Недельный торговый план с 16.07. по 20.07.2018года.

Анализ рынка

По факту фундаментальных новостей последней недели рынки в целом определились со своими намерениями до сентября. Инфляция в США повышает реализацию 4 повышений ставки ФРС в этом году. Таким образом главное в фундаментальном плане — дальнейшая дивергенция монетарных политик основных ЦБ.

Индекс ДОУ Н1. Фактом прорыва уровня сопротивления нисходящего месячного канала на 24915 фондовый американский рынок подтвердил намерения к дальнейшему росту.Имеем краткосрочный торговый диапазон 24885-25045 и по факту уверенного прорыва сопротивления на 25045 цель роста индекса как цель восх. Флага к уровню сопротивления квартального канала и на 25385.

Нефть Брент Н1. В области поддержки восх.месячного канала брент сформировал краткосрочный торговый диапазон 73.95-75.85. В рамках данного диапазона по факту выполнения нисх.коррекции вероятность прорыва сопротивления диапазона с дальнейшим выходом к поддержке квартального канала на 78.50 намного более вероятна, чем возможность прорыва поддержки на 73.95.

Недельный торговый план с 09.07. по 13.07.2018года

Анализ рынка

По факту событий прошедшей недели я понимаю ситуацию на рынках так что в среднесрочной перспективе фактор разности дивергенций основных ЦБ будет довлеть над рынками… Единственная неопределенность — как быть и как торговать торговую войну.

Индекс ДОУ.Н4. Можем констатировать что среднесрочно фондовый рынок создал восходящий диапазон 24085-25350 в рамках восходящего квартального канала. К настоящему моменту рынок торгуется в краткосрочном диапазоне 24085-24520 т.е. в нижней части квартального канала.





Если спуститься на ТФ Н1, то оцениваю перспективы нисходящей коррекции фондового рынка к уровню 61% т.е. уровню 24260 в рамках временной неопределенности из — за непонимания игроками рынка как оценить торговую войну...

Недельный торговый план с 02.07. по 06.07.2018года.

Анализ рынка

Завершены в пятницу торги 2 квартала. Что имеем в итоге?

1. Увеличение дивергенции монетарных политик между двумя основными ЦБ.
2. Разворачивающуюся торговую войну США с Китаем, странами Нафта и ЕС.
3. Промежуточное соглашение стран ЕС по эмигрантам.

И последнее — наступает летний период что подразумевает временный уход большей части инвесторов с рынка и уменьшение ликвидности.(т.е рынок тонкий теперь).

Индекс ДОУ. Дневка. Фондовый рынок похоже нащупал поддержку на уровне 24050(100). Также констатирую оформление восходящего канала за 2 квартал(синие трендовые) и в рамках данного канала создание восх. среднесрочного диапазона 24135-25335.



Если спуститься на ТФН1, то констатирую что фондовый рынок торгуется в рамках краткосрочного треугольника 24135(78%нисх.коррекции от восх.движения с начала мая) — 24550(кластер уровня средней квартального канала и средней месячного канала). Учитывая что следующая торговая неделя важна выходом занятости по США за июнь(которая важна для определения дальнейших перспектив) считаю что до середины пятницы фондовый рынок будет торговаться в узком диапазоне 24135-24550 в рамках нижней части квартального канала. Если нонфармы удолетворят инвесторов в пятницу то возможен выход выше уровня кластера на 24555 с целью в область сопротивления квартального канала на 25350 как ширины пробитого краткосрочного треугольника.

Недельный торговый план с 25.06. по 29.06.2018года

Анализ рынка

Фундаментальный фон. Что мы имеем к концу июня...

1. Дивергенция монетарных политик двух основных ЦБ мира по факту июньских заседаний увеличилась.
2. В начале своего развития торговые войны США с Китаем, Мексикой и ЕС в самом начале. Еще пока не ясны ни масштабы разворачивающихся баталий, ни последствия.
3. Страны ОПЕК будут менять квоты добычи в сторону увеличения по факту последней встречи. Еще неясны объемы но увеличение добычи странами ОПЕК уже практически решено.
4. У нас последняя торговая неделя в рамках 2 квартала.

Таким образом пп 2,3,4 в сумме своей свели пока на нет реакцию игроков рынка на изменения монетарных политик мировых ЦБ, что выразилось в приостановке среднесрочного укрепления доллара по рынку.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый рынок в рамках общей неуверености в дальнейших перспективах и в предверии завершения 2 квартала ушел в нижнюю часть месячного канала и создал к концу торговой недели узкий торговый диапазон 24450(78% нисх.коррекции с возможным расширением вниз к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 24250) — 24665(средняя месячного канала и 61%нисх.коррекции). Тем самым наглядно подтверждая общую неуверенность игроков рынка и желание получить передышку. Считаю что диапазон 24250 — 24665 наиболее вероятен для завершающей торговой недели во 2м квартале.

Недельный торговый план с 18.06. по 22.06.2018года

Анализ рынка

Дело суперМарио живет и процветает! Иногда создается впечатление что Марио Драги волшебник. Так уговорить рынки… Что именно подтолкнуло рынки полностью сменить свой настрой и выйти из евро — не суть теперь. Главное результат. А он налицо.

Евродоллар. Дневка. Евро полностью прошила вниз краткосрочный диапазон в пятницу от 1.18150 до 1.15350 и только поддержка диапазона пока остановила падение по завершению торговой недели. Учитывая пробитие ранее среднесрочной поддержки на 1.19350 я считаю что теперь это только начало среднесрочного исхода из евро учитывая и ускорение подьема ставки ФРС в этом году(что подтверждено на июньском заседании ФРС) и сроки завершения ОЕ ЕЦБ в декабре(что подтверждено в четверг на заседании ЕЦБ). Таким образом временной разрыв между двумя основными ЦБ в монетарной политике увеличивается что предполагает дальнейшее укрепление доллара по рынку. Технически могу констатировать что на дневке оформлена фигура разворота ГиП(обведена красным) с линией шеи на 1.15350 и целью в область поддержки стратегического канала на 105850(красная стрелка). Можно этот большой участок разделить на части и сначала отработать цель перевернутого флага(обведен черным) с целью в область уровня 1.11250 по факту прорыва уровня 1.15350. Но весьма возможен вариант что евро с начала недели постарается отработать восх.коррекцию а вот от уровня 1.17250(260) что является 61% восх коррекции вполне вероятно снова усиление доллара против евро с прорывом поддержки на 1.15350.

Недельный торговый план с 11.06. по 15.06.2018года

Анализ рынка

К середине прошедшей торговой недели стало понятно что рынки выбрали тактику ожидания. Была некоторая вероятность поначалу что к заседанию ФРС отработают на слухе. Но выбрали другую тактику...

Индекс ДОУ. Дневка. Да фондовый рынок находиться в восходящем среднесрочном диапазоне,… Но до уверенного взятия уровня кластера из уровня годовой поддержки, уровня сопротивления квартального канала и уровня сопротивления стратегического канала на 25550 констатировать что фондовый рынок имеет тенденцию к росту преждевременно.





Если спустимся на ТФ Н1 то констатируем что фондовый рынок создал локальный максимум в области сопротивления месячного канала на 25315 и наиболее вероятна нисх.коррекция в область 61% на уровне 24665(в области уровня 200дн.скользящей на Н1). Таким образом будем иметь краткосрочный диапазон 24665-25315.

Недельный торговый план с 04.06. по 08.06.2018года.

Анализ рынка

Фундаментальный фон. Уж чего, чего, а значимых новостей для рынков на прошедшей неделе хватало с головой. Но вот вопрос — а правильно ли рынки их интерпретировали? Для меня лично здесь большой вопрос.

Начнем с того, что на мой взгляд ситуация с Италией разрешилась не лучшим образом. Приход евроскептиков в правительство Италии грозит как самой Италии так и ЕС в целом еще большими проблемами. Понимают ли это рынки или просто отложили эту тему пока под сукно?..

Второе — что означают новые угрозы со стороны Минфина США возобновить торговую войну с ЕС и Нафтой? На мой взгляд, учитывая время, когда это снова всплыло, здесь больше повлияла опасения США от слишком резкого дальнейшего укрепления доллара по рынку и желание как то нивелировать эту нежелательную для себя тенденцию.

И последнее — давайте не забывать что у нас до июньского заседания ФРС осталось менее 2 недель. Так что сумма всех этих факторов сейчас влияет на рынки и умы инвесторов и хотелось бы понять как это отразится на динамике рынков до конца 2 квартала, учитывая что осталось торговать в нем меньше месяца.

Недельный торговый план с 28.05 по 01.06.2018года

Анализ рынка

К концу торговой недели игроки рынка несколько поменяли настроения. Это стало заметно по торможению усиления в доллар прежде всего. Наметился явный уход в защитные активы, что выразилось в некотором укреплении йены, золота и франка против доллара. К завершению торговой недели рынки вообще пришли к состоянию некоторой неопределенности.

Индекс ДОУ.Н1. По факту завершения торговой недели на фондовом рынке констатируем создание краткосрочного торгового диапазона 24620-25050 в рамках восходящего месячного канала за апрель. Т.е. фондовый американский рынок продолжает торговаться ниже поддержки основного годового восходящего канала в области 25245 и в тоже время не готов пока уходить в более глубокую коррекцию с первой целью в области уровня 200дн.скользящей на Н1 на 24485(он же 78% нисходящей коррекции). Налицо неопределенность и непонимание рынка куда ему двигаться дальше. В принципе в конце следующей недели нас ожидает занятость по Штатам за май, да и дата ключевого заседания ФРС все ближе(осталось меньше 3 недель)… Вполне не исключаю что именно это вкупе с кульбитом Трампа создает у рынка состояние глубокой задумчивости.

Недельный торговый план с 21.05 по 25.05.2018года

Анализ рынка

Вся торговая неделя прошла под знаком укрепления доллара по рынку. Доходность трежелис растет и насколько я вижу превысила 3%. Рынок живет настроениями углублением монетарной дивергенции политик американского ЦБ по отношению к политике других ЦБ… ЕЦБ на сегодняшний момент не готов даже назвать точные сроки завершения ОЕ. Плюс беспокойство по поводу Италии, где оппозиция разрабатывает реальный план выхода Италии из зоны евро...

Индекс ДОУ Н1.Американский фондовый рынок на фоне усиления доллара и доходности долгового рынка не способен выйти выше сопротивления среднесрочного диапазона на 24865 что указывает на то, что игроки рынка не готовы в данных условиях идти в рисковые активы. До момента взятия уровня 25000(поддержка годового восх.канала) вообще об увеличении рисковых аппетитов говорить преждевременно. Таким образом в рамках среднесрочного диапазона 23985-24865 на фондовом рынке наиболее ожидаема нисх.коррекция с наиболее вероятной целью в область уровня 24482(61% нисх.коррекции и он же область уровня 200дн.скользящей на Н1) и создание краткосрочного диапазона 24482-24865 т.е. имеем область неопределенности.

Недельный торговый план с 14.05 по 18.05.2018 года.

Анализ рынка.

Прошедшая торговая неделя вроде бы подбросила игрокам рынка множество вопросов… А так ли уж готова ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики согласно плана 3 повышений ставки в этом году(в июне, сентябре и декабре) как планировалось ранее судя по данным занятости за апрель и динамики инфляции?.. И как это расценивают сами игроки рынка?..

Индекс ДОУ Дневка. Судя по тому, как закрыта неделя на фондовом рынке американском создается впечатление, что игроки рынка сохраняют веру что в июне ставка ФРС будет повышена. Если бы настроения игроков рынка изменились, то индекс ДОУ на закрытие недели был бы выше уровня кластера из поддержки основного годового восх. Канала и уровня сопротивления месячного канала на 25000.00. А так индекс остался в рамках среднесрочного диапазона 23950-24825 завершив неделю в области сопротивления диапазона.