Индекс S&P GSCI предназначен для отражения относительной значимости каждого из составляющих сырьевых товаров для мировой экономики, сохраняя при этом торгуемость индекса, ограничивая приемлемые контракты контрактами с адекватной ликвидностью.Расчет относительного веса товаров в индексе включает четырехэтапный процесс, основанный на уровнях мирового производства. S&P GSCI предназначен для инвестирования, и существуют продукты ETF, предназначенные для отслеживания его эффективности. S&P GSCI отражает глобальную инфляцию основных товаров. Следовательно, это полезно для создания фондов, которые имеют низкую корреляцию с традиционными классами активов.

IShares S&P GSCI Commodity Index ETF ( GSG ) – это продукт ETF, который отслеживает индекс.

По графику видно отработка Волны вульфа, Возможна коррекция к уровню 415, но в принципе, мало что мешает дойти по прямой к уровню 850 (830). В данной форме лучше воздержаться от циклических активов и дождаться коррекции. Но ведь кто-то скажет, можно пропустить еще 50% роста, да можно, а можно нарваться на просадку в 25%. Суть в том, что с инфляцией на товары начнут бороться, это как неизбежность в перспективе.

Телеграмм

Яндекс Дзен 

FXGD ETF Выглядит как раздача от розовой 12.53. Это видно и по всплескам объемов. Уверенный проход средневзвешенной 11.68 даст цель 10.67. Это  будет удачная покупка в долгосрок 😊 Продажа на 14.70



( Читать дальше )

FXRL ETF В фонд входят 43 Российские акции компаний. Отражает динамику индекса РТС, но котировки в долларах. Очень удобно покупать, для тех кто избегает фьючерсов. Технически сделал два фрактала от марта 2020 г, есть первый импульс вниз, для возможного построения нисходящего фрактала. Границы фрактала верхняя 0.6164(понижается с каждой сделкой) и нижняя 0.4901(понижается с каждой сделкой). На пути построения коррекционного фрактала есть два сопротивления 0.4728 и 0.4412. Целевой набор среднесрочной позиции от точки 0.4029. По времени построения данной формы к 0.4029 ориентировочно к концу марта. Цена может развернуться и выше, и ниже, никто этого «не знает».

( Читать дальше )

Рубль/доллар к натуральному газу соотношение, 75% до 1й цели. Зависимость пары Рубль/доллар от натурального газа больше, чем от нефти.


Телеграмм

Яндекс Дзен

ММВБ и РТС Первый импульс вниз сделан в рамках аб отскок в виде флета в точку «с», после чего ожидаю дальнейшего снижения к открытию рынка 2021года,  в первом квартале 2022г.



( Читать дальше )

Прежний график РГБИ к курсу рубля показало свою силу влияния на российский рынок. Как и прежде, отмечаю, при соотношении 1.6, можно что-то купить не только из облигаций, но и акции. Задел, что соотношение может достигнуть и 1.43 как это было в 2014 и 2016 годах, не исключаю. Придется купить по более выгодной цене облигаций и акций. По времени соотношению осталось пройти 4-6 недель, но это не возможно определить, просто прикинул сколько проходили по времени в 2014 и 2016 году с этого уровня. Пока в этом соотношении на графике происходит снижение только за счёт роста пары доллар/рубль, но думаю, ставку придется поднять в декабре в очередной раз, хотя бы ещё на 1%, тогда снижение уже будет не только за счёт роста валюты, но и снижения облигаций.

Во времена коррекций актуален, как всегда, Сургут. Стоимость акций которого ниже, стоимости всех его активов. Впереди незакрытый дивидендный гэп, это +20% от текущей цены. Сейчас очень интересные уровни: 37.100, 36.255. Думаю, это последний шанс взять на трендовой, вряд ли когда еще будут такие цены в этой бумаге.

( Читать дальше )

Посмотрим на то же соотношение РГБИ к паре рубль/доллар, которое строили ранее. Из нейтральной зоны состоялся выход вниз. Это значит, что доллары продавать рано, как и покупать облигации рано. При соотношении 1.6-1.4 может получится неплохой обмен доллара на Российские облигации с двузначной доходностью. До соотношения 1.6-1.4 по времени думаю 3-6 недель.

РГБИ пока идет планово к 1й цели отскока от 130, после отскока ожидаю 121 и 114.5 на панике, где и можно спокойно произвести конвертацию из доллара в облигации до конца 2023г ориентировочно.

( Читать дальше )

 
Вторую 53 сразу видимо сделает. Потом видимо на тест 38 и там зависнет. Сразу в 350 наверное еще не время.

Телеграмм

Цена на сталь сделала только первый виток роста после многолетней стагнации. Что в свою очередь поддержит рост котировок и прибыли компаний. В металлургах прогнозируется рост дивидендов логично предположить рост стоимости самих активов. На графиках все это отлично видно. Подарки в портфель на проливах.



( Читать дальше )

Нефть+газ деленное на USDRUB. Интересная корреляция показывает связь с парой USDRUB. Если график растет, значит происходит укрепление рубля и рост нефти и газа и наоборот. Пока по графику корреляции цель верхнего диапазона 1.44 не сделана. Поскольку идет сырьевой цикл, логичен будет пробой 1.44 и уход к соотношению 2. На нижнем индикаторе идет движение с 2015г к равновесной цене относительно 3х активов. Достижение ноля на индикаторе, логично перейти в доллар, евро или фунт.


телеграмм

яндекс дзен