Данная система это скорее шаблон чем полноценное решение. Стопы, тейки и дополнительные триггеры входа (пока) не рассматривались.

Так же, прошу не писать комментарии типа «а купи и держи дало бы больше»


Итак. берем любимую известную криптовалюту, ждем среды. Встаем часов в 6 утра по Москве (понимаю, если бухаешь то это непросто) и покупаем. Спустя 12 часов продаем. 
Другой раз подходим где-то в ночь с четверга на пятницу, около полуночи (удобно, если бухаешь) и шортим любимую криптовалюту. Закрываемся через 9 часов. 

На битке такой подход дает где то 65 годовых при 25% просадки в моменте. на зеткеше около 100% но и просадка чуть больше. 

Эквити приводить смысла нет, она отличная. Замечено так же, что в фазе падения (начало 2018года) лонг очень слаб, а шорт очень силен. на периоде 2019+ все более менее одинаково. 



эквити с 18 года. тесты фиксированной суммой денег. учитывая возможности криптобирж, сумма может быть любой. в данном случае интересна не цифра а динамика. 

Публичная раздача в добрые руки началась примерно в апреле 2021 года. Посмотрим, что в итоге. Не сломались ли системы?

Итак.

Комплект паттернов на фьючерс ES, интрадей, различные методы в обе стороны.


Винрейт 71%, макс просадка до 9%. заработано порядка 16% на рекомендуемый обьем.


Второй пакет — торговля волатильностью, так же интрадей



( Читать дальше )

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! © Часть 2

Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.

Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему. 

Давайте разбираться.

Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь 
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи. 


Получаем



Неплохо, торгуемо, но неидеально. 


Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.

Получаем


( Читать дальше )

Заказывали и такое. Варианта всего 3. Про два я расскажу охотно, про третий не очень, тк там рыночный риск равен нулю. риск только инфраструктурный.

1. Если у вас уже лежит биток.
Открываете счет на каком нибудь американском брокере. и спокойно начинаете шортить ETF  BITO.
Что представляет из себя этот етф? Это корзина фьючерсов на биткойн. Фьючерсы большую часть времени торгуются в контанго, и контанго значительное. В годовом исчислении составит под 20%. 
Стратегия очень простая. Поддерживать равное количество в долларах что в битке, что в шорте етфа. Да, шорт стоит денег, но ставка не сильно большая.
Да, при сильном росте битка вы проиграете бай энд холду. Но, это вобщем-то халявные деньги.


2. Если у вас еще не лежит биток. Тут посложнее.
Смотрим разные криптобиржи. Многие сейчас запустили торговлю опционами. Но, как оказалось, опционы на криптобиржах можно только покупать. Это означает примерно следующее — опционы эти нужно именно продавать, тк на бирже не дураки сидят раз продают их и не покупают. (то же самое касается бинарных опционов кстати)

( Читать дальше )

Спрашивали про список бумаг, делистинг, подгон и длинные тесты. 

Проверил тот же самый принцип, адаптированный к интрадею на фьючерсе ES (snp500).

Оказалось, все то же самое. Поднимаем лимиткой все что плохо лежим и не затягивая фиксируем прибыль. Код сырой, но на что нибудь да сгодится. 

Просадка на пике тысяч 5, винрейт очень высокий, но средний трейд пока недостаточный. за минусом комиссий будет долларов 55. тесты с 2007 года, без реинвеста. 

На мосбирже вроде запустили подобие фьючерса ES, наверное интересно было бы проверить это дело.

Данная система будет добавлена в пакет в развлекательных целях. 

Проголосовали за то что посложнее.
Давайте посмотрим.

Тест делается на списке Russel3000 за много лет. 

Берем бумаги дороже 20долл, с средним обьемом выше 200000 и торгующиеся выше МА200 на дневке. 
Правила очень простые — бумага упала, ставим лимитку на завтра ниже сегодняшнего лоя на К денежных единиц. К вычисляется адаптивно.

Выходим по стопу, либо через 5 ней либо по тейку. Возможен так же интрадей вариант с выходом в день входа в конце дня. 
Вариант интрадей и вариант с переносом отличаются и по доходности и по просадке.

Входы так же 10к в акцию. 

Вариант с переносом вот такой получается



Большие палки чуть левее середины не смотрим, видимо обратный сплит попался.

Средний трейд что-то вроде 0.7%, желающие могут все проверить самостоятельно. 


Практика показывает, что если у вас 50 сигналов за день, то нужно отбирать первые 5-10 по силе сигнала. Силу сигнала можно определять различно.

( Читать дальше )

когда то писал

smart-lab.ru/blog/166255.php


В этом году вернулся, проверил, доделал, проторговал.

Получилось не совсем так, но на что-нибудь сгодится.




( Читать дальше )

Летом попался на глаза один материал, а скорее даже не один. Был быстро проделан тест и получен результат на пачке каких-то акций в количестве примерно 3000



Тест делался  корректно, без реинвеста, фикс суммой 10к долларов в бумагу. стартовая 100к, сделок на самом деле не очень много. за 10 лет шутк 600-800.

Ничоси подумал я и решил пошортить рост. И тут оказалось, что в IB бумаг в шорт не бывает очень и очень часто. 

Навел справки, нашел брокера у которого прямо так и сказано — бумаги шортят только у нас. Торговать было решено руками, тк на терминал денег было жалко, торговал через веб версию.

И не тут то было. 

Чтоб зашортить бумагу — нужно купить локейт. это право пошортить бумагу. именно не овернайт а просто — пошортить. стоить он может и 10% от номинала бумаги. Плюс овернайт шорта может стоить немало годовых. 
Я прикинул, что тейк у системы настроен в размере 50%, что тайм-стоп 5 дней, что локейт. И что терминал не позволяет одновременно выставить и стоп, и тейк. либо одно, либо другое.  Закрыл счет, отложил систему в ящик.

( Читать дальше )

Здравствуйте

А тут ничего не изменилось. 

Извините, так вышло, но у меня был лучший по содержанию блог посвященный практическому ритейл-алготрейдингу на всей территории СССР, а возможно и не только. 

Конечно, тут есть и другие ребята с полезным материалом. Раньше выкладывали переводы-разборы западных материалов, интересно. Но — «и что? как торговать то?». 

Я, пожалуй, продолжу нести добро людям и начну публиковать разное. 

Ни слова о политике, о прогнозах и о разборках. 
Заранее прошу не гадить в комментариях, вы только себе хуже делаете.

 Отдельный момент о комментариях вроде «по делу». Как показал прошлый опыт, очень многие не желают разбираться в вопросе. Пишут претензии типа «подгон, сломалось, не работает». Оно без включения мозга и не должно работать. Если я говорю «А» то это скорее всего означает что есть «Б» и «В» но в этом придется разбираться самостоятельно.

Естественно я открыт для индивидуальных вопросов, бесплатных консультаций и разного рода предложений. контакты в телеграм доступны. 

Мини опрос. в следующий раз интересно узнать:

1. несложные деньги на битке
2. сложные деньги на акциях