Недельный торговый план с 28.07 по 01.08
Анализ рынка

Индекс ДОУ.График Н4.



В рамках среднесрочного канала 16960 — 17200 индекс наконец то сформировал разворотную фигуру 3 вершины(канал обведен красным).К тому же если спуститься на Н1, то увидим, кроме сформированного и пробитого треугольника(обведен красным) с пробоем поддержки на 17011 имеем к настоящему моменту индекс на поддержке канала в области 16960(точнее 16957). К тому же видим (обведена черным) фигуру, похожую на ГП.Причем индекс выполнил цель этой фигуры. При условии пробоя поддержки среднесрочного канала(см график Н4) получаем цель снижения в районе 16830(красная стрелка) в обасть поддержки восходящего квартального канала(синяя трендовая).Кстати пробитый треугольник на Н1 дает ту же цель снижения(красная стрелка).Таким образом при условии пробоя поддержки на 16960 можем констатировать, что индекс начинает консолидироваться к уровню коррекции 23% от восходящего движения от 04.11.2014года.Пробой уровня поддержки квартального канала подтвердит среднесрочную коррекцию индекса и всего фондового рынка, т.е. среднесрочные антирисковые настроения в рынке.Во многом это будет зависеть от исхода заседания ФРС 30 07. и выхода в следующую пятницу нонфармов за июль месяц.

( Читать дальше )

На пост Василия Олейника по индексу РТС могу сказать, что я держу продажи индекса на фьючерсе до 116000 на основании ТА графика Н1.



Индекс отрабатывает цель нисходящего Вымпела(обведен красным) после пробития уровня поддержки на 126250. Цель уровень 116000(красная стрелка). 

О серебре и об исполнении ордеров на Альпари.
В 10.51 поставил лимит xag/usd buy (20.850)21.200 ст.20.350 (потом вход изменил на 20.870).Но если смотреть скриншот М1, то на основе свечей обведенных красным, лимит должен был открыться. Альпари говорит, что это мираж.Такого не было.Я бы ещше понял, если бы одна свеча.Такое редко, но бывает.Но на серебре бросало где-то 2030минут.Явно кто-то крупный манипулировал рынком.Как бороться с брокером в таких случаях?

 

Недельный торговый план с 21.07 по 25.07.
Анализ рынка.
Смотрю на графики индекса Доу и задаюсь вопросом — когда закончиться этот пир во время чумы? Что еще должно произойти в мире, чтобы осторожность и здравый смысл игроков рынка взял верх над жадностью и безрассудностью?!!! Что являются движущей силой этой эйфории покупок активов? Если оценить долговой рынок европейских и американских казначеек, то можно сделать вывод — корень всей проблемы здесь.Т.е. идет явная борьба между европейским рынком и американским за потоки капитала.Своеобразное перетягивание каната.Причем в начале июля трежелис впревые более чем за год съели отрицательный спред с европейскими(прежде всего с немецкими) и в настоящее время колеблиться в диапазоне около 0.
График Н1 Доу. Видим среднесрочный диапазон (с середины июня 2014года) 16935 — 17150 в рамках которого явно формируется разворотная фигура Тройная вершина(обведено красным). Причем видим что уровень сопротивления квартального канала на 17100 может остановить рост индекса и индекс еще сформирует и ГП с нижней границей шеи на 17000.Таким образом после тестирования уровня 17000, которая будет линией шеи и дальше при условии прорыва уровня поддержки на 16950 будем иметь две цели снижения. Первая — цель фигуры ГП от прорыва 17000 на 16870 и вторая как цель фигуры Тройная вершина на 16715.(черная стрелка).

( Читать дальше )

График Н4.Видим как в рамках восходящего квартального канала(синие трендовые) золото от средней канала(красная точечная). Как видим образован малый восходящий торговый диапазон 1306 1334 т.е. до сопротивления квартального канала на 1334.(красная стрелка). Учитывая геополитическую обстановку есть большая вероятность что золото отторгуется до уровня сопротивления.А вот будет ли пробитие выше еще большой вопрос.

 

Недельный торговый план с 14.07. по 18.07.
Анализ рынка.
Прежде всего хотелось бы отметить событие, которое произошло наконец — то на рынке, что окончательно убедило меня что развязка затянувшегося затишья и низкой волатильности рынка близка к финалу. Впервые более чем за год на долговом рынке американские трежелис съели отрицательный спред с европейскими и самое главное с немецкими бондами и вышли в положительную область. Что это нам дает — очень многое. Рынок капитала смещается с европейских на американские площадки и реакция всех рынков себя не заставила ждать.
График ДОУ Н1.



Как видим индекс пытался сформировать разворотную фигуру ГП, но с первого раза не получилась.А вот вторая уже состоялась(обведена красным). Таким образом имеем цель снижения по фигуре ГП по факту прорыва средней квартального канала 16895. И целью имеем уровень поддержки среднесрочного диапазона на 16780.(красная стрелка).

( Читать дальше )

И ВСЕ ТАКИ ОНО РАБОТАЕТ!
Последнее время очень много аналитических материалов по фунту, его перспективе в среднесрочной динамике и хотелось бы вернуться к этой теме, поскольку положение рынка очень интересно и знаково на данный момент.Весьма возможно мой взгляд на фунт и на рынок вообще окажется дисонансным по своим прогнозам по фунту но считаю что это может и иметь место и должно быть хотя бы принято к размышлению. Начну издалека. Когда я начинал свой поход в рынок в 2007году один(на мой взгляд великий толкователь рынка и великий трейдер, что для многих конечно покажеться спорным, особенно учитывая его дальнейшую судьбу — а именно Владислав Гуров) показал мне один инструмент технического анализа, который затем стал костяком моей ТС. Но самое главное даже не это.Главное, что этот инструмент дал возможность вычленять закономерности уже фундаментального свойства рынка, что поверьте очень помогло мне в дальнейшей работе.О чем идет речь. Рассмотрим дневной график кросса еврофунт. На сегодняшний день, на мой взгляд ключевой показатель будущей среднесрочной перспективы как евро так и фунта.
Так вот еврофунт, дневка.

( Читать дальше )

Динамика кросса в настоящее время очень информативна и важна для понимания движений мажоров на валютном рынке. Ситуация выглядит следующим образом.График Н4. У границы уровня 0.79000 видим фигуру похожую на разворотную Голову- плечи(обведена красным).Но главное не в этом. На уровне 0.79920 поддержка стратегического канала от закрытия 2001года по закрытие 2013года.В 2008году сопротивление этого канала спасло меня от решения идти выше 1.6 в лонги по евродоллару. Так что для меня поддержка этого канада очень сильный сигнал на разворот.При условии что кросс вернется выше к уровню 0.80000 могу констатировать, что разворот кросса состоялся и цель лонга по кроссу сопротивление квартального канала(синяя трендовая на 0.80560.(красная стрелка) как цель разворотной фигуры ГП.

 

Анализ рынка
Итак точки расставлены.Прошло июльское заседание ЕЦБ, которое оставило в неизменности основные процентные ставки. Но самое главное определилось в комментариях М.Драги и основное что можно отметить это два момента.С 2015года ЕЦБ переходит на формат заседаний по определению кредитно-денежной политики с одного раза в 4 недели, на формат один раз в 6 недель.Также ЕЦБ начинает выпускать минутки с 2015года. Второй очень важный момент — это констатация М.Драги что руководство банка ускорило разработку программы LTRO и объем программы будет расширен с 400млрд.евро на 1 трлн. евро. Как это отразилось на рынках попробую для себя разобраться.
График нед.индекса ДОУ.



Мы имеем пока долгосрочный восходящий тренд по большому счету аж с марта 09года.Но из того что я вижу на графике могу сделать вывод, что индекс ДОУ ждет серьезная коррекция хотя он еще может дорасти до 17150(красная стрелка).Дальше как видим на данном уровне индекс упирается лбом в сопротивление стратегического канала от закрытия 2001года по закрытие 2013года(коричневая трендовая).В принципе видим что индекс будет упираться в кластер сопротивлений стратегического и квартального (синяя трендовая) каналов. А сопротивление стратегического канала это уровень бронебойный.Таким образом все таки ожидаю корркцию от уровня 17150. Для того чтобы понять первоначальные уровни коррекции спустимся на ТФ дневка индекса ДОУ.

( Читать дальше )

Анализ рынка.
Прежде всего хотел бы отметить, что весну торговал трендовую торговую тактику.И писал и прогнозировал, что все таки рынки уйдут в среднесрочную коррекцию прежде всего на фондовых рынках.Но к сожалению, рынки увязли в диапазонной борьбе и я по ходу вынужден переходить с трендовой торговой тактики на диапазонную.Основным ориентиром в данной тактике для меня является торговый диапазон на ТФ Н4. Посему и формат недельного торгового плана подстроен под изменения обозначенные выше.
Итак фондовый американский рынок. Индекс ДОУ.дневка. Что мы имеем на закрытие 2 квартала фунтдаментально?
1. ФРС планомерно продолжает сокращение QE3 и готово к октябрю-ноябрю завершить программу смягчения.
2.По последним высказываниям членов ФРС и поступающим экономическим данным США будут готовы в 1 квартале 2015года запустить процесс повышения основной процентной ставки.И рынок по моему еще не в полной мере осознал эту новую для себя реальность.
3.ЕЦБ понизило основную процентную ставку и готово к осени запустить новую программу количественного смягчения в зависисмости от динамики инфляции в ЕС.
4.БА готов до конца года запустить программу повышения процентной ставки.
5.БЯ продолжает отслеживать ситуацию в экономике Японии и азиатского региона не принимая пока решения по увеличению программы количественного решения.
В этих условиях на фондовых рынках давно назрела серьезная коррекция к росту с начала февраля 2014года.(даже вполне возможно кросту с сентября 2011года).
Что мы видим на графике дневки ДОУ на закрытие 2 квартала?

( Читать дальше )