Блог им. sapper

Вопрос по Brent

Коллеги, кто знает, почему по спотовой Brent (LCO) на форекс начисляется своп по шорту в размере 10-12% годовых (так же, как по USD/RUB)? Откуда берется такой большой размер начисляемого свопа? Какова вообще его природа?
5 комментариев
потому как фьюч  идет контанго, которое включает в себя: стоимость денег, страховку и затраты на хранение
Базовая теория ценообразования фьючерсов (форвардов) на сырье
avatar
Lilith, это я понимаю...
вопрос, почему по долларовому активу такая большая ставка? по рублю понятно, но по нефти — нет. скажем, контанго по золоту/серебру практически отсутствует, а по нефти — такие огромные цифры.
avatar
Виталий, форварды (фьючерсы) на золото-серебро считаются по другой формуле
avatar
Виталий, матчасть: https://books.google.ru/books?id=memdWEHvSkcC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
глава 5, со стр.165
avatar
Lilith, спасибо.
avatar

теги блога Виталий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн