываясь в экран?
А как часто после того как Вы встаете вы слышите удары пульса в затылочной части головы? (Часто как шум крови, пшиканье).
Как часто у Вас лопаются сосуды в глазах?
Как часто у Вас болит голова?
Как часто закладывает уши?

Задумались?

Головной мозг человека питают всего шесть артерий. По три с каждой стороны.
Две пары — сонные артерии — лежат в мышцах.
Одна пара проходит в позвоночнике и называется — паравертебральная артерия.
Вот о них и пойдет речь.

Так вот. Сидя за экраном монитора, наклоняясь вперед с откинутой назад головой, Вы ставите позвоночник
в положение, в котором происходит компрессия (передавливание/изгибание) паравертебральных артерий.

( Читать дальше )

Перед экспирацией BR-4.19 пролетала шпилька.


Справа в виде диаграммы горизонтальных объемов ее расшифровка. 
Импульс был в виде спайка — молниеносный. Соответственно никто ничего в стакан накидать не успел. 
Видимо кто то лупанул маркетом по стакану.
Но не суть.
Суть в том, что лимитники которые снесли и протащили по ленте (таблице обезличенных сделок), ЗНАЧИТЕЛЬНО превышали 
объемы ордеров на этих же уровнях в стакане.
То есть можно сделать вывод, что основная масса ордеров стоит айсбергами.

И как после этого верить стакану?

Кроме того постоянно наблюдаю как гоняют плотности возле спреда общим весом по 10 000 контрактов. при чем так симметричненько.

Кто то еще ставит стопы за плотность в стакане по нефти? :)

Доброго времени!

   Многие новички приходящие в трейдинг, практически всегда будут слышать совет поработать одним контрактом,
пока не наступит момент — когда поднаберется опыт.

ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА.

Сколько раз начинающий трейдер чувствовал раздражение от того что случившийся пробой, перед которым удалось правильно войти по рынку, на его глазах втягивался обратно и прибыль преобразовывалась в ноль, а то и в отрицательное значение. А жадность или неопытность не позволила закрыть его в зоне прибыли.


1. Во первых работая одним контрактом, Вы сразу приучаетесь мыслить по схеме казино — «выигрыш-проигрыш». То есть Вы априори отказываете себе в гибкости входа и выхода по сделке, и лишаете себя приобретения навыка входить частями, и фиксировать прибыль на разных точках движения. А приобретая неправильный или примитивный навык следует помнить — его очень сложно откорректировать.

2. Во вторых работая одним контрактом Вы не можете дробить сделку на сегменты.

( Читать дальше )

Потому-что бесплатный сыр в мышеловке достается, как правило, второй мышке! :)

Время доброе всем форумчанам!

Собственно вопрос в заголовке.

Кто как считает?

Какой признак, формация, сетап, паттерн или как еще можно выразится является исходным признаком начала тренда у торгующих?

Всем привет!

Копался в старых записях и нашел вот такой опус который писал для себя после первых шишек, когда начинал торговать.
Без претензий на гуруизм :) Может кому-то поможет найти ответы на вопросы.


О готовности к совершению сделок.

Рассмотрим три основных блока:

Психологическая готовность — базируется на изучении собственного или чужого опыта, который позволяет моделировать/предполагать наступление событий и корректировать степень реагирование на эти события настолько, что психика остается в состоянии способном контролировать текущую ситуацию.

Если я знаю что может наступить событие которое я еще не проходил практически, но знаю о его существовании (например спайк приводящий к внезапной потере большого количества средств), надо превентивно подготовится к управлению событиями в данной ситуации (например отказ от физической постановке коротких стоп-заявок в период выхода сильных новостей, но понимать при этом, что это повлечет другую проблему – принятие решения о ликвидации позиции ручным образом).

( Читать дальше )

Всем привет!

Постоянно сталкиваюсь с притягиванием теории вероятности к торговле.
Особенно новичкам стоит задуматься. 

Наиболее любопытным является преподнесение такого факта:

При относительно равном распределении объемов на дистанции вы поимеете такие вероятности.

Если соотношение StopLoss к TakeProfit будет 1 к 3 — вероятность срабатывания StopLoss становится 3 к 1 по отношению к TakeProfit.

Таким образом вы имеете свои стабильные 50/50. 

P.S. Чтоб вышесказанное не выглядело флудом:
Теория вероятности и математика больших чисел сложно применима к нелинейным системам событий.

Фактически же мы торгуем истощение объемов или наращивание объемов — которые влекут за собой смещение вероятностей.
----

Для совсем начинающих: 

Маленькие стопы ОЧЕНЬ выгодны брокерам. Маленький стоп делит депозит участника на большое количество мелких коротких сделок. А это в свою очередь влечет за собой очень большое количество комиссий :)

Добро пожаловать в реальность.