С особым цинизмом выглядит контекстная реклама ) (кстати, хорошая цена)



( Читать дальше )

Знали бы мы апрель 2020 )

yandex.ru/video/preview/?filmId=12135211007397835003&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAzvFaEFtqXA&text=%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20-%202016.%20%20%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%2034.&path=sharelink

Господа, никак не могу понять, объясните, хоть и давно на рынке.

Ниже график отношения ближайшего фьючерса на WTI к спот-цене.
Красной линией отмечена прошедшая экспирация (как и должно быть в теории, где-то около единицы, исполнение прошлого месяца в расчет не берем :) ).
Так вот вопрос: на 1 мая, за 18 дней до экспирации бэквордация составляла около 9% или около 183 годовых (я уж молчу про конец апреля, где бэквордация составляла 20% и больше)
Это бесплатные деньги? Почему так происходит? Я имею в виду такую широкую бэквордацию за такое короткое время до экспирации?
Ведь ни на рынке валют, ни золота такой ситуации нет. Там стабильное контанго в свои 0--3% годовых.
Такая ерунда только на товарных фьючерсах, кто знает????

Поздравляю, коллеги всех, и спасибо Тимофею за отличный ресурс!
Желаю процветания и успехов!

Начало: smart-lab.ru/blog/392094.php

Позицию вернули на счет, закрыл.

Ответ компании: «Здравствуйте! Уважаемый клиент, обращаем внимание, что в течение торговой сессии 11.04 в 13:17 МСК на графике CFD #GAZPROM произошёл технический сбой: в поток котировок поступила так называемая спайковая цена, прошедшая через фильтр. В настоящий момент график исправлен, открытые ордера возвращены в рынок. Приносим извинения за неудобства.»



Как и обещал, приношу свои извинения данной компании за, возможно, излишнюю панику, тем не менее, такие ситуации, считаю, недопустимы.

Кто работает или собирается работать с компанией Grand Capital, рекомендую не связываться.
Только что нарисовали котировку и слили депозит.




P.S.: про форекс знаю, торгую сознательно.

Кто-то разбрасывается деньгами )

Недавно был топик о математическом расчете прибыли при усреднении. Так вот:



14-я подряд растущая свеча.
Путем нехитрых вычислений на исторических данных (44500 свечек, почти 5 лет) получаем, что вероятность такого события равна примерно нулю. То есть это исторический момент, можно сказать )
Никогда не стоит забывать о том, что рынку иногда совершенно все равно на вероятности.
Считаю, что усредняться — неправильно.

Всем удачных торгов

Коллеги, кто знает, почему по спотовой Brent (LCO) на форекс начисляется своп по шорту в размере 10-12% годовых (так же, как по USD/RUB)? Откуда берется такой большой размер начисляемого свопа? Какова вообще его природа?