Как, по вашему мнению, лучше затаривать баксы человеку, который живет в РФ, тратит в рублях, сами баксы, кроме как в инвестиционных целях, не нужны.
Таким образом, его интересуют не сами доллары, а курсовая разница на момент продажи.
Допустим, для расчета на 100к рублей.
Два варианта для «купили и сидим»:
1) Покупается 1 лот (1000) долларов TOD = 65560 рублей. Оставшиеся 34440 кладутся в ОФЗ, FXMM, или тому подобный (теоретически) неувядающий актив. Сидим, ждем у моря погоды.
2) Покупается 1 контракт на фьючерс USDRUB (ГО = ~ 4500). Оставшиеся 95500 кладутся туда же (ОФЗ/FXMM).
Плюсы второго варианта: мы получаем ту же разницу курса, но (вроде) дешевле.
Минусы второго варианта: мы теряем контанго (хотя это будет компенсировано доходностью ОФЗ/FXMM) и у нас есть, в случае долгосрочной покупки, необходимость раз в три месяца перекладывать фьючерс. Минус комиссия за покупку/продажу ОФЗ/FXMM и комиссия депозитария.

Как, по-вашему, какой способ предпочтительнее?

Филосовско-пятничное.

Входя в сделку, мы определяем максимальные потери. Допустим, классические 2%.
Теперь возникает вопрос, с какой вероятностью мы такой убыток можем получить и за какое время. И, соответственно, что считать «сделкой»?
То есть, имеем следующие варианты:
1) Вламываем сразу на всю котлету, выставляя близкий стоп (в 2%). Плюсы: в случае удачи нам сразу и хорошо наливает. Минусы: теоретически, стоп ловим в 50% случаев.
2) Закупаемся лесенкой, в конце которой будет стоять стоп (в сумме вся лесенка должна дать не более 2% убытка) (фактически – это усреднение, мартин, или назовите еще как угодно). Плюсы: вероятность ловли стопа сильно снижается (зависит от размера депозита, ширине шагов лесенки, и коэффициента увеличения количества контрактов). Минусы: если идем в плюс, берем мало. Хотя там уже можно перетаскивать в безубыток и пирамидиться в плюсовой (для нас) части графика.
3) Входим отдельными сделками с увеличением лота с расчетом, что сумма всех убытков от серии удваиваемых сделок = 2%. Фактически, это тот же самый пункт 2, только «усреднение» производится не лесенкой в одну сторону, а отдельными сделками.
Дополнительные плюсы по отношению к п.2: мы можем контролировать отдельные входы, делать паузы, переворачиваться, поджидать другую ситуацию и т.п.
Дополнительные минусы по отношению к п.2: у нас на каждый шаг: дополнительные комиссии и проскальзывания. При случае, когда лот будет увеличен и начинаешь махать сотнями контрактов (типа фьючей сбера, газика и втб), это очень сильно ощущается.

Ваше мнение, какой способ более оптимальный и почему?