Блог им. viom

Стоит ли по нынешним временам верить стакану?

Перед экспирацией BR-4.19 пролетала шпилька.
Стоит ли по нынешним временам верить стакану?

Справа в виде диаграммы горизонтальных объемов ее расшифровка. 
Импульс был в виде спайка — молниеносный. Соответственно никто ничего в стакан накидать не успел. 
Видимо кто то лупанул маркетом по стакану.
Но не суть.
Суть в том, что лимитники которые снесли и протащили по ленте (таблице обезличенных сделок), ЗНАЧИТЕЛЬНО превышали 
объемы ордеров на этих же уровнях в стакане.
То есть можно сделать вывод, что основная масса ордеров стоит айсбергами.

И как после этого верить стакану?

Кроме того постоянно наблюдаю как гоняют плотности возле спреда общим весом по 10 000 контрактов. при чем так симметричненько.

Кто то еще ставит стопы за плотность в стакане по нефти? :)




13 комментариев
Прочитал заголовок. Подумал. Ещё раз прочитал. Осмыслил. Стакану верить можно, когда сам в него наливал.
Сергей Нагель, золотые слова :)
avatar
так вы же видите стакан на МБ… А на бренте такие стаканы на каждой бирже есть… То есть вы наблюдаете самый тривиальный арбитраж… То есть как в стихе  «И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен...»… вы видите отражение одной биржи из многих…
Активный Инвестор, да это понятно, разговор не только о нефти, у меня достаточно давно складывается ощущение что из-за фронтраннига от крупных заявок роботами — эти заявки уже давно ставят айсбергами. Причем их крупность все снижается — похоже это тенденция.
avatar
Вита Мих, так биржа то все айсберги видит… значит и тот кто сносит эти айсберги, тоже их видит
Активный Инвестор, не сомневаюсь… теперь… Раньше как то стакан посподручнее был, теперь какой-то фейк бесконечный.
avatar
Активный Инвестор, 
так вы же видите стакан на МБ
Блиин… Вот же штырит-то ребят.
У нас уж воскресенье, а они там всё со стаканами  на МБ разговаривают
avatar
Никогда не верил и в старые времена).
avatar
Нет.
avatar
В ночь с пятницы на понедельник верить можно только стакану!
avatar
Karabas, и этот стакан должен быть граненым 
avatar
нефть инструмент где главный актив ходит не у нас! у нас лиж производный дереватив который в любом случае будет идти туда куда идёт главный актив! так что на стакан в нефти не стоит париться — вот если б вы смотрели стакан главного актива того который торгуется в лондоне ли в америке — другое дело! это ж как фьючерс на акцию каие б объёмы не стояли на фьючерсе направление определяет акция и сделки по ней!
avatar
если отойти от нефти, то у автора мало информации, он по сути смотрит дневной кластер и не видит того, что происходит в моменте на разных уровнях, это можно отследить только собирая агрегированные сделки и если интересно настроение толпы, то смотреть тут же стакан
 а если еще и нефть сюда прикрутить, так не хватает информации с ICE, на нашей бирже цена котируется оттуда и наши объемы ни как на цену нефти не влияют
avatar

теги блога Вита Мих

....все тэги



UPDONW